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台指選擇權-中美衝突加劇 台股連三黑失守月線

2018-12-06  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:2

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◆期貨走勢

台指期週四下跌206點至9672點。價差方面,台指期逆價差縮至-12.72點,電子期逆價差縮至-0.32點,金融期逆價差縮至-1.78點。現貨部分,三大法人賣超241.21億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少5599口至2346口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少4715口至31173口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4437口,使留倉部位轉為淨空單-3901口。

週三美股休市,但週四電子盤沿續週二跌勢持續重挫3百餘點,引發週四台股投資人信心潰堤,加上中美貿易戰衝突再度加劇以及傳出華為財務長遭到逮捕消息衝擊相關供應鏈個股應聲重挫,加權指數跳空開低走低,盤中一度重挫逾251.99點,盤面上各類股族群皆墨,電子股更是慘不忍睹,午盤過後雖有低接買盤進場承接,但力道杯水車薪,終場加權指數下跌232.02點或2.34%,收在9684.72點,成交量能1432.08億,較前一日增加276.88億。今日八大類股全數下跌收黑,其中以金融類股跌幅0.63%表現相對抗跌,機電類股跌幅3.23%表現較差。加權指數開低走低,收盤帶量長黑K重挫232點,收盤價創10月底以來次低,上市下跌家數高達843家,創10月11日股災以來最高,若美股未回穩,則台股恐仍有下跌空間。今日新台幣呈現貶值5.1分,外資現貨賣超逾兩百億元,後續需持續觀察外資及國際股匯市動向。

◆選擇權分析

選擇權OI最大量支撐壓力區從9500~10200點擴大至9000~10200點,尤其賣權履約價在9400以上的OI均減少,下檔支撐出現下移跡象;而週買權整體的OI明顯升高,尤其9800至10000的合約普遍都升高5千~8千口,賣權OI則較少變化,且平均隱含波動飆升至23.55,顯示擔憂情緒升高,採取sell put摸底的情緒驟減。全月份未平倉量put/call ratio值也由1.08降至0.91,整體選擇權部位轉為中性偏空格局。   (永豐期貨研調)

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