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敏感度分析
2016-12-07成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.740.7210.7311.279,263.8915.86
前日增減▼-0.69▼-0.73▼-0.89▲-0.89▲13.12▲0.14
看多
55%
看空
45%
盤整
0%
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0%
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0%
2016-12-07
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指6400賣權0.3▲0.2200%5▼-13(-72.22%)13897▲5(0.04%)
12月台指0600買權0.2▲0.1100%20(0.00%)8110(0.00%)
12月台指7300賣權0.3▲0.150%19▲12(171.43%)20570(0.00%)0.396820
12月台指9700賣權445▲51.14%10▼-13(-56.52%)165▲3(1.85%)0.148529
12月台指9600賣權343▲30.88%14▼-76(-84.44%)244▼-6(-2.40%)0.128693
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指7700賣權0.4▼-0.1-20%8▼-138(-94.52%)5699▼-6(-0.11%)0.324615
12月台指7800賣權0.5▼-0.1-16.67%84▼-23(-21.50%)6547▼-68(-1.03%)0.310638
12月台指8500賣權2.7▼-0.5-15.62%1580▼-1402(-47.02%)18960▲237(1.27%)0.209503
12月台指8100賣權1.1▼-0.2-15.38%135▼-618(-82.07%)7820▲9(0.12%)0.273651
12月台指9800買權0.7▼-0.1-12.5%80▼-72(-47.37%)12592▲32(0.25%)0.116852
12月台指8700賣權5.2▼-0.7-11.86%4004▼-1483(-27.03%)23578▼-171(-0.72%)0.177338
12月台指8600賣權3.9▼-0.5-11.36%2590▼-3178(-55.10%)22091▲160(0.73%)0.194366
12月台指8300賣權1.7▼-0.2-10.53%778▼-769(-49.71%)12728▲154(1.22%)0.241486
12月台指8800賣權7.1▼-0.8-10.13%7642▼-2963(-27.94%)30400▲1589(5.52%)0.160248
12月台指9000賣權18▼-2-10%11379▼-4658(-29.05%)25352▲2573(11.30%)0.134735
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9300買權62▼-3-4.62%16488▼-4306(-20.71%)30664▼-616(-1.97%)0.103912
12月台指9200賣權58▼-3-4.92%13802▼-854(-5.83%)19089▲80(0.42%)0.116241
12月台指9400買權26.5▼-1-3.64%12223▼-5754(-32.01%)43578▲203(0.47%)0.098969
12月台指9000賣權18▼-2-10%11379▼-4658(-29.05%)25352▲2573(11.30%)0.134735
12月台指9500買權9.2▼-0.5-5.15%10770▼-386(-3.46%)35746▲600(1.71%)0.097931
12月台指9100賣權31.5▼-3.5-10%9954▼-3389(-25.40%)19848▲981(5.20%)0.124054
12月台指8900賣權11.5▼-0.5-4.17%7714▼-2051(-21.00%)37478▲1108(3.05%)0.147552
12月台指8800賣權7.1▼-0.8-10.13%7642▼-2963(-27.94%)30400▲1589(5.52%)0.160248
12月台指9300賣權100▼-1-0.99%7346▲2575(53.97%)5711▲601(11.76%)0.109222
12月台指9200買權119▼-4-3.25%6051▼-1837(-23.29%)18074▼-733(-3.90%)0.110748
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9300賣權100▼-1-0.99%7346▲2575(53.97%)5711▲601(11.76%)0.109222
12月台指8200賣權1.6▼-0.1-5.88%1058▲409(63.02%)20376▲537(2.71%)0.258453
12月台指9700買權1.2▼-0.1-7.69%1582▲317(25.06%)14879▲553(3.86%)0.107819
12月台指7900賣權0.800%387▲218(128.99%)6118▼-126(-2.02%)0.304291
12月台指1000買權0.100%200▲218(128.99%)3900(0.00%)0.867523
12月台指9400賣權163▼-3-1.81%1487▲22(1.50%)1849▼-11(-0.59%)0.106476
12月台指9500賣權246▼-1-0.4%299▲19(6.79%)657▲63(10.61%)0.109833
12月台指9900買權0.400%19▲17(850.00%)8292▲7(0.08%)0.126801
12月台指7500賣權0.300%40▲15(60.00%)39940(0.00%)0.357025
12月台指7300賣權0.3▲0.150%19▲12(171.43%)20570(0.00%)0.396820
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9400買權26.5▼-1-3.64%12223▼-5754(-32.01%)43578▲203(0.47%)0.098969
12月台指8900賣權11.5▼-0.5-4.17%7714▼-2051(-21.00%)37478▲1108(3.05%)0.147552
12月台指9500買權9.2▼-0.5-5.15%10770▼-386(-3.46%)35746▲600(1.71%)0.097931
12月台指9300買權62▼-3-4.62%16488▼-4306(-20.71%)30664▼-616(-1.97%)0.103912
12月台指8800賣權7.1▼-0.8-10.13%7642▼-2963(-27.94%)30400▲1589(5.52%)0.160248
12月台指9000賣權18▼-2-10%11379▼-4658(-29.05%)25352▲2573(11.30%)0.134735
12月台指9600買權3.2▼-0.3-8.57%4351▼-1458(-25.10%)23851▲1546(6.93%)0.100616
12月台指8700賣權5.2▼-0.7-11.86%4004▼-1483(-27.03%)23578▼-171(-0.72%)0.177338
12月台指8600賣權3.9▼-0.5-11.36%2590▼-3178(-55.10%)22091▲160(0.73%)0.194366
12月台指8200賣權1.6▼-0.1-5.88%1058▲409(63.02%)20376▲537(2.71%)0.258453
2016-12-07
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 21575 26675 -5100 261 152 109 14743 13443 1300 36579 40270 -3691
電指期 252 305 -53 8 0 8 219 236 -17 479 541 -62
金指期 653 875 -222 0 0 0 183 198 -15 836 1073 -237
台指買權 29200 28693 507 0 0 0 84451 107711 -23260 113651 136404 -22753
台指賣權 29632 30280 -648 0 0 0 127055 142705 -15650 156687 172985 -16298
電指買權 0 3 -3 0 0 0 3 15 -12 3 18 -15
電指賣權 0 1 -1 0 0 0 125 139 -14 125 140 -15
金指買權 0 0 0 0 0 0 62 46 16 62 46 16
金指賣權 16 0 16 0 0 0 375 242 133 391 242 149
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期56336544241912790036471814285117171
電指期3083008349356-7400
金指期115751963815037747292860
台指買權7579031312444781060185251653502230981
台指賣權6500793254-28247101006129366-28360349611
電指買權1240103520514341366681501
電指賣權12421349-10715231569-461625
金指買權1240108515514031357461533
金指賣權22462255-927592701582972
2016-12-07
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,263.8913.120.14578.80-47.64------
摩根現貨344.880.160.051.020.00------
電子指數369.130.890.24365.89-16.23------
金融指數1,075.70-0.78-0.0761.88-13.36------
櫃買指數123.320.300.24169.86-14.76------
台指期近19,263.001.000.0190,572100,111111,813-3,955-0.89
摩台指近1345.40-0.30-0.0926,37343,160203,142202,7720.52
台電指近1369.000.350.091,5382,4194,57234-0.13
台金指近11,076.40-2.00-0.192,6493,4742,860-400.70
櫃買期近1123.950.650.52187300.63
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-102.5319.72-82.8175084114440576633
投信1.780.131.9-40838-489-272-41599
自營商22.56-3.6118.95-61231164328-4631
合計-78.1916.24-61.9628123181946130403
台股期貨 現貨 價差
0 9263.89 -9263.89
摩台指期 現貨 價差
0 344.82 -344.82
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
22:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 4776.5 -10.25 -0.21 4788.75 4795.25 4775 185123 249683
22:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2209 -1 -0.05 2211.25 2213 2206.75 1483946 2885120
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
22:00 S&P500期指電子盤 CME 2209.3 -0.8 -0.04 2210.9 2212.8 2207 6524 84941
22:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 19234 2 0.01 19237 19264 19218 103826 133902
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
14:04 S&P500期指人工盤 CME 2210.5 6.3 0.29 2206.5 2212 2201 6524 84941
15:02 Nikkei225期指 CME 18455 55 0.3 18455 18455 18455 15945 26380
23:00 羅素2000期指 CME 1351.4 2.8 0.21 1349.3 1352.1 1347.2 141541 690849
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
21:55 德國DAX期指 EUREX 10913 135.5 1.26 10864 10948 10844.5 58776 128060
21:55 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3123 19 0.61 3123 3141 3073 813855 3479829
21:55 法國CAC期指 MATIF 4662 31 0.67 4669.5 4692 4658 111775 286521
21:55 瑞士SMIX期指 EUREX 7925 19 0.24 7948 7970 7914 31547 203903
22:00 英國FTSE期指 LIFFE 6875 99 1.46 6800 6893 6795.5 77706 713278
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
21:55 恆生期指 HKFE 22824 30 0.13 22814 22841 22808 3347 131359
22:00 日經225期指 SIMEX 18510 15 0.08 18510 18555 18505 26006 174466
22:00 摩台指近1 SIMEX 345.4 -0.1 -0.03 345.3 346 345.2 2935 214001
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨344.880.160.05%13:30
摩台指近1345.4-0.3-0.09%13:44
台指期近1926310.01%13:45
電子指數369.130.890.24%13:30
台電指近13690.350.09%13:44
金融指數1075.7-0.78-0.07%13:30
台金指近11076.4-2-0.19%13:44
小台指近1926310.01%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9258.898.120.09%13:30
不含電子13207.27-7.86-0.06%13:30
不含金融7816.9810.450.13%13:30
台灣506995.766.850.1%13:30
集中電子369.040.80.22%13:30
集中金融1074.25-2.23-0.21%13:30
店頭加權123.370.350.28%13:30
不含金融164.990.30.18%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)72.000.0001462
中100(0051)25.50020
元大電子(0053)29.600.100.348
元大台商50(0054)21.210.160.762
寶金融(0055)14.48083
元大高股息(0056)23.200.060.26440
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 19251.78 0.00 0.00 21:30
NASDAQ指數 5333.00 24.11 0.45 09:05
S&P 500指數 2212.23 7.52 0.34 16:21
費城半導體指數 870.00 11.87 1.38 09:03
加拿大S&P TSX 15125.80 30.63 0.20 07:12
墨西哥IPC指數 45103.22 165.92 0.37 06:06
巴西Bovespa指數 61436.13 347.88 0.57 22:11
委內瑞拉IBC指數 36547.78 117.74 0.32 21:13
智利IPSA指數 4221.90 7.52 0.18 21:49
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3128.91 28.15 0.91 21:14
英國FTSE100指數 6869.13 89.29 1.32 21:14
德國Xetra DAX指數 10929.62 154.30 1.43 21:14
法國CAC40指數 4666.07 34.13 0.74 21:14
瑞士SMI市場指數 7932.70 20.31 0.26 21:14
奧地利 ATX指數 2586.80 23.22 0.91 21:14
俄羅斯RTS指數 1065.70 5.73 0.54 21:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 18496.69 136.15 0.74 14:05
南韓綜合指數 1991.89 2.03 0.10 18:40
台股加權 9263.89 13.12 0.14 16:14
香港恆生指數 22800.92 125.77 0.55 17:32
新加坡海峽指數 2959.84 10.72 0.36 17:19
馬來西亞綜合指數 1632.47 2.74 0.17 16:08
印度BSE30指數 26240.76 -152.00 -0.58 18:00
上証指數 3221.92 22.27 0.70 15:00
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油50.35-0.58-1.1409:55
連續月紐約天然氣3.720.082.3109:55
連續月紐約燃料油1.62-0.02-0.9609:55
連續月紐約黃金1,176.306.200.5309:55
連續月紐約白銀17.010.201.1609:55
連續月芝加哥小麥403.50-3.25-0.8009:45
連續月芝加哥玉米358.00-2.50-0.6909:48
連續月芝加哥黃豆1,046.50-1.25-0.1209:45
連續月紐約高級銅2.690.010.3909:55
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.902 -0.050
人民幣/台幣 4.6375 -0.0072
美元/人民幣 6.8790 0.0000
美元/港幣 7.75661 0.00121
美元指數 100.450 -0.040
歐元/美元 1.07324 0.00143
美元/日圓 114.106 0.101
英鎊/美元 1.2602 -0.0074
美元/瑞郎 1.01027 0.00020
澳幣/美元 0.74504 -0.00107

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