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敏感度分析
2017-02-18成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.670.7611.0710.999,779.927.80
前日增減▼-0.83▼-0.760.000.00▲20.16▼-0.28
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2017-02-18
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指7700賣權0.4▲0.133.33%1▼-259(-99.62%)10940(0.00%)
3月台指7800賣權0.4▲0.133.33%2▼-138(-98.57%)23430(0.00%)
3月台指7900賣權0.5▲0.125%2▼-24(-92.31%)21660(0.00%)
3月台指0000買權35▲39.38%6357▼-4486(-41.37%)323980(0.00%)
3月台指9800買權104▲66.12%2995▼-2537(-45.86%)225920(0.00%)0.109406
3月台指9700買權161▲95.92%962▼-1352(-58.43%)112760(0.00%)0.112030
3月台指9600買權234▲135.88%315▼-496(-61.16%)105090(0.00%)0.117157
3月台指9500買權315▲165.35%147▼-115(-43.89%)46280(0.00%)0.121246
3月台指9900買權63▲35%5006▼-3872(-43.61%)301800(0.00%)0.108246
3月台指0200買權10.5▲0.55%3688▼-1701(-31.56%)246130(0.00%)0.108246
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指6600賣權0.1▼-0.1-50%2▼-408(-99.51%)108370(0.00%)
3月台指8700賣權0.9▼-0.5-35.71%501▼-478(-48.83%)49370(0.00%)0.181671
3月台指7400賣權0.2▼-0.1-33.33%2▼-9(-81.82%)19260(0.00%)0.181671
3月台指7500賣權0.2▼-0.1-33.33%31▲16(106.67%)9040(0.00%)0.181671
3月台指9000賣權2.8▼-1.1-28.21%974▼-324(-24.96%)168280(0.00%)0.154999
3月台指9400賣權16▼-6-27.27%3951▼-2478(-38.54%)233400(0.00%)0.124908
3月台指9200賣權6.2▼-2.3-27.06%2076▲51(2.52%)130570(0.00%)0.137848
3月台指8800賣權1.4▼-0.5-26.32%405▼-325(-44.52%)97200(0.00%)0.172150
3月台指8900賣權2▼-0.7-25.93%393▼-760(-65.92%)90950(0.00%)0.162628
3月台指9300賣權9.7▼-3.3-25.38%4031▼-1050(-20.67%)191580(0.00%)0.130096
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0000買權35▲39.38%6357▼-4486(-41.37%)323980(0.00%)
3月台指9900買權63▲35%5006▼-3872(-43.61%)301800(0.00%)0.108246
3月台指9500賣權27▼-7.5-21.74%4798▼-1318(-21.55%)242030(0.00%)0.119110
3月台指9600賣權45▼-11-19.64%4596▼-2150(-31.87%)215160(0.00%)0.114960
3月台指9300賣權9.7▼-3.3-25.38%4031▼-1050(-20.67%)191580(0.00%)0.130096
3月台指9400賣權16▼-6-27.27%3951▼-2478(-38.54%)233400(0.00%)0.124908
3月台指0200買權10.5▲0.55%3688▼-1701(-31.56%)246130(0.00%)0.124908
3月台指9800買權104▲66.12%2995▼-2537(-45.86%)225920(0.00%)0.109406
3月台指9700賣權74▼-15-16.85%2232▼-2244(-50.13%)106920(0.00%)0.111115
3月台指9200賣權6.2▼-2.3-27.06%2076▲51(2.52%)130570(0.00%)0.137848
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9100賣權4.2▼-1.4-25%1633▲663(68.35%)125230(0.00%)0.145050
3月台指8500賣權0.6▼-0.2-25%601▲300(99.67%)48910(0.00%)0.203644
3月台指0800買權0.800%273▲214(362.71%)32020(0.00%)0.203644
3月台指9200賣權6.2▼-2.3-27.06%2076▲51(2.52%)130570(0.00%)0.137848
3月台指1200買權0.400%53▲22(70.97%)32340(0.00%)0.148773
3月台指7500賣權0.2▼-0.1-33.33%31▲16(106.67%)9040(0.00%)0.148773
3月台指6700賣權0.200%9▲16(106.67%)3750(0.00%)0.148773
3月台指8000賣權0.400%13▲4(44.44%)36040(0.00%)0.148773
3月台指8900買權880▲101.15%1▲4(44.44%)800(0.00%)0.240570
3月台指6700買權2940▼-120-3.92%1▲4(44.44%)00(0%)0.792694
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0000買權35▲39.38%6357▼-4486(-41.37%)323980(0.00%)
3月台指9900買權63▲35%5006▼-3872(-43.61%)301800(0.00%)0.108246
3月台指0200買權10.5▲0.55%3688▼-1701(-31.56%)246130(0.00%)0.108246
3月台指9500賣權27▼-7.5-21.74%4798▼-1318(-21.55%)242030(0.00%)0.119110
3月台指9400賣權16▼-6-27.27%3951▼-2478(-38.54%)233400(0.00%)0.124908
3月台指0400買權3.3▼-0.1-2.94%1719▼-1395(-44.80%)229720(0.00%)0.114471
3月台指9800買權104▲66.12%2995▼-2537(-45.86%)225920(0.00%)0.109406
3月台指9600賣權45▼-11-19.64%4596▼-2150(-31.87%)215160(0.00%)0.114960
3月台指9300賣權9.7▼-3.3-25.38%4031▼-1050(-20.67%)191580(0.00%)0.130096
3月台指9000賣權2.8▼-1.1-28.21%974▼-324(-24.96%)168280(0.00%)0.154999
2017-02-18
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 804 667 137 9 3 6 4409 2764 1645 5222 3434 1788
電指期 92 106 -14 0 0 0 89 80 9 181 186 -5
金指期 113 116 -3 0 0 0 84 99 -15 197 215 -18
台指買權 3992 3813 179 0 0 0 35532 32578 2954 39524 36391 3133
台指賣權 5209 4012 1197 0 0 0 50530 39737 10793 55739 43749 11990
電指買權 0 0 0 0 0 0 2 12 -10 2 12 -10
電指賣權 0 0 0 0 0 0 5 4 1 5 4 1
金指買權 0 0 0 0 0 0 1 22 -21 1 22 -21
金指賣權 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期56490482658225753525465920693103619
電指期267529-262385549-164550
金指期12301429-19914721926-4543066
台指買權580664007717989816255875922866187673
台指賣權4585955214-93556738088350-20970235181
電指買權40740344874870497
電指賣權323328-5357361-4367
金指買權709723-14890880101036
金指賣權522621-99617684-67710
2017-02-18
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,779.9220.160.21575.46575.46------
電子指數394.301.060.27372.20-218.19------
金融指數1,110.540.070.0120.88-38.43------
櫃買指數135.021.551.16291.21-3.74------
台指期近19,788.0025.000.2623,25977,12698,090-2688.08
摩台指近1362.700.600.179,50046,465214,027214,027362.70
台電指近1394.601.350.345741,4642,663220.30
台金指近11,113.802.600.237622,0743,066393.26
櫃買期近1135.301.701.2618147450.28
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資2.929.3712.2965824911-137265363
投信-0.98-0.87-1.85-3789517-110-37988
自營商28.714.2732.98-425870-145-4333
合計30.6412.7843.4223671998-162723042
台股期貨 現貨 價差
0 9779.92 -9779.92
摩台指期 現貨 價差
0 0 0
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
6:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5328.5 28 0.53 5300.25 5328.75 5286.75 209931 225348
6:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2348.5 3 0.13 2345 2348.75 2336.5 1737007 2986733
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
6:00 S&P500期指電子盤 CME 2348.2 2.6 0.11 2345 2349 2337 3819 71826
6:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20594 -- -- 20594 20605 20506 137885 126295
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:04 S&P500期指人工盤 CME 2347.9 2.3 0.1 2338.5 2349 2337.5 3819 71826
5:15 Nikkei225期指 CME 19150 -140 -0.73 19150 19150 19150 15769 30640
7:00 羅素2000期指 CME 1398.6 -0.4 -0.03 1397.1 1399.7 1385.5 124872 609662
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 11790.5 47.5 0.4 11748.5 11796 11688 78952 149759
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3319 11 0.33 3309 3319 3280 1066236 3688993
4:59 法國CAC期指 MATIF 4877.5 -20.5 -0.42 4895 4901.5 4840.5 73685 317220
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8458 78 0.93 8384 8461 8355 37384 223170
6:43 英國FTSE期指 LIFFE 7271.5 34.5 0.48 7250 7277 7214 0 745039
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
1:05 恆生期指 HKFE 23935 -62 -0.26 23989 23989 23917 7651 136851
4:50 日經225期指 SIMEX 19150 -35 -0.18 19180 19200 19020 29315 202319
9:47 摩台指近1 SIMEX 362.4 0.3 0.08 362.1 362.9 360.9 8646 214027
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨361.5800%13:30
摩台指近1362.70.60.17%13:44
台指期近19788250.26%13:45
電子指數394.31.060.27%13:30
台電指近1394.61.350.34%13:44
金融指數1110.540.070.01%13:30
台金指近11113.82.60.23%13:44
小台指近19788250.26%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9787.1927.430.28%13:29
不含電子13773.9922.430.16%13:29
不含金融8290.5226.030.31%13:29
台灣507318.310.560.01%13:29
集中電子394.751.510.38%13:29
集中金融1111.10.630.06%13:29
店頭加權135.031.561.17%13:30
不含金融188.212.961.6%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)73.500.150.23221
中100(0051)27.80038
元大電子(0053)31.370.040.1322
元大台商50(0054)22.840.020.0948
寶金融(0055)14.96039
元大高股息(0056)24.500.050.21098
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20624.05 4.28 0.02 05:34
NASDAQ指數 5838.58 23.68 0.41 05:00
S&P 500指數 2351.16 3.94 0.17 05:04
費城半導體指數 976.80 5.56 0.57 05:00
加拿大S&P TSX 15838.63 -25.54 -0.16 05:31
墨西哥IPC指數 47164.71 -129.14 -0.27 06:07
巴西Bovespa指數 67748.42 -65.82 -0.10 05:08
委內瑞拉IBC指數 35035.80 104.11 0.30 03:17
智利IPSA指數 4349.97 -13.75 -0.32 07:02
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3073.17 14.81 0.48 06:43
英國FTSE100指數 7299.96 22.04 0.30 00:35
德國Xetra DAX指數 11757.02 -0.22 0.00 05:38
法國CAC40指數 4867.58 -31.88 -0.65 01:00
瑞士SMI市場指數 8506.49 38.97 0.46 06:41
奧地利 ATX指數 2798.27 -13.08 -0.47 02:08
俄羅斯RTS指數 1152.21 -23.90 -2.03 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19234.62 -112.91 -0.58 14:05
南韓綜合指數 2080.58 -1.26 -0.06 17:01
台股加權 9779.92 20.16 0.21 13:30
香港恆生指數 24033.74 -73.96 -0.31 16:10
新加坡海峽指數 3107.65 10.96 0.35 17:10
馬來西亞綜合指數 1707.68 0.09 0.01 16:59
印度BSE30指數 28468.75 167.48 0.59 18:10
上証指數 3202.08 -27.54 -0.85 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油53.380.020.0405:05
連續月紐約天然氣2.85-0.01-0.2505:05
連續月紐約燃料油1.640.010.4705:05
連續月紐約黃金1,236.60-5.00-0.4005:05
連續月紐約白銀18.00-0.08-0.4405:05
連續月芝加哥小麥457.25-4.00-0.8704:42
連續月芝加哥玉米375.75-5.25-1.3804:42
連續月芝加哥黃豆1,046.00-8.75-0.8304:30
連續月紐約高級銅2.71-0.01-0.3905:05
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.796 0.020
人民幣/台幣 4.4866 -0.0051
美元/人民幣 6.8639 0.0123
美元/港幣 7.76090 -0.00010
美元指數 100.950 0.510
歐元/美元 1.06128 0.00022
美元/日圓 112.836 0.026
英鎊/美元 1.2407 0.0002
美元/瑞郎 1.00257 0.00021
澳幣/美元 0.76634 0.00034

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