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敏感度分析
2017-02-21成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.850.7910.2910.409,763.937.14
前日增減▼-1.08▼-0.77▲0.22▼0.22▲10.73▼-0.34
看多
57%
看空
29%
盤整
14%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
2017-02-21
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指8600賣權0.9▲0.112.5%383▲306(397.40%)6028▲161(2.74%)0.197845
3月台指8700賣權1.1▲0.110%718▲371(106.92%)5685▲207(3.78%)0.186310
3月台指0200賣權470▲296.58%3▼-11(-78.57%)193▲1(0.52%)0.186310
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9000賣權2.3▼-0.5-17.86%1508▼-509(-25.24%)17974▲715(4.14%)0.154816
3月台指9500賣權23.5▼-5-17.54%12624▲3576(39.52%)28670▲2465(9.41%)0.112335
3月台指9200賣權5.2▼-1.1-17.46%2422▼-248(-9.29%)12950▲226(1.78%)0.135529
3月台指9100賣權3.4▼-0.7-17.07%1460▼-82(-5.32%)12229▲303(2.54%)0.144073
3月台指0800買權0.5▼-0.1-16.67%59▼-83(-58.45%)3420▲48(1.42%)0.144073
3月台指9300賣權8.1▼-1.6-16.49%4442▼-2777(-38.47%)22750▲418(1.87%)0.125702
3月台指9400賣權14▼-2.5-15.15%7508▲584(8.43%)27301▲2128(8.45%)0.120087
3月台指8500賣權0.6▼-0.1-14.29%30▼-79(-72.48%)5001▼-9(-0.18%)0.211090
3月台指9600賣權42▼-6-12.5%12347▲1593(14.81%)24514▲339(1.40%)0.108185
3月台指0400買權1.7▼-0.2-10.53%1271▼-2646(-67.55%)22291▲498(2.29%)0.116669
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9900買權48▼-3-5.88%13721▼-2138(-13.48%)34055▲2866(9.19%)0.101227
3月台指9800買權84▼-6-6.67%13671▲4500(49.07%)30398▲4774(18.63%)0.102203
3月台指0000買權24.5▼-2.5-9.26%13355▼-2001(-13.03%)42871▲3901(10.01%)0.102203
3月台指9500賣權23.5▼-5-17.54%12624▲3576(39.52%)28670▲2465(9.41%)0.112335
3月台指9600賣權42▼-6-12.5%12347▲1593(14.81%)24514▲339(1.40%)0.108185
3月台指9700賣權72▼-7-8.86%8238▼-106(-1.27%)13499▲167(1.25%)0.104767
3月台指9400賣權14▼-2.5-15.15%7508▲584(8.43%)27301▲2128(8.45%)0.120087
3月台指0200買權6.2▼-0.6-8.82%6668▼-2194(-24.76%)27153▲740(2.80%)0.120087
3月台指9300賣權8.1▼-1.6-16.49%4442▼-2777(-38.47%)22750▲418(1.87%)0.125702
3月台指9700買權139▼-5-3.47%4082▲924(29.26%)10945▼-13(-0.12%)0.103668
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9800買權84▼-6-6.67%13671▲4500(49.07%)30398▲4774(18.63%)0.102203
3月台指9500賣權23.5▼-5-17.54%12624▲3576(39.52%)28670▲2465(9.41%)0.112335
3月台指8900賣權1.800%2946▲2066(234.77%)8248▼-903(-9.87%)0.166473
3月台指9600賣權42▼-6-12.5%12347▲1593(14.81%)24514▲339(1.40%)0.108185
3月台指9700買權139▼-5-3.47%4082▲924(29.26%)10945▼-13(-0.12%)0.103668
3月台指9400賣權14▼-2.5-15.15%7508▲584(8.43%)27301▲2128(8.45%)0.120087
3月台指8700賣權1.1▲0.110%718▲371(106.92%)5685▲207(3.78%)0.186310
3月台指8600賣權0.9▲0.112.5%383▲306(397.40%)6028▲161(2.74%)0.197845
3月台指6600賣權0.200%146▲137(1,522.22%)10857▲10(0.09%)0.197845
3月台指8200賣權0.5▲0.125%19▲137(1,522.22%)4156▼-19(-0.46%)0.197845
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0000買權24.5▼-2.5-9.26%13355▼-2001(-13.03%)42871▲3901(10.01%)
3月台指9900買權48▼-3-5.88%13721▼-2138(-13.48%)34055▲2866(9.19%)0.101227
3月台指9800買權84▼-6-6.67%13671▲4500(49.07%)30398▲4774(18.63%)0.102203
3月台指9500賣權23.5▼-5-17.54%12624▲3576(39.52%)28670▲2465(9.41%)0.112335
3月台指9400賣權14▼-2.5-15.15%7508▲584(8.43%)27301▲2128(8.45%)0.120087
3月台指0200買權6.2▼-0.6-8.82%6668▼-2194(-24.76%)27153▲740(2.80%)0.120087
3月台指9600賣權42▼-6-12.5%12347▲1593(14.81%)24514▲339(1.40%)0.108185
3月台指9300賣權8.1▼-1.6-16.49%4442▼-2777(-38.47%)22750▲418(1.87%)0.125702
3月台指0400買權1.7▼-0.2-10.53%1271▼-2646(-67.55%)22291▲498(2.29%)0.116669
3月台指9000賣權2.3▼-0.5-17.86%1508▼-509(-25.24%)17974▲715(4.14%)0.154816
2017-02-21
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 27271 30087 -2816 240 246 -6 11874 10766 1108 39385 41099 -1714
電指期 577 673 -96 0 0 0 201 211 -10 778 884 -106
金指期 899 978 -79 0 0 0 156 215 -59 1055 1193 -138
台指買權 29193 27759 1434 0 0 0 95365 98338 -2973 124558 126097 -1539
台指賣權 37196 34237 2959 0 0 0 110664 101484 9180 147860 135721 12139
電指買權 0 2 -2 0 0 0 47 24 23 47 26 21
電指賣權 1 0 1 0 0 0 7 7 0 8 7 1
金指買權 0 0 0 0 0 0 77 82 -5 77 82 -5
金指賣權 1 0 1 0 0 0 58 51 7 59 51 8
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期55068494985570738475628717560106832
電指期278410-132355431-76434
金指期13951663-26817402229-4893427
台指買權628074294219865848166270422112205803
台指賣權4311556829-137146589490960-25066251804
電指買權4694402954953811561
電指賣權318327-9354356-2362
金指買權73970633899863361025
金指賣權593690-97689771-82791
2017-02-21
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,763.9310.730.11817.69-66.47------
摩根現貨361.650.530.151.020.00------
電子指數393.930.190.05527.79-79.25------
金融指數1,108.291.750.1653.467.74------
櫃買指數133.79-0.29-0.22279.18-87.42------
台指期近19,771.005.000.0597,953101,190101,18407.07
摩台指近1361.800.100.03159,38899,589202,395202,3950.15
台電指近1394.00-0.15-0.041,8361,8292,722-110.07
台金指近11,109.00-1.60-0.142,1912,3593,427660.71
櫃買期近1134.00-0.30-0.22243173-10.21
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-60.0580.5720.5260810909-163260087
投信-0.23-3.89-4.12-3814717-110-38240
自營商18.720.8219.54-5589-10-220-5819
合計-41.5577.535.9517074916-196216028
台股期貨 現貨 價差
0 9763.93 -9763.93
摩台指期 現貨 價差
0 360.89 -360.89
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
18:03 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5338.5 12.75 0.24 5323.5 5345.5 5320.5 0 228200
18:03 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2352.5 4.5 0.19 2346.5 2356.75 2346 0 2956210
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
18:03 S&P500期指電子盤 CME 2352.5 4.6 0.2 2347.4 2356 2347.4 0 78600
18:03 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20636 48 0.23 20583 20671 20568 0 129189
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:04 S&P500期指人工盤 CME 2347.9 2.3 0.1 2338.5 2349 2337.5 0 78600
5:15 Nikkei225期指 CME 19150 -140 -0.73 19150 19150 19150 0 31332
18:03 羅素2000期指 CME 1399.7 2.1 0.15 1400.5 1401.6 1396.8 9450 610216
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
17:58 德國DAX期指 EUREX 11875.5 44 0.37 11825.5 11888 11795 25584 149278
17:58 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3318 4 0.12 3315 3322 3299 199937 3671147
17:58 法國CAC期指 MATIF 4868.5 5.5 0.11 4870.5 4874 4847.5 55630 337423
17:58 瑞士SMIX期指 EUREX 8470 28 0.33 8454 8472 8419 7220 225475
18:03 英國FTSE期指 LIFFE 7238.5 -26.5 -0.36 7256 7262 7228 18934 742000
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
17:58 恆生期指 HKFE 23927 25 0.1 23920 23936 23916 1155 141065
18:03 日經225期指 SIMEX 19415 30 0.15 19380 19420 19335 7603 198280
18:03 摩台指近1 SIMEX 361.3 -0.5 -0.14 361.8 361.8 360.7 8271 167671
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨361.650.530.15%13:30
摩台指近1361.80.10.03%13:50
台指期近1977150.05%13:43
電子指數393.930.190.05%13:30
台電指近1394-0.15-0.04%13:45
金融指數1108.291.750.16%13:30
台金指近11109-1.6-0.14%13:45
小台指近1976710.01%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9750.51-2.69-0.03%13:30
不含電子13724.2612.320.09%13:30
不含金融8260.56-1.97-0.02%13:30
台灣507317.8710.580.14%13:30
集中電子393.23-0.51-0.13%13:30
集中金融1105.96-0.58-0.05%13:30
店頭加權133.7-0.38-0.28%13:30
不含金融186.02-0.31-0.17%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)73.250.150.213332
中100(0051)27.5208
元大電子(0053)31.35-0.35-1.128
元大台商50(0054)22.67-0.08-0.3512
寶金融(0055)14.96081
元大高股息(0056)24.24-0.13-0.53932
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20624.05 4.28 0.02 05:34
NASDAQ指數 5838.58 23.68 0.41 05:00
S&P 500指數 2351.16 3.94 0.17 05:04
費城半導體指數 976.80 5.56 0.57 05:00
加拿大S&P TSX 15838.63 -25.54 -0.16 05:31
墨西哥IPC指數 47083.81 -80.90 -0.17 05:10
巴西Bovespa指數 68532.86 784.44 1.16 05:10
委內瑞拉IBC指數 34901.07 -134.73 -0.38 03:33
智利IPSA指數 4355.65 5.68 0.13 04:09
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3320.15 7.76 0.23 17:58
英國FTSE100指數 7279.42 -20.44 -0.28 17:58
德國Xetra DAX指數 11877.63 50.01 0.42 17:58
法國CAC40指數 4870.12 5.13 0.11 17:58
瑞士SMI市場指數 8547.81 33.29 0.39 17:58
奧地利 ATX指數 2811.50 5.69 0.20 17:57
俄羅斯RTS指數 1157.85 7.46 0.65 17:58
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19381.44 130.36 0.68 14:05
南韓綜合指數 2102.93 18.54 0.89 17:01
台股加權 9763.93 10.73 0.11 13:30
香港恆生指數 23963.63 -182.45 -0.76 16:09
新加坡海峽指數 3094.19 -2.50 -0.08 17:10
馬來西亞綜合指數 1706.55 -6.03 -0.35 16:59
印度BSE30指數 28750.72 89.14 0.31 17:58
上証指數 3253.33 13.37 0.41 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油53.940.541.0105:52
連續月紐約天然氣2.77-0.07-2.3305:52
連續月紐約燃料油1.660.021.1705:52
連續月紐約黃金1,231.70-7.40-0.6005:52
連續月紐約白銀17.91-0.12-0.6705:52
連續月芝加哥小麥453.50-2.00-0.4405:52
連續月芝加哥玉米376.250.750.2005:52
連續月芝加哥黃豆1,048.755.500.5305:52
連續月紐約高級銅2.740.031.1805:52
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.793 -0.011
人民幣/台幣 4.4716 -0.0083
美元/人民幣 6.8863 0.0104
美元/港幣 7.75960 -0.00070
美元指數 101.460 0.510
歐元/美元 1.05405 -0.00730
美元/日圓 113.740 0.668
英鎊/美元 1.2424 -0.0034
美元/瑞郎 1.00928 0.00681
澳幣/美元 0.76549 -0.00310

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