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台指選擇權-亞洲股市全面走軟 台股反彈力道恐熄火

2018-11-09  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:7

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◆期貨走勢

台指期週五下跌131點至9791點。價差方面,台指期逆價差擴至-39.01點,電子期逆價差縮至-0.91點,金融期逆價差擴至-6.58點。現貨部分,三大法人賣超93.99億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少4356口至8164口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少3618口至32711口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2073口至-3793口。

美股週四選舉行情反彈暫歇且科技股續跌,日韓股市開盤同步反低帶動台指期小幅開低,週四聯準會利率會後聲明導致美元與美債殖利率雙雙走高,資金緊縮壓力使亞幣週五同步走貶,加權指數開盤小跌後隨即跌點快速放大,盤中更是一度跌破9800點大關,陸港股大跌是導致盤中跌點擴大的主因之一,大陸銀監會主席表示將研議銀行加速放貸民營企業,引發A50指數開盤就在金融與保險股領跌下重挫超過1.5%,港股也大跌超過2%,加上蘋概股中股王大立光持續弱勢破底,兩岸三地蘋概股全面走跌拖累電子指數大跌超過1.3%,台積電也不敵外資賣壓盤中跌幅超過2%,而近期國際油價走軟拖累台塑四寶週五也同步拉回,鋼鐵與食品類股雙雙修正導致非金電指數大跌超過1%,盤中僅剩壽險雙雄翻紅收斂指數跌幅,所幸尾盤指數受被動元件與矽晶圓族群翻紅帶動下跌點進一步縮小。終場加權指數下跌115.3點或1.159%,收在9830.01點,成交量能1020.53億,較前一日縮減184.9億。技術面來看,週五日K連二黑所幸仍力守月線關卡,但萬點之上留下小型島狀反轉缺口,加上日KD指標有高檔轉弱危機,指數似有反彈結束的跡象。

◆選擇權分析 

今天指數下跌115.3點,週選擇權未平倉最大量支撐壓力區域由重疊在9900轉為9400~9900點,同時9800~10000點之間的週Call都有較積極的增加,短線上方的賣壓加重,而不同於昨日,今天11月選擇權在9800點附近Call的未平倉量也有所增加,增加的力道較Put稍強。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07降至1,近期選擇權籌碼面持續降溫,目前已降至中性,而VIX指數小幅增加1.31至20.7,顯示避險恐慌氛圍也稍稍加重。

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