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敏感度分析
2017-01-20成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.750.839.8412.209,331.469.11
前日增減▼-0.85▼-0.83▲0.31▼0.31▲13.34▲0.04
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2017-01-20
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9800買權2.3▲0.527.78%2248▼-285(-11.25%)101460(0.00%)0.088776
2月台指9900買權1.1▲0.222.22%484▲33(7.32%)39930(0.00%)0.093964
2月台指9600買權17▲2.517.24%7166▼-2944(-29.12%)243190(0.00%)0.089386
2月台指9700買權6.1▲0.815.09%3196▼-2899(-47.56%)178490(0.00%)0.086884
2月台指9400買權78▲913.04%7405▼-18895(-71.84%)201820(0.00%)0.095673
2月台指9300買權132▲1411.86%4594▼-14042(-75.35%)168260(0.00%)0.101044
2月台指9100買權278▲228.59%453▼-2871(-86.37%)28670(0.00%)0.102936
2月台指9200買權198▲158.2%1162▼-5720(-83.12%)62970(0.00%)0.102448
2月台指9000買權362▲226.47%238▼-842(-77.96%)12140(0.00%)0.096344
2月台指9500買權38.5▲25.48%8332▼-9996(-54.54%)201320(0.00%)0.092133
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指0400買權0.2▼-0.1-33.33%11▼-194(-94.63%)3510(0.00%)0.501556
2月台指7900賣權0.8▼-0.3-27.27%31▼-358(-92.03%)9060(0.00%)0.241119
2月台指0200買權0.3▼-0.1-25%7▲4(133.33%)4350(0.00%)0.241119
2月台指0000買權0.5▼-0.1-16.67%24▼-358(-93.72%)22190(0.00%)0.241119
2月台指7700賣權0.6▼-0.1-14.29%34▲10(41.67%)9530(0.00%)0.262726
2月台指8100賣權1.3▼-0.2-13.33%130▼-177(-57.65%)13080(0.00%)0.215790
2月台指8900賣權19.5▼-3-13.33%3846▼-3425(-47.10%)154550(0.00%)0.148285
2月台指9000賣權30▼-4.5-13.04%6030▼-4353(-41.92%)154420(0.00%)0.142914
2月台指8700賣權8.3▼-1.1-11.7%3966▼-1107(-21.82%)98090(0.00%)0.161163
2月台指9200賣權68▼-9-11.69%5290▼-6893(-56.58%)156660(0.00%)0.129242
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9100賣權46▼-5-9.8%9417▼-4334(-31.52%)230280(0.00%)0.135712
2月台指9500買權38.5▲25.48%8332▼-9996(-54.54%)201320(0.00%)0.092133
2月台指9400買權78▲913.04%7405▼-18895(-71.84%)201820(0.00%)0.095673
2月台指9600買權17▲2.517.24%7166▼-2944(-29.12%)243190(0.00%)0.089386
2月台指9000賣權30▼-4.5-13.04%6030▼-4353(-41.92%)154420(0.00%)0.142914
2月台指9300賣權101▼-13-11.4%5374▼-14903(-73.50%)169800(0.00%)0.123749
2月台指9200賣權68▼-9-11.69%5290▼-6893(-56.58%)156660(0.00%)0.129242
2月台指9300買權132▲1411.86%4594▼-14042(-75.35%)168260(0.00%)0.101044
2月台指8800賣權13▼-1-7.14%4276▼-805(-15.84%)115620(0.00%)0.154266
2月台指8700賣權8.3▼-1.1-11.7%3966▼-1107(-21.82%)98090(0.00%)0.161163
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9900買權1.1▲0.222.22%484▲33(7.32%)39930(0.00%)0.093964
2月台指7700賣權0.6▼-0.1-14.29%34▲10(41.67%)9530(0.00%)0.262726
2月台指0200買權0.3▼-0.1-25%7▲4(133.33%)4350(0.00%)0.262726
2月台指0200賣權870▼-25-2.79%1▲4(133.33%)10(0.00%)0.262726
2月台指8600買權720▲101.41%40(0.00%)540(0.00%)0.000031
2月台指8700買權640▲254.07%2▼-41(-95.35%)490(0.00%)0.000031
2月台指8100賣權1.3▼-0.2-13.33%130▼-177(-57.65%)13080(0.00%)0.215790
2月台指0400買權0.2▼-0.1-33.33%11▼-194(-94.63%)3510(0.00%)0.501556
2月台指8400賣權2.8▼-0.2-6.67%564▼-251(-30.80%)39070(0.00%)0.185699
2月台指9800買權2.3▲0.527.78%2248▼-285(-11.25%)101460(0.00%)0.088776
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9600買權17▲2.517.24%7166▼-2944(-29.12%)243190(0.00%)0.089386
2月台指9100賣權46▼-5-9.8%9417▼-4334(-31.52%)230280(0.00%)0.135712
2月台指9400買權78▲913.04%7405▼-18895(-71.84%)201820(0.00%)0.095673
2月台指9500買權38.5▲25.48%8332▼-9996(-54.54%)201320(0.00%)0.092133
2月台指9400賣權145▼-17-10.49%2916▼-14506(-83.26%)186750(0.00%)0.120331
2月台指9700買權6.1▲0.815.09%3196▼-2899(-47.56%)178490(0.00%)0.086884
2月台指9300賣權101▼-13-11.4%5374▼-14903(-73.50%)169800(0.00%)0.123749
2月台指9300買權132▲1411.86%4594▼-14042(-75.35%)168260(0.00%)0.101044
2月台指9200賣權68▼-9-11.69%5290▼-6893(-56.58%)156660(0.00%)0.129242
2月台指8900賣權19.5▼-3-13.33%3846▼-3425(-47.10%)154550(0.00%)0.148285
2017-01-20
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 21625 17237 4388 136 250 -114 7803 9561 -1758 29564 27048 2516
電指期 358 292 66 0 0 0 236 173 63 594 465 129
金指期 427 558 -131 0 0 0 197 135 62 624 693 -69
台指買權 17915 19253 -1338 0 0 0 61612 49490 12122 79527 68743 10784
台指賣權 34157 21505 12652 0 0 0 100971 83532 17439 135128 105037 30091
電指買權 0 0 0 0 0 0 61 20 41 61 20 41
電指賣權 3 0 3 0 0 0 37 38 -1 40 38 2
金指買權 0 0 0 0 0 0 104 91 13 104 91 13
金指賣權 0 4 -4 0 0 0 98 186 -88 98 190 -92
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期5197260011-803974403673197084109357
電指期206261-55243285-42285
金指期1173756417139010303602147
台指買權585713599122580718214446427357135030
台指賣權5723164746-75157234085618-13278183413
電指買權315280353513447356
電指賣權484531-475725666584
金指買權4353508544941930457
金指賣權300392-92397435-38462
2017-01-20
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,331.4613.340.14620.08-101.54------
摩根現貨346.670.590.171.020.00------
電子指數375.790.660.18438.80-81.13------
金融指數1,071.291.860.1739.33-6.49------
櫃買指數125.16-0.23-0.18188.35-24.62------
摩台指近1347.000.800.2373,446129,8783,94200.33
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資90.3725.66116.03590461143-29159898
投信-2.028.096.07-4093817-115-41036
自營商-27.47-3.8-31.28-3930175-432-4187
合計60.8829.9590.82141781335-83814675
台股期貨 現貨 價差
0 9331.46 -9331.46
摩台指期 現貨 價差
0 347.29 -347.29
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
6:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5061 7.5 0.15 5055.5 5083 5044.75 185603 226424
6:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2266.5 5 0.22 2261 2272.75 2259.75 1386240 2813697
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
6:00 S&P500期指電子盤 CME 2265.9 4.3 0.19 2261.9 2272.2 2260.5 6211 61920
6:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 19752 58 0.29 19652 19779 19652 119383 132394
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:01 S&P500期指人工盤 CME 2265.9 4.3 0.19 2267.2 2272.2 2260 6211 61920
5:15 Nikkei225期指 CME 19185 80 0.42 19185 19185 19185 12904 28636
6:34 羅素2000期指 CME 1352.8 6.9 0.51 1346.8 1356.9 1346.2 146958 646929
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 11615.5 23.5 0.2 11592.5 11634 11545 74750 137865
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3290 11 0.34 3281 3303 3269 892807 3509550
23:47 法國CAC期指 MATIF 4860.5 20 0.41 4842.5 4869.5 4819 127434 94144
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8183 17 0.21 8187 8200 8157 32008 231058
5:00 英國FTSE期指 LIFFE 7131 -6.5 -0.09 7154.5 7159.5 7114 0 764748
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
23:44 恆生期指 HKFE 22980 52 0.23 22936 22980 22906 4874 113828
4:45 日經225期指 SIMEX 19115 -30 -0.16 19125 19275 19055 30554 202095
4:50 摩台指近1 SIMEX 347.5 0.5 0.14 347.2 347.7 346.4 8029 91803
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨346.670.590.17%13:30
摩台指近1346.6-0.4-0.12%01:59
台指期近19330260.28%13:45
電子指數375.790.660.18%13:30
台電指近1375.71.150.31%13:44
金融指數1071.291.860.17%13:30
台金指近11073.22.60.24%13:44
小台指近19332280.3%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9344.2926.170.28%13:29
不含電子13172.9730.780.23%13:29
不含金融7901.6421.490.27%13:29
台灣507021.2713.910.2%13:29
集中電子376.331.20.32%13:29
集中金融10733.570.33%13:29
店頭加權125.16-0.23-0.18%13:30
不含金融170.81-0.61-0.36%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)72.150.200.282414
中100(0051)26.14066
元大電子(0053)29.900.010.0353
元大台商50(0054)21.640.030.149
寶金融(0055)14.380195
元大高股息(0056)23.35-0.04-0.17594
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 19827.25 94.85 0.48 05:42
NASDAQ指數 5555.33 15.25 0.28 05:00
S&P 500指數 2271.31 7.62 0.34 05:06
費城半導體指數 930.01 11.98 1.30 05:02
加拿大S&P TSX 15547.88 138.07 0.90 05:33
墨西哥IPC指數 46331.60 66.34 0.14 06:12
巴西Bovespa指數 64521.18 570.32 0.89 05:22
委內瑞拉IBC指數 27960.31 -1956.92 -6.54 03:36
智利IPSA指數 4258.37 -7.84 -0.18 04:21
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3011.76 -1.19 -0.04 06:10
英國FTSE100指數 7198.44 -10.00 -0.14 00:35
德國Xetra DAX指數 11630.13 33.24 0.29 06:27
法國CAC40指數 4850.67 9.53 0.20 01:00
瑞士SMI市場指數 8275.13 2.05 0.02 01:17
奧地利 ATX指數 2684.83 18.37 0.69 02:16
俄羅斯RTS指數 1138.99 2.37 0.21 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19137.91 65.66 0.34 14:05
南韓綜合指數 2065.61 -7.18 -0.35 17:03
台股加權 9331.46 13.34 0.14 13:30
香港恆生指數 22885.91 -164.05 -0.71 16:10
新加坡海峽指數 3011.08 2.86 0.10 17:10
馬來西亞綜合指數 1664.89 -1.62 -0.10 16:59
印度BSE30指數 27034.50 -274.10 -1.00 18:00
上証指數 3123.14 21.84 0.70 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油52.421.052.0403:42
連續月紐約天然氣3.21-0.16-4.8405:05
連續月紐約燃料油1.640.021.4805:05
連續月紐約黃金1,207.506.000.5005:05
連續月紐約白銀17.110.100.6105:05
連續月芝加哥小麥428.254.751.1203:30
連續月芝加哥玉米370.003.751.0205:03
連續月芝加哥黃豆1,067.75-2.50-0.2304:48
連續月紐約高級銅2.620.010.2705:05
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.533 -0.090
人民幣/台幣 4.5880 -0.0163
美元/人民幣 6.8728 0.0000
美元/港幣 7.75625 -0.00075
美元指數 100.740 -0.410
歐元/美元 1.06990 0.00357
美元/日圓 114.600 0.027
英鎊/美元 1.2368 -0.0006
美元/瑞郎 1.00110 -0.00060
澳幣/美元 0.75540 0.00020

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