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台指選擇權-蘋概股帶頭衝 台股再戰前波高點

2018-03-13  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:17

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◆期貨走勢

台指期週二上漲77點至11099點。價差方面,台指期正價差縮至3.37點,電子期轉為逆價差-0.02點,金融期正價差縮至1.64點。現貨部分,三大法人買超95.02億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加1147口至18018口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少1091口至50013口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少687口至16097口。

週一美國股市在美光與蘋果創高帶動下,那斯達克與費半指數同創歷史新高,亞股普遍以小高盤開出,加權指數早盤小幅開高續創近期新高,受到美光大漲8%激勵,記憶體族群如南亞科與華邦電等出量大漲超過6%以上,加上蘋果股價創歷史新高推升蘋概股股價全面走揚,而鴻海子公司FII中國掛牌效應漫延,鴻海集團股紛紛受到市場點名受惠,如臻鼎-KY盤中直攻漲停板炒熱市場氣氛,但盤中陸股表現疲弱且昨日強漲的金融股熄火休息,所幸尾盤大單敲進電子權值股,終場加權指數上漲93.53點至11095.63點,成交量能1309.4億,較前一日縮減102.01億。技術面來看,週二日K連四紅並順利封閉2月股災起跌空方缺口,均線多頭排列且將全數翻揚向上,周KD指標也轉為黃金交叉向上,指數仍有挑戰今年新高機會,但量能不足且乖離加速擴大仍是隱憂,建議偏多操作但不宜過度追高。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在11200點,賣權集中在11000點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在11200點,賣權未平倉最大量集中在10500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.64升至1.74,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.24%升至14.61%,賣權平均隱含波動率由20.77%降至19.59%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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