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台指選擇權-上檔反壓沉重 台股紅翻黑週跌28點

2018-05-18  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:98

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◆期貨走勢

台指期週五下跌5點至10819點。價差方面,台指期逆價差擴至-11.84點,電子期逆價差擴至-0.47點,金融期轉為逆價差-2.76點。現貨部分,三大法人賣超0.02億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加220口至10791口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加1239口至38194口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2096口至15762口。

週四美債殖利率續飆高,加上川普表示中美貿易戰可能不會取得太大進展,四大指數全面收低,但週四日韓股市皆以紅盤開出,激勵台股開盤以上漲10點開出,盤面上受惠國際原油價格上漲帶動,台達化、國喬、中石化等塑化族群股價表現強勢,帶動指數一度站上5日線,雖多方早盤一度有上攻10900意圖,但電子權值股表現疲軟,拖累指數收斂漲幅,尾盤由紅翻黑,終場加權指數下跌2.97點或0.027%,收在10830.84點,成交量能1268.57億,較前一日縮減70.82億。今日八大類股除了造紙類股與機電類股收黑,其餘皆收紅,其中以水泥窯類股漲幅0.69%表現較佳,機電類股跌幅0.23%表現較差。技術面觀察,今日大盤以帶上影線黑K棒連兩日失守5日線,整體盤勢仍持續偏弱,但在下方10日線持續上揚支撐下,指數持續在季線附近整理可能性大,操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析 

選擇權從成交量來觀察,買權集中在11100點,賣權集中在10800點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在11200點,賣權未平倉最大量集中在10000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.32,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由10.79%降至10.72%,賣權平均隱含波動率由14.04%升至14.12%,買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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