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台指選擇權-絕地大反攻 台股強彈重回萬點

2018-10-12  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:2

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◆期貨走勢

台指期週五上漲304點至9958點。價差方面,台指期逆價差縮至-87.81點,電子期逆價差縮至-3.96點,金融期逆價差縮至-7.74點。現貨部分,三大法人賣超27.72億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加11684口,使留倉部位轉為淨多單9140口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加9645口至26347口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5427口,使留倉部位轉為淨多單1147口。

週四美股雖持續重挫,但跌幅已有縮減跡象,加上電子盤大漲,激勵亞股展開反彈走勢,週五台股平盤開出,早盤破低後隨即翻揚走升,加上電金權值股皆有買盤敲進拉抬,市場信心陸續回穩,指數也愈漲愈高,午盤過後重返萬點之上,終場加權指數上漲239.7點或2.444%,收在10045.81點,成交量能1439.82億,較前一日縮減654.68億。今日八大類股全數上漲收紅,其中以機電類股漲幅3.17%表現較佳,營建類股漲幅0.83%表現相對一般。技術面觀察,今日大盤指數以長紅K開高走高重挫反彈上漲239點,不過成交量縮,加上5日線急速下壓,短線盤勢為空方控盤格局。籌碼方面,外資現貨持續賣超,但台指淨多單口數反而再增加近萬口,顯示外資態度仍未全面轉空,但後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

◆選擇權分析 

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10100點,賣權集中在9600點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在11000點,賣權未平倉最大量集中在10600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.72升至0.78,小於中性值1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由30.11%降至21.63%,賣權平均隱含波動率由27.02%降至15.93%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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