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敏感度分析
2017-05-23成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.670.817.859.9710,007.848.14
前日增減▼-0.59▼-0.800.00▼0.00▲10.58▲0.08
看多
62%
看空
38%
盤整
0%
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100%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
看空
0%
盤整
0%
2017-05-23
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指7000賣權0.2▲0.1100%5▼-95(-95.00%)8317▲5(0.06%)
6月台指1000買權0.4▲0.133.33%142▲40(39.22%)2273▲100(4.60%)0.233917
6月台指0600買權1.4▲0.17.69%2107▼-742(-26.04%)18818▲306(1.65%)0.233917
6月台指9800買權233▲135.91%1633▲287(21.32%)8340▲245(3.03%)0.072662
6月台指0400買權6.1▲0.35.17%9801▲435(4.64%)51985▲1486(2.94%)0.096405
6月台指0000買權97▲44.3%11874▲3265(37.93%)36137▲1752(5.10%)0.096405
6月台指9500買權510▲214.29%57▲31(119.23%)807▼-10(-1.22%)0.000031
6月台指9700買權317▲134.28%402▲222(123.33%)1987▲214(12.07%)0.047943
6月台指9000買權1020▲404.08%8▼-3(-27.27%)281▼-2(-0.71%)0.325897
6月台指9900買權156▲64%4872▲669(15.92%)8111▲292(3.73%)0.076508
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指8100賣權0.3▼-0.2-40%6▼-19(-76.00%)2151▼-1(-0.05%)
6月台指8300賣權0.5▼-0.3-37.5%161▲75(87.21%)1574▲151(10.61%)
6月台指7800賣權0.2▼-0.1-33.33%80▲67(515.38%)2984▼-7(-0.23%)
6月台指7900賣權0.2▼-0.1-33.33%820▲812(10,150.00%)1289▲530(69.83%)
6月台指8200賣權0.5▼-0.2-28.57%46▼-54(-54.00%)4571▼-29(-0.63%)
6月台指8500賣權0.8▼-0.3-27.27%137▼-159(-53.72%)4730▼-35(-0.73%)0.222626
6月台指9600賣權13.5▼-5-27.03%8011▼-1189(-12.92%)31896▲1417(4.65%)0.112335
6月台指9700賣權22▼-7.5-25.42%14024▲1591(12.80%)31384▲1262(4.19%)0.105804
6月台指8000賣權0.3▼-0.1-25%57▼-15(-20.83%)6064▼-37(-0.61%)0.105804
6月台指8400賣權0.7▼-0.2-22.22%54▼-179(-76.82%)4984▼-4(-0.08%)0.230804
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指0200買權28▲13.7%25171▲11770(87.83%)67567▲5995(9.74%)
6月台指9800賣權37▼-10.5-22.11%17213▲6745(64.43%)29694▲4471(17.73%)0.100616
6月台指9700賣權22▼-7.5-25.42%14024▲1591(12.80%)31384▲1262(4.19%)0.105804
6月台指9900賣權61▼-15-19.74%12582▲3461(37.95%)22875▲2497(12.25%)0.098114
6月台指0000買權97▲44.3%11874▲3265(37.93%)36137▲1752(5.10%)0.098114
6月台指0400買權6.1▲0.35.17%9801▲435(4.64%)51985▲1486(2.94%)0.096405
6月台指9600賣權13.5▼-5-27.03%8011▼-1189(-12.92%)31896▲1417(4.65%)0.112335
6月台指0000賣權101▼-17-14.41%7879▲4295(119.84%)11994▲3109(34.99%)0.112335
6月台指9500賣權8.6▼-2.4-21.82%7529▲1865(32.93%)23244▼-1589(-6.40%)0.118866
6月台指9400賣權5.8▼-1.6-21.62%5104▼-213(-4.01%)16857▼-1525(-8.30%)0.126801
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指0200買權28▲13.7%25171▲11770(87.83%)67567▲5995(9.74%)
6月台指9800賣權37▼-10.5-22.11%17213▲6745(64.43%)29694▲4471(17.73%)0.100616
6月台指0000賣權101▼-17-14.41%7879▲4295(119.84%)11994▲3109(34.99%)0.100616
6月台指9900賣權61▼-15-19.74%12582▲3461(37.95%)22875▲2497(12.25%)0.098114
6月台指0000買權97▲44.3%11874▲3265(37.93%)36137▲1752(5.10%)0.098114
6月台指9500賣權8.6▼-2.4-21.82%7529▲1865(32.93%)23244▼-1589(-6.40%)0.118866
6月台指0200賣權234▼-18-7.14%2492▲1624(187.10%)1592▲117(7.93%)0.118866
6月台指9700賣權22▼-7.5-25.42%14024▲1591(12.80%)31384▲1262(4.19%)0.105804
6月台指7900賣權0.2▼-0.1-33.33%820▲812(10,150.00%)1289▲530(69.83%)0.105804
6月台指9900買權156▲64%4872▲669(15.92%)8111▲292(3.73%)0.076508
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指0200買權28▲13.7%25171▲11770(87.83%)67567▲5995(9.74%)
6月台指0400買權6.1▲0.35.17%9801▲435(4.64%)51985▲1486(2.94%)0.096405
6月台指0000買權97▲44.3%11874▲3265(37.93%)36137▲1752(5.10%)0.096405
6月台指9600賣權13.5▼-5-27.03%8011▼-1189(-12.92%)31896▲1417(4.65%)0.112335
6月台指9700賣權22▼-7.5-25.42%14024▲1591(12.80%)31384▲1262(4.19%)0.105804
6月台指9800賣權37▼-10.5-22.11%17213▲6745(64.43%)29694▲4471(17.73%)0.100616
6月台指9500賣權8.6▼-2.4-21.82%7529▲1865(32.93%)23244▼-1589(-6.40%)0.118866
6月台指9900賣權61▼-15-19.74%12582▲3461(37.95%)22875▲2497(12.25%)0.098114
6月台指0600買權1.4▲0.17.69%2107▼-742(-26.04%)18818▲306(1.65%)0.098114
6月台指9400賣權5.8▼-1.6-21.62%5104▼-213(-4.01%)16857▼-1525(-8.30%)0.126801
2017-05-23
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 34181 31754 2427 138 125 13 13640 13872 -232 47959 45751 2208
電指期 710 711 -1 0 0 0 347 358 -11 1057 1069 -12
金指期 657 902 -245 0 0 0 330 154 176 987 1056 -69
台指買權 25219 17424 7795 0 0 0 90752 86904 3848 115971 104328 11643
台指賣權 15147 18812 -3665 0 0 0 115094 113537 1557 130241 132349 -2108
電指買權 0 0 0 0 0 0 135 126 9 135 126 9
電指賣權 0 0 0 0 0 0 213 216 -3 213 216 -3
金指買權 0 0 0 0 0 0 60 80 -20 60 80 -20
金指賣權 0 0 0 0 0 0 307 261 46 307 261 46
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期4178545472-368760925511749751102543
電指期9161354-43811011383-2821391
金指期10811985-90413362157-8212923
台指買權7305433832392221095475387855669223340
台指賣權7131676221-490597978124470-26492297992
電指買權62649513167659779682
電指賣權517521-460859414612
金指買權547505425705673601
金指賣權435567-132536584-48592
2017-05-23
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,007.8410.580.11705.4464.34------
摩根現貨375.240.480.131.020.00------
電子指數418.860.990.24499.1762.74------
金融指數1,108.96-2.91-0.2651.205.66------
櫃買指數133.290.360.27259.5835.64------
台指期近19,994.0020.000.20101,19289,92094,4441,200-13.84
摩台指近1375.200.900.24143,77956,379211,121-14,044-0.04
台電指近1418.251.400.332,2321,3384,29169-0.61
台金指近11,108.60-1.40-0.131,8521,5362,923190-0.36
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資48.7534.9783.72616952398-149162602
投信0.262.753.01-353739-99-35463
自營商12.8728.0340.9-1492818-126-800
合計61.8965.74127.63248303225-171626339
台股期貨 現貨 價差
0 10007.84 -10007.84
摩台指期 現貨 價差
0 375.31 -375.31
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
20:17 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5714.5 12.5 0.22 5701.5 5716.5 5688.5 198203 270627
20:17 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2395.75 3 0.13 2393.5 2397.75 2386.75 1113022 3022627
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
20:17 S&P500期指電子盤 CME 2396.4 3.7 0.15 2390.8 2397.4 2387.3 2225 81015
20:17 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20919 41 0.2 20888 20934 20837 99247 120446
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:01 S&P500期指人工盤 CME 2392.7 11.2 0.47 2386 2394 2385.3 2225 81015
4:15 Nikkei225期指 CME 19695 -- -- 19695 19695 19695 6466 40377
20:17 羅素2000期指 CME 1378.5 3.2 0.23 1372.3 1379.5 1371 109807 573802
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
20:12 德國DAX期指 EUREX 12674 55 0.44 12592 12702 12582 45347 141942
20:12 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3585 24 0.67 3553 3590 3550 383480 4048916
20:12 法國CAC期指 MATIF 5312 37.5 0.71 5273 5322 5263.5 51339 411228
20:12 瑞士SMIX期指 EUREX 9041 -42 -0.46 9060 9075 9029 12230 195805
20:17 英國FTSE期指 LIFFE 7489 10.5 0.14 7483.5 7506 7471.5 36182 766835
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
20:12 恆生期指 HKFE 25391 -11 -0.04 25392 25404 25371 2584 153840
20:17 日經225期指 SIMEX 19675 25 0.13 19620 19690 19615 12311 234577
20:17 摩台指近1 SIMEX 375.6 0.3 0.08 375.2 375.7 374.5 65013 211121
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨375.240.480.13%13:30
摩台指近1375.20.90.24%13:49
台指期近19994200.2%13:45
電子指數418.860.990.24%13:30
台電指近1418.251.40.34%13:44
金融指數1108.96-2.91-0.26%13:30
台金指近11108.6-1.4-0.13%13:44
小台指近19995210.21%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10009.3112.050.12%13:29
不含電子13480.05-1.58-0.01%13:29
不含金融8508.8614.450.17%13:29
台灣507604.7312.030.16%13:29
集中電子418.820.950.23%13:29
集中金融1109.47-2.4-0.22%13:29
店頭加權133.290.360.27%13:30
不含金融188.340.650.35%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)76.350.300.393838
中100(0051)27.95016
元大電子(0053)33.360.250.767
元大台商50(0054)23.700.150.642
寶金融(0055)15.010125
元大高股息(0056)24.760.010.04526
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20894.83 89.99 0.43 04:46
NASDAQ指數 6133.62 49.92 0.82 04:00
S&P 500指數 2394.02 12.29 0.52 04:05
費城半導體指數 1072.30 11.53 1.09 04:05
加拿大S&P TSX 15458.46 181.26 1.19 04:41
墨西哥IPC指數 48943.46 -124.01 -0.25 05:15
巴西Bovespa指數 61673.49 -965.82 -1.54 04:21
委內瑞拉IBC指數 72650.23 1024.07 1.43 03:25
智利IPSA指數 4802.90 9.19 0.19 04:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3601.01 24.48 0.68 20:12
英國FTSE100指數 7506.95 10.61 0.14 20:12
德國Xetra DAX指數 12675.10 55.64 0.44 20:12
法國CAC40指數 5360.41 37.53 0.71 20:12
瑞士SMI市場指數 9048.37 -36.41 -0.40 20:12
奧地利 ATX指數 3179.84 -13.74 -0.43 20:12
俄羅斯RTS指數 1095.85 12.27 1.13 20:12
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19613.28 -65.00 -0.33 14:05
南韓綜合指數 2311.74 7.71 0.33 14:30
台股加權 10007.84 10.58 0.11 13:30
香港恆生指數 25403.15 11.81 0.05 16:09
新加坡海峽指數 3222.69 9.12 0.28 17:10
馬來西亞綜合指數 1767.17 -7.78 -0.44 16:59
印度BSE30指數 30360.82 -210.15 -0.69 18:00
上証指數 3061.95 -13.73 -0.45 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油51.05-0.08-0.1608:07
連續月紐約天然氣3.29-0.04-1.2008:07
連續月紐約燃料油1.600.00-0.1608:07
連續月紐約黃金1,259.80-1.60-0.1308:07
連續月紐約白銀17.14-0.05-0.3008:07
連續月芝加哥小麥432.25-2.00-0.4608:07
連續月芝加哥玉米372.75-2.25-0.6008:07
連續月芝加哥黃豆952.50-4.00-0.4208:07
連續月紐約高級銅2.58-0.01-0.4408:07
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.166 0.114
人民幣/台幣 4.3795 0.0132
美元/人民幣 6.8879 0.0052
美元/港幣 7.78690 0.00340
美元指數 97.061 0.077
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