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敏感度分析
2017-02-24成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.770.749.4611.219,750.476.95
前日增減▼-1.11▼-0.74▼-0.93▲-0.93▼-18.84▼-0.19
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2017-02-24
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9800賣權116▲1110.48%5648▼-3707(-39.63%)104470(0.00%)0.109283
3月台指9700賣權68▲57.94%12160▲2609(27.32%)177510(0.00%)0.112335
3月台指9600賣權37.5▲2.57.14%15580▲5511(54.73%)289940(0.00%)0.115692
3月台指9900賣權180▲127.14%1285▼-495(-27.81%)29610(0.00%)0.106110
3月台指0000賣權260▲156.12%609▼-167(-21.52%)8810(0.00%)0.106110
3月台指9500賣權20.5▲0.52.5%7639▼-2411(-23.99%)347530(0.00%)0.122345
3月台指0200賣權441▲102.32%2▼-28(-93.33%)2380(0.00%)0.122345
3月台指9300賣權6.2▲0.11.64%4865▲1278(35.63%)224640(0.00%)0.136566
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0800買權0.3▼-0.1-25%83▼-10(-10.75%)35420(0.00%)
3月台指9100賣權2.5▼-0.3-10.71%1465▼-79(-5.12%)128440(0.00%)0.158478
3月台指8800賣權0.9▼-0.1-10%809▲469(137.94%)103960(0.00%)0.197113
3月台指9000賣權1.8▼-0.2-10%3113▲2440(362.56%)185450(0.00%)0.171417
3月台指8900賣權1.3▼-0.1-7.14%497▲125(33.60%)91110(0.00%)0.183807
3月台指9900買權39.5▼-2.5-5.95%12970▼-1284(-9.01%)355860(0.00%)0.113495
3月台指9800買權75▼-4-5.06%10879▼-5153(-32.14%)272660(0.00%)0.113739
3月台指9200賣權3.9▼-0.2-4.88%1865▼-115(-5.81%)131970(0.00%)0.147675
3月台指9400賣權10.5▼-0.5-4.55%17388▲10770(162.74%)323580(0.00%)0.128082
3月台指9400買權370▼-17-4.39%106▼-84(-44.21%)47040(0.00%)0.148834
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0000買權19.5▼-0.5-2.5%18904▼-4905(-20.60%)478160(0.00%)
3月台指9400賣權10.5▼-0.5-4.55%17388▲10770(162.74%)323580(0.00%)0.128082
3月台指9600賣權37.5▲2.57.14%15580▲5511(54.73%)289940(0.00%)0.115692
3月台指9900買權39.5▼-2.5-5.95%12970▼-1284(-9.01%)355860(0.00%)0.113495
3月台指9700賣權68▲57.94%12160▲2609(27.32%)177510(0.00%)0.112335
3月台指9800買權75▼-4-5.06%10879▼-5153(-32.14%)272660(0.00%)0.113739
3月台指9500賣權20.5▲0.52.5%7639▼-2411(-23.99%)347530(0.00%)0.122345
3月台指0200買權4.300%6281▼-2115(-25.19%)285190(0.00%)0.122345
3月台指9800賣權116▲1110.48%5648▼-3707(-39.63%)104470(0.00%)0.109283
3月台指9300賣權6.2▲0.11.64%4865▲1278(35.63%)224640(0.00%)0.136566
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指9400賣權10.5▼-0.5-4.55%17388▲10770(162.74%)323580(0.00%)0.128082
3月台指9600賣權37.5▲2.57.14%15580▲5511(54.73%)289940(0.00%)0.115692
3月台指9700賣權68▲57.94%12160▲2609(27.32%)177510(0.00%)0.112335
3月台指9000賣權1.8▼-0.2-10%3113▲2440(362.56%)185450(0.00%)0.171417
3月台指9300賣權6.2▲0.11.64%4865▲1278(35.63%)224640(0.00%)0.136566
3月台指8800賣權0.9▼-0.1-10%809▲469(137.94%)103960(0.00%)0.197113
3月台指9700買權129▼-3-2.27%3029▲427(16.41%)102020(0.00%)0.118195
3月台指8600賣權0.600%440▲265(151.43%)60290(0.00%)0.118195
3月台指8900賣權1.3▼-0.1-7.14%497▲125(33.60%)91110(0.00%)0.183807
3月台指8400賣權0.400%66▲37(127.59%)32400(0.00%)0.183807
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
3月台指0000買權19.5▼-0.5-2.5%18904▼-4905(-20.60%)478160(0.00%)
3月台指9900買權39.5▼-2.5-5.95%12970▼-1284(-9.01%)355860(0.00%)0.113495
3月台指9500賣權20.5▲0.52.5%7639▼-2411(-23.99%)347530(0.00%)0.122345
3月台指9400賣權10.5▼-0.5-4.55%17388▲10770(162.74%)323580(0.00%)0.128082
3月台指9600賣權37.5▲2.57.14%15580▲5511(54.73%)289940(0.00%)0.115692
3月台指0200買權4.300%6281▼-2115(-25.19%)285190(0.00%)0.115692
3月台指9800買權75▼-4-5.06%10879▼-5153(-32.14%)272660(0.00%)0.113739
3月台指0400買權1.300%815▼-1168(-58.90%)235960(0.00%)0.126251
3月台指9300賣權6.2▲0.11.64%4865▲1278(35.63%)224640(0.00%)0.136566
3月台指9000賣權1.8▼-0.2-10%3113▲2440(362.56%)185450(0.00%)0.171417
2017-02-24
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 29817 30283 -466 27 451 -424 11377 10975 402 41221 41709 -488
電指期 789 689 100 0 0 0 214 197 17 1003 886 117
金指期 827 770 57 0 1 -1 133 108 25 960 879 81
台指買權 17962 17209 753 0 0 0 86625 76169 10456 104587 93378 11209
台指賣權 37954 33829 4125 0 0 0 112474 81300 31174 150428 115129 35299
電指買權 0 1 -1 0 0 0 38 19 19 38 20 18
電指賣權 0 0 0 0 0 0 11 10 1 11 10 1
金指買權 0 1 -1 0 0 0 88 62 26 88 63 25
金指賣權 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期55865495036362736695643717232106049
電指期315477-162404498-94498
金指期10211523-50212281943-7152972
台指買權582404437613864836036382819775220303
台指賣權5908664975-588985106107451-22345299464
電指買權5494717863258151643
電指賣權3303273366367-1374
金指買權95276219011241055691295
金指賣權699833-134791910-119928
2017-02-24
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,750.47-18.84-0.19837.67-94.62------
摩根現貨360.450.000.001.020.00------
電子指數394.10-0.47-0.12594.58-61.20------
金融指數1,099.69-1.76-0.1657.15-9.96------
櫃買指數134.770.090.07235.64-95.63------
台指期近19,761.00-12.00-0.1299,500115,155100,03945110.53
摩台指近1360.900.100.0335,03617,047110.45
台電指近1394.50-0.10-0.032,2322,1422,730170.40
台金指近11,100.40-0.60-0.052,0362,9022,972-550.71
櫃買期近1134.65-0.15-0.1147752-0.12
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-6.23-16.91-23.14614171022-129261147
投信-9.38-3.19-12.58-3824617-111-38340
自營商4.692.97.6-668638-287-6935
合計-10.92-17.21-28.12164851077-169015872
台股期貨 現貨 價差
0 9750.47 -9750.47
摩台指期 現貨 價差
0 361.77 -361.77
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
14:26 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5344.5 1.25 0.02 5340 5352.5 5337.25 211944 243533
14:26 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2366.5 1.5 0.06 2362.75 2370 2362.5 1551959 2997573
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
14:24 S&P500期指電子盤 CME 2367.3 2.4 0.1 2364.3 2368.6 2364.3 4012 78485
14:26 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20796 9 0.04 20777 20825 20748 138230 136080
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:01 S&P500期指人工盤 CME 2364.9 2.1 0.09 2352 2365.5 2351.7 4012 78485
5:15 Nikkei225期指 CME 19170 -125 -0.65 19170 19170 19170 12123 30893
14:26 羅素2000期指 CME 1394.6 0.9 0.06 1392.3 1397.2 1391.5 112386 609248
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 11828.5 -110.5 -0.93 11932.5 11935 11719 105567 158400
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3315 -15 -0.45 3330 3332 3279 1257946 3797400
4:59 法國CAC期指 MATIF 4862 -28.5 -0.58 4889.5 4890.5 4804.5 155615 359034
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8458 -43 -0.51 8480 8483 8390 39419 225369
14:25 英國FTSE期指 LIFFE 7258.5 21.5 0.3 7250 7270 7245.5 1021 731753
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
14:21 恆生期指 HKFE 23941 -66 -0.27 23994 24057 23845 19315 38717
14:25 日經225期指 SIMEX 19140 -140 -0.73 19270 19275 18990 88509 197983
14:25 摩台指近1 SIMEX 360.2 0.7 0.19 359.5 360.3 359.5 82 228607
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨360.4500%13:30
摩台指近1359.5-1.3-0.36%13:49
台指期近19761-12-0.12%13:45
電子指數394.1-0.47-0.12%13:30
台電指近1394.5-0.1-0.03%13:44
金融指數1099.69-1.76-0.16%13:30
台金指近11100.4-0.6-0.05%13:44
小台指近19760-13-0.13%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9777.247.930.08%13:29
不含電子13710.77-16.4-0.12%13:29
不含金融8291.217.250.09%13:29
台灣507290.63-13.34-0.18%13:29
集中電子395.581.010.26%13:29
集中金融1101.880.430.04%13:29
店頭加權134.730.050.04%13:30
不含金融188.02-0.25-0.13%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)73.150.050.071839
中100(0051)27.59015
元大電子(0053)31.46-0.04-0.1354
元大台商50(0054)22.70-0.06-0.2613
寶金融(0055)14.820109
元大高股息(0056)24.480.040.16919
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20821.76 11.44 0.05 05:46
NASDAQ指數 5845.31 9.80 0.17 05:00
S&P 500指數 2367.34 3.53 0.15 05:04
費城半導體指數 973.44 -0.43 -0.04 05:02
加拿大S&P TSX 15533.47 -247.73 -1.57 05:46
墨西哥IPC指數 47047.67 -158.69 -0.34 06:06
巴西Bovespa指數 66662.10 -799.29 -1.18 06:06
委內瑞拉IBC指數 35710.09 776.66 2.22 03:21
智利IPSA指數 4343.67 -15.46 -0.35 07:07
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3071.97 -18.55 -0.60 07:04
英國FTSE100指數 7243.70 -27.67 -0.38 00:35
德國Xetra DAX指數 11804.03 -143.80 -1.20 06:19
法國CAC40指數 4845.24 -46.05 -0.94 01:00
瑞士SMI市場指數 8525.62 -43.74 -0.51 01:07
奧地利 ATX指數 2752.99 -46.73 -1.67 02:05
俄羅斯RTS指數 1129.09 -16.92 -1.48 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19107.47 -176.07 -0.91 14:00
南韓綜合指數 2085.52 -8.60 -0.41 14:30
台股加權 9750.47 -18.84 -0.19 13:30
香港恆生指數 23875.53 -90.17 -0.38 14:21
新加坡海峽指數 3104.28 -12.75 -0.41 14:26
馬來西亞綜合指數 1702.03 3.68 0.22 12:30
印度BSE30指數 28908.46 15.49 0.05 14:21
上証指數 3233.29 -20.14 -0.62 14:36
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油54.320.330.6102:21
連續月紐約天然氣2.70-0.08-2.9802:21
連續月紐約燃料油1.650.010.5302:21
連續月紐約黃金1,258.400.100.0102:21
連續月紐約白銀18.380.040.2002:21
連續月芝加哥小麥447.00-1.00-0.2202:21
連續月芝加哥玉米372.251.500.4002:21
連續月芝加哥黃豆1,027.253.000.2902:21
連續月紐約高級銅2.67-0.01-0.5002:21
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.650 0.000
人民幣/台幣 4.4577 -0.0073
美元/人民幣 6.8757 0.0113
美元/港幣 7.76070 0.00030
美元指數 101.150 0.060
歐元/美元 1.05670 0.00046
美元/日圓 112.141 0.030
英鎊/美元 1.2420 -0.0042
美元/瑞郎 1.00749 0.00089
澳幣/美元 0.76918 0.00224

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