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敏感度分析
2017-09-22成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.810.568.8011.3710,449.687.98
前日增減▼-0.78▼-0.54▲0.13▲0.13▼-128.76▼-0.88
看多
25%
看空
75%
盤整
0%
看多
0%
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0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
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0%
看多
33%
看空
67%
盤整
0%
2017-09-22
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
10月台指0100賣權31.5▲17117.24%15043▲7109(89.60%)19330▲6118(46.31%)
10月台指0200賣權46.5▲24.5111.36%15421▲5152(50.17%)19733▲3471(21.34%)
10月台指9700賣權8.2▲4.3110.26%2917▼-1662(-36.30%)10219▲477(4.90%)0.162140
10月台指9900賣權15.5▲8.1109.46%7954▲257(3.34%)20235▲3267(19.25%)0.145111
10月台指9600賣權6▲3.1106.9%1426▼-1215(-46.01%)10858▲186(1.74%)0.171112
10月台指0300賣權70▲36105.88%18151▲4771(35.66%)20101▲2427(13.73%)0.171112
10月台指9500賣權4.4▲2.2100%1046▼-528(-33.55%)8314▲346(4.34%)0.179291
10月台指9800賣權11▲5.5100%4909▲31(0.64%)14921▲1525(11.38%)0.153595
10月台指0000賣權22▲11100%15097▲3948(35.41%)38884▲1863(5.03%)0.153595
10月台指0400賣權102▲5096.15%19010▲5996(46.07%)18232▲2998(19.68%)0.153595
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
10月台指0900買權3.6▼-6.9-65.71%10214▲768(8.13%)22807▲304(1.35%)
10月台指0800買權8.8▼-15.2-63.33%18692▲735(4.09%)32826▲4304(15.09%)
10月台指0700買權20▼-30-60%27233▲7692(39.36%)23612▲7717(48.55%)
10月台指0600買權42.5▼-51.5-54.79%23781▲11737(97.45%)17262▲4678(37.17%)
10月台指1000買權1.8▼-2-52.63%5495▼-1897(-25.66%)17880▲465(2.67%)
10月台指0500買權80▼-74-48.05%12154▲4331(55.36%)10618▲2495(30.72%)
10月台指1100買權0.8▼-0.7-46.67%1740▼-1028(-37.14%)12242▼-360(-2.86%)0.123627
10月台指0400買權134▼-92-40.71%4150▲2160(108.54%)3888▲970(33.24%)0.123627
10月台指1200買權0.5▼-0.3-37.5%285▲19(7.14%)5607▲263(4.92%)0.128387
10月台指0300買權202▼-106-34.42%1168▲85(7.85%)2246▲250(12.53%)0.128387
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
10月台指0700買權20▼-30-60%27233▲7692(39.36%)23612▲7717(48.55%)
10月台指0600買權42.5▼-51.5-54.79%23781▲11737(97.45%)17262▲4678(37.17%)
10月台指0400賣權102▲5096.15%19010▲5996(46.07%)18232▲2998(19.68%)
10月台指0800買權8.8▼-15.2-63.33%18692▲735(4.09%)32826▲4304(15.09%)
10月台指0300賣權70▲36105.88%18151▲4771(35.66%)20101▲2427(13.73%)
10月台指0200賣權46.5▲24.5111.36%15421▲5152(50.17%)19733▲3471(21.34%)
10月台指0500賣權150▲7087.5%15339▲2979(24.10%)24531▼-500(-2.00%)
10月台指0000賣權22▲11100%15097▲3948(35.41%)38884▲1863(5.03%)
10月台指0100賣權31.5▲17117.24%15043▲7109(89.60%)19330▲6118(46.31%)
10月台指0500買權80▼-74-48.05%12154▲4331(55.36%)10618▲2495(30.72%)
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
10月台指0600買權42.5▼-51.5-54.79%23781▲11737(97.45%)17262▲4678(37.17%)
10月台指0700買權20▼-30-60%27233▲7692(39.36%)23612▲7717(48.55%)
10月台指0100賣權31.5▲17117.24%15043▲7109(89.60%)19330▲6118(46.31%)
10月台指0400賣權102▲5096.15%19010▲5996(46.07%)18232▲2998(19.68%)
10月台指0200賣權46.5▲24.5111.36%15421▲5152(50.17%)19733▲3471(21.34%)
10月台指0300賣權70▲36105.88%18151▲4771(35.66%)20101▲2427(13.73%)
10月台指0500買權80▼-74-48.05%12154▲4331(55.36%)10618▲2495(30.72%)
10月台指0000賣權22▲11100%15097▲3948(35.41%)38884▲1863(5.03%)
10月台指0500賣權150▲7087.5%15339▲2979(24.10%)24531▼-500(-2.00%)
10月台指0400買權134▼-92-40.71%4150▲2160(108.54%)3888▲970(33.24%)
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
10月台指0000賣權22▲11100%15097▲3948(35.41%)38884▲1863(5.03%)
10月台指0800買權8.8▼-15.2-63.33%18692▲735(4.09%)32826▲4304(15.09%)
10月台指0500賣權150▲7087.5%15339▲2979(24.10%)24531▼-500(-2.00%)
10月台指0700買權20▼-30-60%27233▲7692(39.36%)23612▲7717(48.55%)
10月台指0900買權3.6▼-6.9-65.71%10214▲768(8.13%)22807▲304(1.35%)
10月台指9900賣權15.5▲8.1109.46%7954▲257(3.34%)20235▲3267(19.25%)0.145111
10月台指0300賣權70▲36105.88%18151▲4771(35.66%)20101▲2427(13.73%)0.145111
10月台指0200賣權46.5▲24.5111.36%15421▲5152(50.17%)19733▲3471(21.34%)0.145111
10月台指0100賣權31.5▲17117.24%15043▲7109(89.60%)19330▲6118(46.31%)0.145111
10月台指0400賣權102▲5096.15%19010▲5996(46.07%)18232▲2998(19.68%)0.145111
2017-09-22
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 48924 56158 -7234 422 1053 -631 24161 25705 -1544 73507 82916 -9409
電指期 1703 2227 -524 0 0 0 513 475 38 2216 2702 -486
金指期 1369 1286 83 0 0 0 316 633 -317 1685 1919 -234
台指買權 45183 39528 5655 0 0 0 171887 190707 -18820 217070 230235 -13165
台指賣權 73321 53359 19962 0 0 0 214735 186712 28023 288056 240071 47985
電指買權 0 0 0 0 0 0 211 207 4 211 207 4
電指賣權 0 0 0 0 0 0 243 218 25 243 218 25
金指買權 0 0 0 0 0 0 323 300 23 323 300 23
金指賣權 0 0 0 0 0 0 157 141 16 157 141 16
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期483894818120864264571327132106646
電指期372755-383524830-306895
金指期19213088-116723893458-10694123
台指買權472493146715782651344402321111154848
台指賣權4136274351-3298965749118315-52566261298
電指買權3903504039738116398
電指賣權603615-12669691-22717
金指買權11371250-11312891306-171330
金指賣權644691-47678695-17695
2017-09-22
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,449.68-128.76-1.221,106.04-1.67------
摩根現貨389.86-5.33-1.351.020.00------
電子指數443.63-7.25-1.61878.334.18------
金融指數1,124.37-7.35-0.6544.73-4.35------
櫃買指數142.14-1.61-1.12378.1329.69------
摩台指近1389.000.000.0068,40161,299218,541-6,292-0.86
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-192.56-78.55-271.115066546-130749404
投信-13.21-4.85-18.06-41017-240-47-41304
自營商-71.43-32.6-104.03-790113321-7747
合計-277.2-116-393.21747-61-1333353
台股期貨 現貨 價差
0 10449.68 -10449.68
摩台指期 現貨 價差
0 390.21 -390.21
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
19:33 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5928.5 -16.75 -0.28 5944.25 5945.5 5911 343404 266462
19:33 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2497.5 -3.5 -0.14 2500.75 2501 2492 1117630 3074572
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
19:33 S&P500期指電子盤 CME 2498.9 -2 -0.08 2500.4 2500.4 2493.1 2710 45008
19:33 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 22314 -19 -0.09 22326 22334 22258 96180 156222
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:01 S&P500期指人工盤 CME 2500.9 -4.3 -0.17 2504 2504.5 2496.8 2710 45008
4:15 Nikkei225期指 CME 20295 -20 -0.1 20295 20295 20295 10009 37573
19:33 羅素2000期指 CME 1444.8 -0.5 -0.03 1444 1445.9 1438.5 56896 58713
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
19:28 德國DAX期指 EUREX 12620 21.5 0.17 12550.5 12637 12543.5 28376 112530
19:28 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3534 4 0.11 3519 3540 3517 237008 3254991
19:28 法國CAC期指 MATIF 5275.5 19.5 0.37 5252.5 5285.5 5249.5 51630 309685
19:28 瑞士SMIX期指 EUREX 9132 20 0.22 9108 9139 9098 12088 187987
19:33 英國FTSE期指 LIFFE 7233.5 7.5 0.1 7214.5 7246.5 7190.5 30315 715254
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
19:28 恆生期指 HKFE 27819 35 0.13 27795 27833 27792 3362 146809
19:33 日經225期指 SIMEX 20180 10 0.05 20160 20205 20150 8635 198058
19:33 摩台指近1 SIMEX 389.1 0.2 0.05 389.2 389.6 388.9 7660 218541
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨389.86-5.33-1.35%13:30
摩台指近138900%13:49
台指期近110547350.33%09:59
電子指數443.63-7.25-1.61%13:30
台電指近1448.652.450.55%09:59
金融指數1124.37-7.35-0.65%13:30
台金指近111335.20.46%09:59
小台指近110547350.33%09:59
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10456.85-121.59-1.15%13:30
不含電子13820.05-96.03-0.69%13:30
不含金融8927.98-110.92-1.23%13:30
台灣507906.42-111.26-1.39%13:30
集中電子444.09-6.79-1.51%13:30
集中金融1124.89-6.83-0.6%13:30
店頭加權142.11-1.64-1.14%13:30
不含金融210.55-2.7-1.27%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)81.60-1.10-1.335592
中100(0051)31.36029
元大電子(0053)36.77-0.11-0.322
元大台商50(0054)25.27-0.27-1.0610
寶金融(0055)15.92031
元大高股息(0056)26.20-0.23-0.873093
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 22359.23 -53.36 -0.24 04:38
NASDAQ指數 6422.69 -33.35 -0.52 04:05
S&P 500指數 2500.60 -7.64 -0.30 04:04
費城半導體指數 1143.85 -4.75 -0.41 04:05
加拿大S&P TSX 15454.92 65.32 0.42 04:42
墨西哥IPC指數 50545.75 181.80 0.36 05:11
巴西Bovespa指數 75604.34 -399.81 -0.53 04:12
委內瑞拉IBC指數 425854.72 96.47 0.02 03:19
智利IPSA指數 5288.00 46.52 0.89 04:17
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3548.19 8.60 0.24 19:26
英國FTSE100指數 7273.13 9.23 0.13 19:26
德國Xetra DAX指數 12630.47 30.44 0.24 19:26
法國CAC40指數 5285.99 18.70 0.36 19:26
瑞士SMI市場指數 9147.52 13.39 0.15 19:25
奧地利 ATX指數 3306.27 9.41 0.29 19:26
俄羅斯RTS指數 1122.65 2.52 0.22 19:26
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 20296.45 -51.03 -0.25 14:15
南韓綜合指數 2388.71 -17.79 -0.74 14:32
台股加權 10449.68 -128.76 -1.22 13:30
香港恆生指數 27880.53 -229.80 -0.82 16:09
新加坡海峽指數 3220.25 6.43 0.20 17:10
馬來西亞綜合指數 1771.04 -2.54 -0.14 16:59
印度BSE30指數 31922.44 -447.60 -1.38 18:00
上証指數 3352.53 -5.28 -0.16 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油50.45-0.10-0.2007:27
連續月紐約天然氣2.970.020.6807:27
連續月紐約燃料油1.81-0.01-0.3307:27
連續月紐約黃金1,299.004.200.3207:27
連續月紐約白銀17.030.010.0707:27
連續月芝加哥小麥454.502.000.4407:26
連續月芝加哥玉米352.001.750.5007:26
連續月芝加哥黃豆979.258.500.8807:26
連續月紐約高級銅2.93-0.01-0.2207:27
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.191 -0.017
人民幣/台幣 4.5848 -0.0018
美元/人民幣 6.5870 0.0010
美元/港幣 7.80939 0.00514
美元指數 91.947 -0.312
歐元/美元 1.19735 0.00335
美元/日圓 111.978 -0.421
英鎊/美元 1.3571 -0.0008
美元/瑞郎 0.96820 -0.00232
澳幣/美元 0.79695 0.00371

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