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敏感度分析
2017-03-24成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.990.789.589.949,902.987.73
前日增減▼-0.96▼-0.77▲0.42▲0.42▼-27.76▼-0.03
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2017-03-24
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
4月台指8300賣權0.5▲0.125%23▲19(475.00%)1966▲20(1.03%)0.230316
4月台指0400買權4.1▲0.720.59%13383▲7319(120.70%)26772▲7805(41.15%)0.108307
4月台指0800買權0.7▲0.116.67%257▼-275(-51.69%)2074▲157(8.19%)0.108307
4月台指9800賣權66▲46.45%10027▼-2090(-17.25%)17993▲2023(12.67%)0.103363
4月台指9900賣權105▲66.06%6234▲91(1.48%)8283▲373(4.72%)0.099274
4月台指9700賣權39.5▲25.33%8057▼-3610(-30.94%)25330▲1702(7.20%)0.106476
4月台指9600賣權22.5▲14.65%8121▼-3673(-31.14%)31284▲2550(8.87%)0.110931
4月台指9500賣權13▲0.54%10275▲1914(22.89%)28804▲888(3.18%)0.117035
4月台指0000賣權161▲63.87%2588▼-443(-14.62%)3534▲114(3.33%)0.117035
4月台指0200買權16.5▲0.53.12%16187▲221(1.38%)51575▲4335(9.18%)0.117035
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
4月台指8000賣權0.2▼-0.1-33.33%220▲219(21,900.00%)2235▲93(4.34%)
4月台指8400賣權0.5▼-0.1-16.67%100▲16(19.05%)2238▲69(3.18%)0.226532
4月台指8500賣權0.6▼-0.1-14.29%148▲127(604.76%)2286▲128(5.93%)0.213837
4月台指9200賣權3.3▼-0.2-5.71%1402▲168(13.61%)13877▲664(5.03%)0.139557
4月台指9500買權410▼-16-3.76%130▲39(42.86%)3309▼-17(-0.51%)0.113800
4月台指9900買權104▼-4-3.7%9125▼-6699(-42.33%)20787▲417(2.05%)0.096283
4月台指0000買權60▼-2-3.23%16749▼-5528(-24.81%)38167▲50(0.13%)0.096283
4月台指9700買權240▼-7-2.83%370▼-178(-32.48%)3919▼-24(-0.61%)0.103302
4月台指9600買權321▼-9-2.73%134▼-370(-73.41%)2951▲35(1.20%)0.108490
4月台指9800買權165▼-4-2.37%2944▲308(11.68%)7135▼-26(-0.36%)0.099152
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
4月台指0000買權60▼-2-3.23%16749▼-5528(-24.81%)38167▲50(0.13%)
4月台指0200買權16.5▲0.53.12%16187▲221(1.38%)51575▲4335(9.18%)
4月台指0400買權4.1▲0.720.59%13383▲7319(120.70%)26772▲7805(41.15%)0.108307
4月台指9500賣權13▲0.54%10275▲1914(22.89%)28804▲888(3.18%)0.117035
4月台指9800賣權66▲46.45%10027▼-2090(-17.25%)17993▲2023(12.67%)0.103363
4月台指9900買權104▼-4-3.7%9125▼-6699(-42.33%)20787▲417(2.05%)0.096283
4月台指9600賣權22.5▲14.65%8121▼-3673(-31.14%)31284▲2550(8.87%)0.110931
4月台指9700賣權39.5▲25.33%8057▼-3610(-30.94%)25330▲1702(7.20%)0.106476
4月台指9900賣權105▲66.06%6234▲91(1.48%)8283▲373(4.72%)0.099274
4月台指9400賣權8.2▲0.11.23%4002▼-392(-8.92%)20562▲394(1.95%)0.123871
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
4月台指0400買權4.1▲0.720.59%13383▲7319(120.70%)26772▲7805(41.15%)0.108307
4月台指9500賣權13▲0.54%10275▲1914(22.89%)28804▲888(3.18%)0.117035
4月台指0600買權1.300%2145▲1350(169.81%)7128▼-1026(-12.58%)0.117035
4月台指8900賣權1.200%1236▲678(121.51%)9455▲439(4.87%)0.168488
4月台指9800買權165▼-4-2.37%2944▲308(11.68%)7135▼-26(-0.36%)0.099152
4月台指0200買權16.5▲0.53.12%16187▲221(1.38%)51575▲4335(9.18%)0.099152
4月台指8000賣權0.2▼-0.1-33.33%220▲219(21,900.00%)2235▲93(4.34%)0.099152
4月台指9000賣權1.800%576▲193(50.39%)8979▲139(1.57%)0.159271
4月台指9200賣權3.3▼-0.2-5.71%1402▲168(13.61%)13877▲664(5.03%)0.139557
4月台指8100賣權0.300%165▲161(4,025.00%)1619▲145(9.84%)0.139557
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
4月台指0200買權16.5▲0.53.12%16187▲221(1.38%)51575▲4335(9.18%)
4月台指0000買權60▼-2-3.23%16749▼-5528(-24.81%)38167▲50(0.13%)
4月台指9600賣權22.5▲14.65%8121▼-3673(-31.14%)31284▲2550(8.87%)0.110931
4月台指9500賣權13▲0.54%10275▲1914(22.89%)28804▲888(3.18%)0.117035
4月台指0400買權4.1▲0.720.59%13383▲7319(120.70%)26772▲7805(41.15%)0.108307
4月台指9700賣權39.5▲25.33%8057▼-3610(-30.94%)25330▲1702(7.20%)0.106476
4月台指9900買權104▼-4-3.7%9125▼-6699(-42.33%)20787▲417(2.05%)0.096283
4月台指9400賣權8.2▲0.11.23%4002▼-392(-8.92%)20562▲394(1.95%)0.123871
4月台指9800賣權66▲46.45%10027▼-2090(-17.25%)17993▲2023(12.67%)0.103363
4月台指9300賣權5.2▲0.11.96%2270▼-138(-5.73%)15501▲545(3.64%)0.131500
2017-03-24
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 29262 26206 3056 48 130 -82 14275 15516 -1241 43585 41852 1733
電指期 467 455 12 0 0 0 214 213 1 681 668 13
金指期 784 796 -12 0 0 0 204 259 -55 988 1055 -67
台指買權 25368 25000 368 0 0 0 78841 82406 -3565 104209 107406 -3197
台指賣權 31111 27039 4072 0 0 0 104831 100429 4402 135942 127468 8474
電指買權 5 0 5 0 0 0 48 41 7 53 41 12
電指賣權 20 0 20 0 0 0 23 23 0 43 23 20
金指買權 0 0 0 0 0 0 223 228 -5 223 228 -5
金指賣權 0 0 0 0 0 0 49 47 2 49 47 2
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期523124818041326460855119948999734
電指期425362634624557510
金指期9931726-73313052028-7233104
台指買權26348256377114121040608602166507
台指賣權3512963515-283865202096079-44059222342
電指買權5104723862661412633
電指賣權36936184013965405
金指買權100886414411141044701207
金指賣權496574-78586628-42644
2017-03-24
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,902.98-27.76-0.28827.09-113.38------
摩根現貨366.09-1.23-0.331.020.00------
電子指數403.15-1.62-0.40615.12-79.80------
金融指數1,127.14-3.92-0.3544.22-8.53------
櫃買指數137.26-0.40-0.29273.33-95.77------
台指期近19,901.00-8.00-0.08100,291124,45194,205-760-1.98
摩台指近1366.50-0.10-0.0348,58549,369203,824-3,5320.41
台電指近1402.95-1.20-0.301,4321,8602,68938-0.20
台金指近11,125.00-3.00-0.271,9542,6273,10431-2.14
櫃買期近1136.85-0.45-0.334351081-0.41
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資64.4420.5685530751279-104953305
投信-1.62-3.49-5.11-35474-294-112-35880
自營商-20.83-12.9-33.73-1359-513-639
合計41.994.1746.1517466994-167416786
台股期貨 現貨 價差
0 9902.98 -9902.98
摩台指期 現貨 價差
0 366.03 -366.03
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5373 18.5 0.35 5357 5395 5347.5 269772 238273
5:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2342.75 2.75 0.12 2341 2352.75 2331.75 1631527 2868912
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:00 S&P500期指電子盤 CME 2342.1 2.1 0.09 2348.7 2350.7 2333 3966 51714
5:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20566 -22 -0.11 20599 20674 20476 187184 133302
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:03 S&P500期指人工盤 CME 2344.8 4.8 0.21 2346 2352 2332 3966 51714
4:17 Nikkei225期指 CME 19155 185 0.98 19155 19155 19155 13408 33273
6:00 羅素2000期指 CME 1354.6 4 0.3 1352.6 1363.3 1346.8 190992 544515
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 12105.5 33.5 0.28 12065.5 12130.5 12036.5 74312 148985
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3369 -7 -0.21 3373 3377 3358 750593 3709644
4:59 法國CAC期指 MATIF 5014 -10 -0.2 5019.5 5023.5 4995.5 84805 357055
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8460 -12 -0.14 8484 8487 8436 21923 190418
5:00 英國FTSE期指 LIFFE 7261 -8.5 -0.12 7280 7281.5 7236 0 749740
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
23:44 恆生期指 HKFE 24435 54 0.22 24384 24439 24358 6687 122516
4:50 日經225期指 SIMEX 19115 -45 -0.23 19145 19150 18990 19529 186741
4:50 摩台指近1 SIMEX 366.9 0.4 0.11 366.6 368 366.5 16190 203824
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨366.09-1.23-0.33%13:30
摩台指近1367.20.70.19%02:00
台指期近19901-8-0.08%13:45
電子指數403.15-1.62-0.4%13:30
台電指近1402.95-1.2-0.3%13:45
金融指數1127.14-3.92-0.35%13:30
台金指近11125-3-0.27%13:45
小台指近19900-9-0.09%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9901.92-28.82-0.29%13:30
不含電子13781.93-24.34-0.18%13:30
不含金融8384.54-23.47-0.28%13:30
台灣507404.82-24.98-0.34%13:30
集中電子403.21-1.56-0.39%13:30
集中金融1126.94-4.12-0.36%13:30
店頭加權137.34-0.32-0.23%13:30
不含金融193.03-1.22-0.63%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)74.25-0.10-0.133292
中100(0051)28.05012
元大電子(0053)32.08-0.26-0.820
元大台商50(0054)23.03-0.09-0.398
寶金融(0055)15.140284
元大高股息(0056)24.98-0.02-0.081077
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20596.72 -59.86 -0.29 04:44
NASDAQ指數 5828.74 11.05 0.19 04:00
S&P 500指數 2343.98 -1.98 -0.08 04:04
費城半導體指數 1004.35 7.50 0.75 04:02
加拿大S&P TSX 15442.67 9.06 0.06 04:36
墨西哥IPC指數 49083.85 406.94 0.84 04:10
巴西Bovespa指數 63853.77 322.98 0.51 06:11
委內瑞拉IBC指數 37707.84 229.30 0.61 03:06
智利IPSA指數 4760.87 33.47 0.71 03:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3126.94 -9.37 -0.30 06:03
英國FTSE100指數 7336.82 -3.89 -0.05 00:35
德國Xetra DAX指數 12064.27 24.59 0.20 05:36
法國CAC40指數 5020.90 -11.86 -0.24 01:00
瑞士SMI市場指數 8613.64 -15.00 -0.17 01:07
奧地利 ATX指數 2829.43 6.38 0.23 02:18
俄羅斯RTS指數 1124.66 0.31 0.03 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19262.53 177.22 0.93 14:05
南韓綜合指數 2168.95 -3.77 -0.17 17:03
台股加權 9902.98 -27.76 -0.28 13:30
香港恆生指數 24358.27 30.57 0.13 16:09
新加坡海峽指數 3142.90 15.97 0.51 17:10
馬來西亞綜合指數 1745.75 -1.25 -0.07 16:59
印度BSE30指數 29421.40 89.24 0.30 18:00
上証指數 3268.93 20.38 0.63 15:00
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油48.140.440.9205:00
連續月紐約天然氣3.080.030.9805:00
連續月紐約燃料油1.510.021.1205:00
連續月紐約黃金1,243.30-3.90-0.3105:00
連續月紐約白銀17.780.181.0305:00
連續月芝加哥小麥425.254.251.0103:30
連續月芝加哥玉米355.75-1.00-0.2804:57
連續月芝加哥黃豆975.50-15.50-1.5604:22
連續月紐約高級銅2.64-0.01-0.1905:00
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.488 0.000
人民幣/台幣 4.4312 0.0025
美元/人民幣 6.8802 -0.0040
美元/港幣 7.76545 -0.00045
美元指數 99.765 0.005
歐元/美元 1.07950 0.00131
美元/日圓 111.329 0.352
英鎊/美元 1.2467 -0.0050
美元/瑞郎 0.99088 -0.00225
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