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台指選擇權-美股V轉秀不停歇 台股跳高收復季線

2019-01-11  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:23

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◆期貨走勢

台指期週五上漲56點至9750點。價差方面,台指期逆價差縮至-9.4點,電子期逆價差縮至-1.01點,金融期轉為正價差2.23點。現貨部分,三大法人買超62.53億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加1288口至24303口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加2119口至49362口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3014口至21415口。

美股週四繼續上演V型反轉秀,美股四大指數全數收紅,道瓊指數也創下連5漲的強彈走勢,聯準會一連串鴿派言論仍是本波美股強彈的最大功臣。台指期早盤沿續週四盤後盤漲勢以上漲開出,現貨開盤跳空站上季線反壓,但早盤震盪走高預估量能卻一路掉至千億元以下,因此盤中台指期9點過後反而出現一波高檔震盪拉回走勢,所幸陸股開盤後持續走高使得大盤反倒出現一波急拉,台指期更是站上9800點整數大關。但大盤追價力道不足導致台股難以支撐類股齊揚,電子股一路領漲推升指數一度衝高,蘋概三王挾著業績與法說利多,當中大立光法說會優於預期帶動股價大漲8%,加上鴻海12月營收亮眼與台積電2018年全年營運創歷史新高等利多消息激勵,電子指數漲幅超過1%,但金融傳產則因資金排擠導致當中權重股多數開高走低盤中翻黑。但蘋概三王吸金反倒使原先強勢股拉回,PCB族群創近期新低也衝擊市場信心,櫃買指數也在矽晶圓與生技股轉弱率先翻黑。所幸午盤過後資金仍持續買進蘋概股拉升尾盤指數小幅拉高作收。終場加權指數上漲38.71點或0.398%,收在9759.4點,成交量能941.29億,較前一日增加48.17億。技術面來看,周五日K小紅十字且一舉突破季線反壓,日KD指標持續黃金交叉向上,且MACD指標也有利多方續彈,但季線下彎且KD指標將進入超買區,顯示指數短線急彈後高檔震盪將加劇。

◆選擇權分析

全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.28,大於中性值1,籌碼面偏多架構升溫,選擇權OI最大量支撐壓力區仍維持在9000~10000點,不過今天9600~9750的賣權OI增加的情況相對積極,而上方壓力的買權OI中,9800點的OI高達2.6萬口屬於次高,但今日有略為降低的狀況,目前多空在此區開始互相佈局防線,若後續美股強勢力道依舊,9800點的壓力衝過後或將引發一波軋空行情。   (永豐期貨研調)

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