敏感度分析
2017-11-23成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.800.597.348.5210,854.576.46
前日增減▼-0.98▼-0.60▼-0.31▲-0.31▲31.98▼-0.52
看多
25%
看空
75%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
2017-11-24
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指7600賣權0.3▲0.2200%2▼-3(-60.00%)78610(0.00%)
12月台指2300買權0.2▲0.1100%3▲1(50.00%)900(0.00%)
12月台指9200賣權0.5▲0.125%101▲100(10,000.00%)150780(0.00%)
12月台指0500賣權14▲17.69%2847▼-5083(-64.10%)271960(0.00%)
12月台指0600賣權24▲1.56.67%3106▼-6195(-66.61%)255170(0.00%)
12月台指0700賣權42.5▲2.56.25%4989▼-6719(-57.39%)273970(0.00%)
12月台指0200賣權4.4▲0.24.76%1018▼-3059(-75.03%)244420(0.00%)
12月台指0800賣權72▲34.35%4111▼-3812(-48.11%)150730(0.00%)
12月台指0900賣權119▲43.48%1375▼-1470(-51.67%)59000(0.00%)
12月台指1200賣權360▲92.56%18▼-14(-43.75%)2520(0.00%)0.121735
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9000賣權0.3▼-0.1-25%346▼-103(-22.94%)288820(0.00%)
12月台指1700買權0.3▼-0.1-25%20▲17(566.67%)16230(0.00%)
12月台指1300買權1.8▼-0.3-14.29%1176▼-4163(-77.97%)190480(0.00%)
12月台指9800賣權1.5▼-0.2-11.76%327▼-1079(-76.74%)170850(0.00%)0.163544
12月台指1400買權0.9▼-0.1-10%377▼-1430(-79.14%)123790(0.00%)0.163544
12月台指1100買權14▼-1.5-9.68%3283▼-6610(-66.81%)401040(0.00%)0.000031
12月台指1200買權5.2▼-0.4-7.14%1482▼-7632(-83.74%)357560(0.00%)0.101654
12月台指1000買權33.5▼-2-5.63%3553▼-8132(-69.59%)456310(0.00%)0.101654
12月台指9900賣權1.9▼-0.1-5%658▼-463(-41.30%)201220(0.00%)0.153778
12月台指0900買權68▼-3-4.23%3786▼-7581(-66.69%)395020(0.00%)0.153778
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指0700賣權42.5▲2.56.25%4989▼-6719(-57.39%)273970(0.00%)
12月台指0800買權120▼-4-3.23%4265▼-3466(-44.83%)251680(0.00%)
12月台指0800賣權72▲34.35%4111▼-3812(-48.11%)150730(0.00%)
12月台指0900買權68▼-3-4.23%3786▼-7581(-66.69%)395020(0.00%)
12月台指1000買權33.5▼-2-5.63%3553▼-8132(-69.59%)456310(0.00%)
12月台指0400賣權8.2▲0.22.5%3428▼-6437(-65.25%)362930(0.00%)
12月台指1100買權14▼-1.5-9.68%3283▼-6610(-66.81%)401040(0.00%)0.000031
12月台指0600賣權24▲1.56.67%3106▼-6195(-66.61%)255170(0.00%)0.000031
12月台指0500賣權14▲17.69%2847▼-5083(-64.10%)271960(0.00%)0.000031
12月台指0300賣權5.7▲0.11.79%1592▼-2936(-64.84%)218700(0.00%)0.000031
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9100賣權0.5▲0.125%10150080(0.00%)
12月台指9200賣權0.5▲0.125%101▲100(10,000.00%)150780(0.00%)
12月台指9300賣權0.600%325▲46(16.49%)142600(0.00%)
12月台指1700買權0.3▼-0.1-25%20▲17(566.67%)16230(0.00%)
12月台指8600賣權0.2▲0.1100%12▲17(566.67%)93950(0.00%)
12月台指8000買權2840▼-10-0.35%3▲17(566.67%)160(0.00%)0.950287
12月台指1900買權0.3▲0.150%1▲17(566.67%)6160(0.00%)0.950287
12月台指1900賣權905▼-145-13.81%1▲17(566.67%)00(0%)0.950287
12月台指2300買權0.2▲0.1100%3▲1(50.00%)900(0.00%)0.950287
12月台指0200買權645▼-15-2.27%5▼-1(-16.67%)11020(0.00%)0.950287
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指1000買權33.5▼-2-5.63%3553▼-8132(-69.59%)456310(0.00%)
12月台指1100買權14▼-1.5-9.68%3283▼-6610(-66.81%)401040(0.00%)0.000031
12月台指0900買權68▼-3-4.23%3786▼-7581(-66.69%)395020(0.00%)0.000031
12月台指0000賣權2.700%726▼-3359(-82.23%)381390(0.00%)0.000031
12月台指0400賣權8.2▲0.22.5%3428▼-6437(-65.25%)362930(0.00%)0.000031
12月台指1200買權5.2▼-0.4-7.14%1482▼-7632(-83.74%)357560(0.00%)0.101654
12月台指9000賣權0.3▼-0.1-25%346▼-103(-22.94%)288820(0.00%)0.101654
12月台指0700賣權42.5▲2.56.25%4989▼-6719(-57.39%)273970(0.00%)0.101654
12月台指0500賣權14▲17.69%2847▼-5083(-64.10%)271960(0.00%)0.101654
12月台指0100賣權3.300%614▼-1486(-70.76%)261920(0.00%)0.101654
2017-11-23
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 23794 24164 -370 129 33 96 9997 9053 944 33920 33250 670
電指期 973 934 39 0 0 0 288 283 5 1261 1217 44
金指期 1680 1972 -292 0 0 0 507 390 117 2187 2362 -175
台指買權 23098 20100 2998 0 0 0 76984 74563 2421 100082 94663 5419
台指賣權 26906 21941 4965 0 0 0 98709 94129 4580 125615 116070 9545
電指買權 0 0 0 0 0 0 178 140 38 178 140 38
電指賣權 0 0 0 0 0 0 192 184 8 192 184 8
金指買權 0 0 0 0 0 0 264 354 -90 264 354 -90
金指賣權 0 0 0 0 0 0 561 343 218 561 343 218
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期46622422574365650295211312916110059
電指期469518-49545664-119743
金指期12943011-171718023503-17014625
台指買權10801248928590841518667043581431285126
台指賣權116418184310-67892167765264795-97030484563
電指買權104173330810761027491079
電指賣權14431815-37218621937-751984
金指買權184217439919942069-752200
金指賣權24642985-52128403074-2343086
2017-11-24
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,854.5731.980.301,162.02-463.13------
摩根現貨408.280.000.001.020.00------
電子指數466.012.200.47925.27-281.61------
金融指數1,190.291.880.1668.52-98.41------
櫃買指數150.200.380.25439.00-107.27------
台指期近110,856.0030.000.2893,285159,823102,3546581.43
摩台指近1408.200.800.2057,89071,069196,202-13,195-0.08
台電指近1465.952.000.432,2473,8713,130-8-0.06
台金指近11,192.002.600.225,1078,3314,6252241.71
櫃買期近1149.601.000.675411014-0.60
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-13.8817.53.6247189228-248044937
投信3.97-0.673.3-31153-238-82-31473
自營商21.763.3425.114062707552431
合計11.8520.1732.0217442260-180715895
台股期貨 現貨 價差
0 10861.28 -10861.28
摩台指期 現貨 價差
0 408.51 -408.51
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
11:53 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 6392.5 3 0.05 6388.25 6398 6375.75 191140 293116
11:53 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2598 3.5 0.13 2593.25 2598.5 2589.5 770812 3197785
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
11:53 S&P500期指電子盤 CME 2596.9 2.3 0.09 2594.5 2597.3 2589.5 4237 68926
11:53 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 23516 31 0.13 23485 23532 23432 93770 149115
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:01 S&P500期指人工盤 CME 2594.6 -1.7 -0.07 2598.5 2599.2 2594 3232 67511
5:15 Nikkei225期指 CME 22410 -260 -1.15 22410 22410 22410 12663 42011
11:53 羅素2000期指 CME 1521.5 5 0.33 1519.8 1522.5 1519.3 4690 68726
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 13003 -6 -0.05 12970 13049 12900.5 77466 126140
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3566 6 0.17 3555 3579 3542 919026 3492419
4:59 法國CAC期指 MATIF 5372.5 25.5 0.48 5346 5387 5324 59527 310056
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 9302 6 0.06 9287 9323 9241 22981 194529
11:52 英國FTSE期指 LIFFE 7420.5 6.5 0.09 7417.5 7421 7411.5 92 643358
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
11:48 恆生期指 HKFE 29818 -2 -0.01 29839 29959 29737 116575 137888
11:53 日經225期指 SIMEX 22515 135 0.6 22370 22525 22325 31012 203786
11:53 摩台指近1 SIMEX 408.2 -- -- 408.1 408.3 406.9 60059 179629
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨408.550.270.07%12:05
摩台指近1408.200%11:59
台指期近110850-4-0.04%12:05
電子指數468.052.040.44%12:05
台電指近1467.61.650.35%12:05
金融指數1181.54-8.75-0.74%12:05
台金指近11180.4-11.2-0.94%12:05
小台指近110850-4-0.04%12:05
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10861.286.710.06%12:06
不含電子14090.73-54.29-0.38%12:06
不含金融9259.1817.160.19%12:06
台灣508279.443.120.04%12:06
集中電子467.861.850.4%12:06
集中金融1180.89-9.4-0.79%12:06
店頭加權150.560.360.24%12:06
不含金融230.391.010.44%12:06
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)85.250.050.06698
中100(0051)31.90013
元大電子(0053)37.400.0003
元大台商50(0054)24.420.130.549
寶金融(0055)16.230468
元大高股息(0056)25.270.070.281188
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 23526.18 -64.65 -0.27 05:39
NASDAQ指數 6867.36 4.88 0.07 05:00
S&P 500指數 2597.08 -1.95 -0.08 05:03
費城半導體指數 1329.10 -8.82 -0.66 05:00
加拿大S&P TSX 16074.30 0.72 0.00 05:17
墨西哥IPC指數 48136.24 -60.65 -0.13 05:12
巴西Bovespa指數 74486.58 -32.21 -0.04 05:09
委內瑞拉IBC指數 704.63 8.07 1.16 03:09
智利IPSA指數 5034.33 -94.54 -1.84 04:16
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3171.55 -0.25 -0.01 00:50
英國FTSE100指數 7417.24 -1.78 -0.02 00:35
德國Xetra DAX指數 13008.55 -6.49 -0.05 01:30
法國CAC40指數 5379.54 26.78 0.50 01:00
瑞士SMI市場指數 9315.56 23.72 0.26 01:11
奧地利 ATX指數 3306.19 -9.93 -0.30 02:10
俄羅斯RTS指數 1158.62 -0.49 -0.04 06:26
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 22533.11 9.96 0.04 12:03
南韓綜合指數 2540.39 3.24 0.13 12:03
台股加權 10864.37 9.80 0.09 12:05
香港恆生指數 29776.94 69.00 0.23 11:48
新加坡海峽指數 3434.01 10.84 0.32 11:53
馬來西亞綜合指數 1715.92 -5.35 -0.31 11:48
印度BSE30指數 33677.97 89.89 0.27 11:48
上証指數 3332.27 -19.65 -0.59 11:30
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.09-0.46-0.8106:00
連續月紐約天然氣2.92-0.05-1.7911:51
連續月紐約燃料油1.940.010.4011:51
連續月紐約黃金1,291.20-1.00-0.0811:51
連續月紐約白銀17.110.00-0.0111:51
連續月芝加哥小麥423.00-1.75-0.4106:56
連續月芝加哥玉米344.50-0.50-0.1408:32
連續月芝加哥黃豆974.002.000.2109:41
連續月紐約高級銅3.150.020.4911:51
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 29.988 -0.019
人民幣/台幣 4.5512 -0.0098
美元/人民幣 6.5890 0.0101
美元/港幣 7.80850 -0.00260
美元指數 93.202 -0.018
歐元/美元 1.18485 0.00007
美元/日圓 111.450 0.249
英鎊/美元 1.3293 -0.0010
美元/瑞郎 0.98201 0.00106
澳幣/美元 0.76198 -0.00024

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