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敏感度分析
2017-04-28成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.710.717.5410.009,872.009.34
前日增減▼-0.59▼-0.74▼-0.11▼-0.11▲11.38▼-0.09
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2017-04-28
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指1000買權0.2▲0.1100%3▼-1(-25.00%)1013▲3(0.30%)0.183624
5月台指9700買權190▲126.74%2021▲20(1.00%)12808▼-302(-2.30%)0.069061
5月台指9600買權273▲135%665▼-200(-23.12%)3153▼-238(-7.02%)0.000031
5月台指9800買權113▲54.63%9138▲580(6.78%)21133▲383(1.85%)0.074310
5月台指9500買權368▲143.95%104▲16(18.18%)1660▼-25(-1.48%)0.000031
5月台指9200買權660▲203.12%18▲15(500.00%)123▼-13(-9.56%)0.000031
5月台指9400買權462▲132.9%104▲84(420.00%)819▲30(3.80%)0.000031
5月台指9300買權560▲152.75%23▲17(283.33%)256▼-23(-8.24%)0.000031
5月台指0000買權27.5▲0.51.85%21622▲6567(43.62%)48357▲2957(6.51%)0.000031
5月台指9900買權58▲11.75%16596▼-289(-1.71%)28984▼-114(-0.39%)0.076447
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0400買權0.9▼-0.4-30.77%1720▲391(29.42%)17442▲153(0.88%)0.067413
5月台指8100賣權0.3▼-0.1-25%123▼-1786(-93.56%)4643▲3(0.06%)0.067413
5月台指9600賣權17▼-5-22.73%12003▲709(6.28%)29088▲1389(5.01%)0.111115
5月台指9700賣權31▼-9-22.5%13367▼-1958(-12.78%)23394▲2413(11.50%)0.104767
5月台指9500賣權9.7▼-2.8-22.4%8794▲1451(19.76%)29928▲581(1.98%)0.119293
5月台指9400賣權6.4▼-1.6-20%5362▼-2637(-32.97%)24293▲510(2.14%)0.131012
5月台指8700賣權1.6▼-0.4-20%1383▼-5501(-79.91%)24126▲20(0.08%)0.234650
5月台指9800賣權57▼-13-18.57%12430▼-2322(-15.74%)22832▲2488(12.23%)0.099823
5月台指0200買權4▼-0.9-18.37%9707▲572(6.26%)35954▼-408(-1.12%)0.099823
5月台指8500賣權0.9▼-0.2-18.18%306▼-393(-56.22%)3858▼-141(-3.53%)0.253876
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0000買權27.5▲0.51.85%21622▲6567(43.62%)48357▲2957(6.51%)
5月台指9900買權58▲11.75%16596▼-289(-1.71%)28984▼-114(-0.39%)0.076447
5月台指9700賣權31▼-9-22.5%13367▼-1958(-12.78%)23394▲2413(11.50%)0.104767
5月台指9800賣權57▼-13-18.57%12430▼-2322(-15.74%)22832▲2488(12.23%)0.099823
5月台指9600賣權17▼-5-22.73%12003▲709(6.28%)29088▲1389(5.01%)0.111115
5月台指0200買權4▼-0.9-18.37%9707▲572(6.26%)35954▼-408(-1.12%)0.111115
5月台指9800買權113▲54.63%9138▲580(6.78%)21133▲383(1.85%)0.074310
5月台指9500賣權9.7▼-2.8-22.4%8794▲1451(19.76%)29928▲581(1.98%)0.119293
5月台指9900賣權102▼-17-14.29%6924▲3522(103.53%)6400▲1761(37.96%)0.100189
5月台指8800賣權1.9▼-0.3-13.64%5751▲3859(203.96%)21711▲4942(29.47%)0.220428
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0000買權27.5▲0.51.85%21622▲6567(43.62%)48357▲2957(6.51%)
5月台指8800賣權1.9▼-0.3-13.64%5751▲3859(203.96%)21711▲4942(29.47%)0.220428
5月台指9900賣權102▼-17-14.29%6924▲3522(103.53%)6400▲1761(37.96%)0.100189
5月台指9500賣權9.7▼-2.8-22.4%8794▲1451(19.76%)29928▲581(1.98%)0.119293
5月台指9200賣權3.5▼-0.7-16.67%4034▲1299(47.50%)17152▼-274(-1.57%)0.158173
5月台指9600賣權17▼-5-22.73%12003▲709(6.28%)29088▲1389(5.01%)0.111115
5月台指9800買權113▲54.63%9138▲580(6.78%)21133▲383(1.85%)0.074310
5月台指0200買權4▼-0.9-18.37%9707▲572(6.26%)35954▼-408(-1.12%)0.074310
5月台指0000賣權171▼-18-9.52%2005▲547(37.52%)1826▲49(2.76%)0.074310
5月台指0400買權0.9▼-0.4-30.77%1720▲391(29.42%)17442▲153(0.88%)0.067413
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0000買權27.5▲0.51.85%21622▲6567(43.62%)48357▲2957(6.51%)
5月台指0200買權4▼-0.9-18.37%9707▲572(6.26%)35954▼-408(-1.12%)
5月台指9500賣權9.7▼-2.8-22.4%8794▲1451(19.76%)29928▲581(1.98%)0.119293
5月台指9600賣權17▼-5-22.73%12003▲709(6.28%)29088▲1389(5.01%)0.111115
5月台指9900買權58▲11.75%16596▼-289(-1.71%)28984▼-114(-0.39%)0.076447
5月台指9400賣權6.4▼-1.6-20%5362▼-2637(-32.97%)24293▲510(2.14%)0.131012
5月台指8700賣權1.6▼-0.4-20%1383▼-5501(-79.91%)24126▲20(0.08%)0.234650
5月台指9700賣權31▼-9-22.5%13367▼-1958(-12.78%)23394▲2413(11.50%)0.104767
5月台指9800賣權57▼-13-18.57%12430▼-2322(-15.74%)22832▲2488(12.23%)0.099823
5月台指8800賣權1.9▼-0.3-13.64%5751▲3859(203.96%)21711▲4942(29.47%)0.220428
2017-04-28
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 32944 31774 1170 331 54 277 14387 13518 869 47662 45346 2316
電指期 778 682 96 0 0 0 292 252 40 1070 934 136
金指期 770 802 -32 0 0 0 244 315 -71 1014 1117 -103
台指買權 27558 30575 -3017 0 0 0 95368 93310 2058 122926 123885 -959
台指賣權 34968 27031 7937 0 0 0 116732 108087 8645 151700 135118 16582
電指買權 0 15 -15 0 0 0 138 116 22 138 131 7
電指賣權 0 0 0 0 0 0 134 127 7 134 127 7
金指買權 0 22 -22 0 0 0 90 109 -19 90 131 -41
金指賣權 0 0 0 0 0 0 67 57 10 67 57 10
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期4369147026-33355866752949571895131
電指期3983148446243725513
金指期794895-1019471220-2732202
台指買權452362448220754708784346627412181091
台指賣權5400796617-4261080318129672-49354281830
電指買權10399855411281116121136
電指賣權11981413-21515061531-251557
金指買權689715-26752784-32825
金指賣權610770-160779830-51852
2017-04-28
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,872.0011.380.12929.01172.48------
摩根現貨367.650.830.231.020.00------
電子指數408.081.540.38738.93141.79------
金融指數1,095.76-2.72-0.2552.7316.20------
櫃買指數133.030.350.26272.5016.49------
台指期近19,857.0019.000.19106,54994,48788,286-456-15.00
摩台指近1366.701.000.2744,78321,985221,824176,912-0.95
台電指近1406.951.600.392,1352,0405,30065-1.13
台金指近11,094.80-3.60-0.332,0091,8192,20248-0.96
櫃買期近1132.300.100.0839660-0.73
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資29.7232.7862.5529503463-30156112
投信5.463.258.72-34389-237-122-34748
自營商22.55-10.3512.2-826502-658-982
合計57.7325.6883.41177353728-108120382
台股期貨 現貨 價差
0 9872 -9872
摩台指期 現貨 價差
0 367.23 -367.23
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5581 -10 -0.18 5584.5 5597.75 5571.75 194734 273340
5:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2380.75 -5.25 -0.22 2386.25 2388.75 2378.25 1115269 2923644
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:00 S&P500期指電子盤 CME 2380.5 -5.6 -0.23 2385.2 2388.4 2378.5 3219 63344
5:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20887 -11 -0.05 20896 20929 20859 116450 131070
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:03 S&P500期指人工盤 CME 2380.5 -5.6 -0.23 2388 2388 2378.5 3219 63344
4:15 Nikkei225期指 CME 19235 -20 -0.1 19235 19235 19235 8953 39087
6:00 羅素2000期指 CME 1395.1 -24 -1.69 1418.6 1420.9 1394 119154 583340
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:03 德國DAX期指 EUREX 12460 -5.5 -0.04 12454 12479 12426 61135 148924
4:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3498 -3 -0.09 3501 3514 3494 891595 4021393
3:59 法國CAC期指 MATIF 5209 -6.5 -0.12 5217.5 5236 5209 79087 400849
4:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8761 -41 -0.47 8804 8807 8744 31067 199970
4:00 英國FTSE期指 LIFFE 7146.5 -34.5 -0.48 7192 7197 7143.5 0 730705
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:41 恆生期指 HKFE 24538 -23 -0.09 24561 24567 24530 5365 133598
4:50 日經225期指 SIMEX 19235 50 0.26 19190 19265 19185 19804 211102
4:50 摩台指近1 SIMEX 367.4 0.4 0.11 367 367.9 366.7 7950 221824
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨367.650.830.23%13:30
摩台指近1367.30.30.08%02:00
台指期近19857190.19%13:45
電子指數408.081.540.38%13:30
台電指近1406.951.60.39%13:44
金融指數1095.76-2.72-0.25%13:30
台金指近11094.8-3.6-0.33%13:44
小台指近19858200.2%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9868.187.560.08%13:29
不含電子13501.33-21.79-0.16%13:29
不含金融8386.119.810.12%13:29
台灣507448.7114.250.19%13:29
集中電子407.661.120.28%13:29
集中金融1096.32-2.16-0.2%13:29
店頭加權133.060.380.29%13:30
不含金融187.810.580.31%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)74.550.050.074388
中100(0051)27.74018
元大電子(0053)32.420.140.4318
元大台商50(0054)23.580.0002
寶金融(0055)14.8008
元大高股息(0056)24.450.010.042086
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20940.51 -40.82 -0.19 04:44
NASDAQ指數 6047.61 -1.33 -0.02 04:00
S&P 500指數 2384.20 -4.57 -0.19 04:04
費城半導體指數 1005.53 -17.76 -1.74 04:03
加拿大S&P TSX 15586.13 79.66 0.51 04:33
墨西哥IPC指數 49261.33 -179.63 -0.36 05:12
巴西Bovespa指數 65403.25 726.70 1.12 04:23
委內瑞拉IBC指數 57692.31 1262.37 2.24 03:10
智利IPSA指數 4795.13 12.05 0.25 03:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3182.80 -10.32 -0.32 05:39
英國FTSE100指數 7203.94 -33.23 -0.46 13:22
德國Xetra DAX指數 12438.01 -5.78 -0.05 05:07
法國CAC40指數 5267.33 -4.37 -0.08 00:16
瑞士SMI市場指數 8812.67 -32.11 -0.36 00:24
奧地利 ATX指數 3010.18 47.71 1.61 01:26
俄羅斯RTS指數 1114.43 7.51 0.68 13:22
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19196.74 -55.13 -0.29 14:05
南韓綜合指數 2205.44 -4.02 -0.18 17:01
台股加權 9872.00 11.38 0.12 13:30
香港恆生指數 24615.13 -83.35 -0.34 16:09
新加坡海峽指數 3175.44 4.08 0.13 17:10
馬來西亞綜合指數 1768.06 0.14 0.01 16:59
印度BSE30指數 29918.40 -111.34 -0.37 18:00
上証指數 3154.66 2.47 0.08 15:02
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油49.190.220.4505:00
連續月紐約天然氣3.270.030.9305:00
連續月紐約燃料油1.500.00-0.2105:00
連續月紐約黃金1,269.503.600.2805:00
連續月紐約白銀17.22-0.11-0.6605:00
連續月芝加哥小麥431.750.500.1203:56
連續月芝加哥玉米365.50-3.75-1.0204:52
連續月芝加哥黃豆955.50-1.75-0.1804:07
連續月紐約高級銅2.610.020.7705:00
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.218 0.062
人民幣/台幣 4.3858 0.0126
美元/人民幣 6.8899 -0.0058
美元/港幣 7.77786 0.00000
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