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台指選擇權-關稅人嚇壞美國股市 台股量縮回測9900

2018-12-05  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:2

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◆期貨走勢

台指期週三下跌162點至9878點。價差方面,台指期逆價差擴至-38.74點,電子期逆價差擴至-1.3點,金融期轉為逆價差-3.81點。現貨部分,三大法人賣超117.63億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1888口至7945口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加62口至35888口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少444口至536口。

昨天幾項利空再度讓美國股市從G20的歡揚氣氛中打回原型,一是美國將改派較強硬派的萊特海澤與中國進行談判,加上川普強調自己為「關稅人」,暗示若中國不妥協還是會加碼關稅,反映美中貿易摩擦並未實質解決,其二是2~5年的美債殖利率曲線倒掛,引發市場擔憂經濟衰退,美股三大指數跌幅均超過3%,週三亞洲股市全數走低,台股也跳空開低失守萬點,其中以台積電、大立光為首領跌大盤,前50大權值股一片倒,只有三大電信龍頭以及台塑化、統一超小幅收漲,其餘45檔都收黑,而盤中多方幾度上攻皆未能突破跳空的開盤價,盤勢震盪走軟直到尾盤買單敲進台積電、台塑化等權值股拉抬加權指數收復9900點關卡,終場加權指數下跌166.8點或1.654%,收在9916.74點,成交量能1140.17億,較前一日縮減317.59億。技術面觀察,今日台股跳空開低,萬點大關僅維持兩天,所幸價跌量縮並留下影線,顯示賣壓並未過度湧現,未來行情只要不失守下方半年線支撐,仍有望繼續整理醞釀上攻。

◆選擇權分析

選擇權未平最大量支撐壓力區維持在9500~10200,不過全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.08,主要是由於第一週選擇權結算後,新開倉的第二週買權OI增加幅度較高,尤其10000點買權高達10582口,明顯高過其他履約價,顯示選擇權市場氣氛觀察,指數攻上萬點的機會較小。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期降溫。   (永豐期貨研調)

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