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敏感度分析
2016-12-06成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.690.7311.6210.579,250.7715.72
前日增減▼-0.74▼-0.75▼-0.08▼-0.08▲90.11▲0.01
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2016-12-06
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9400買權27.5▲12.583.33%17977▲3462(23.85%)43375▲745(1.75%)0.102631
12月台指9500買權9.7▲4.276.36%11156▲4543(68.70%)35146▲3227(10.11%)0.099213
12月台指9300買權65▲2771.05%20794▲8875(74.46%)31280▲449(1.46%)0.110504
12月台指9600買權3.5▲1.466.67%5809▲2567(79.18%)22305▲641(2.96%)0.100555
12月台指9200買權123▲4659.74%7888▼-2617(-24.91%)18807▼-1450(-7.16%)0.121918
12月台指9100買權200▲6447.06%2852▼-1072(-27.32%)6864▼-614(-8.21%)0.135162
12月台指9000買權285▲7938.35%1037▼-1929(-65.04%)5998▼-179(-2.90%)0.153351
12月台指8900買權377▲8730%267▼-51(-16.04%)3920▼-144(-3.54%)0.167328
12月台指8800買權470▲9826.34%62▼-12(-16.22%)3391▼-3(-0.09%)0.185883
12月台指8700買權570▲10121.54%21▲10(90.91%)1534▲3(0.20%)0.229584
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指8900賣權12▼-18-60%9765▲659(7.24%)36370▲323(0.90%)0.145477
12月台指8800賣權7.9▼-11.6-59.49%10605▲1523(16.77%)28811▼-663(-2.25%)0.157257
12月台指9000賣權20▼-28-58.33%16037▲6489(67.96%)22779▲2689(13.38%)0.132965
12月台指7600賣權0.3▼-0.4-57.14%109▼-274(-71.54%)7022▼-68(-0.96%)0.332428
12月台指9100賣權35▼-42-54.55%13343▲1854(16.14%)18867▲2798(17.41%)0.121674
12月台指8700賣權5.9▼-6.6-52.8%5487▲335(6.50%)23749▼-629(-2.58%)0.173370
12月台指8600賣權4.4▼-4.6-51.11%5768▲1749(43.52%)21931▲123(0.56%)0.189178
12月台指8500賣權3.2▼-3.3-50.77%2982▲464(18.43%)18723▲496(2.72%)0.204193
12月台指7200賣權0.2▼-0.2-50%18▼-112(-86.15%)3703▼-15(-0.40%)0.404694
12月台指7300賣權0.2▼-0.2-50%7▲5(250.00%)20570(0.00%)0.394257
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9300買權65▲2771.05%20794▲8875(74.46%)31280▲449(1.46%)0.110504
12月台指9400買權27.5▲12.583.33%17977▲3462(23.85%)43375▲745(1.75%)0.102631
12月台指9000賣權20▼-28-58.33%16037▲6489(67.96%)22779▲2689(13.38%)0.132965
12月台指9200賣權61▼-57-48.31%14656▲7455(103.53%)19009▲6294(49.50%)0.111298
12月台指9100賣權35▼-42-54.55%13343▲1854(16.14%)18867▲2798(17.41%)0.121674
12月台指9500買權9.7▲4.276.36%11156▲4543(68.70%)35146▲3227(10.11%)0.099213
12月台指8800賣權7.9▼-11.6-59.49%10605▲1523(16.77%)28811▼-663(-2.25%)0.157257
12月台指8900賣權12▼-18-60%9765▲659(7.24%)36370▲323(0.90%)0.145477
12月台指9200買權123▲4659.74%7888▼-2617(-24.91%)18807▼-1450(-7.16%)0.121918
12月台指9600買權3.5▲1.466.67%5809▲2567(79.18%)22305▲641(2.96%)0.100555
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9300買權65▲2771.05%20794▲8875(74.46%)31280▲449(1.46%)0.110504
12月台指9200賣權61▼-57-48.31%14656▲7455(103.53%)19009▲6294(49.50%)0.111298
12月台指9000賣權20▼-28-58.33%16037▲6489(67.96%)22779▲2689(13.38%)0.132965
12月台指9500買權9.7▲4.276.36%11156▲4543(68.70%)35146▲3227(10.11%)0.099213
12月台指9400買權27.5▲12.583.33%17977▲3462(23.85%)43375▲745(1.75%)0.102631
12月台指9300賣權101▼-80-44.2%4771▲3004(170.01%)5110▲1035(25.40%)0.100067
12月台指9600買權3.5▲1.466.67%5809▲2567(79.18%)22305▲641(2.96%)0.100555
12月台指9100賣權35▼-42-54.55%13343▲1854(16.14%)18867▲2798(17.41%)0.121674
12月台指8600賣權4.4▼-4.6-51.11%5768▲1749(43.52%)21931▲123(0.56%)0.189178
12月台指8800賣權7.9▼-11.6-59.49%10605▲1523(16.77%)28811▼-663(-2.25%)0.157257
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9400買權27.5▲12.583.33%17977▲3462(23.85%)43375▲745(1.75%)0.102631
12月台指8900賣權12▼-18-60%9765▲659(7.24%)36370▲323(0.90%)0.145477
12月台指9500買權9.7▲4.276.36%11156▲4543(68.70%)35146▲3227(10.11%)0.099213
12月台指9300買權65▲2771.05%20794▲8875(74.46%)31280▲449(1.46%)0.110504
12月台指8800賣權7.9▼-11.6-59.49%10605▲1523(16.77%)28811▼-663(-2.25%)0.157257
12月台指8700賣權5.9▼-6.6-52.8%5487▲335(6.50%)23749▼-629(-2.58%)0.173370
12月台指9000賣權20▼-28-58.33%16037▲6489(67.96%)22779▲2689(13.38%)0.132965
12月台指9600買權3.5▲1.466.67%5809▲2567(79.18%)22305▲641(2.96%)0.100555
12月台指8600賣權4.4▼-4.6-51.11%5768▲1749(43.52%)21931▲123(0.56%)0.189178
12月台指8200賣權1.7▼-0.7-29.17%649▼-226(-25.83%)19839▼-85(-0.43%)0.251801
2016-12-06
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 32070 24591 7479 1531 459 1072 15548 18515 -2967 49149 43565 5584
電指期 493 454 39 0 0 0 587 347 240 1080 801 279
金指期 1377 1276 101 0 0 0 322 261 61 1699 1537 162
台指買權 33915 28388 5527 0 0 0 101821 82106 19715 135736 110494 25242
台指賣權 33678 28398 5280 0 0 0 103243 136501 -33258 136921 164899 -27978
電指買權 22 1 21 0 0 0 47 70 -23 69 71 -2
電指賣權 20 10 10 0 0 0 56 178 -122 76 188 -112
金指買權 0 14 -14 0 0 0 86 123 -37 86 137 -51
金指賣權 0 0 0 0 0 0 308 154 154 308 154 154
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期57550545872963828776509317784121324
電指期30830083593563408
金指期121653967715817987832900
台指買權7498431415435691065565374852808229895
台指賣權6179590995-2920096316124983-28667341637
電指買權1249103221714441363811494
電指賣權12071303-9614451473-281524
金指買權1201107712413641341231523
金指賣權20722164-9225582541172800
2016-12-06
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,250.7790.110.98626.4497.40------
摩根現貨344.723.781.111.020.00------
電子指數368.243.941.08382.1254.22------
金融指數1,076.486.210.5875.2412.90------
櫃買指數123.020.590.48184.6233.27------
台指期近19,262.00105.001.13100,111106,235115,7687,08911.23
摩台指近1345.704.801.3943,16032,27537000.98
台電指近1368.605.101.382,4192,3014,538-360.36
台金指近11,078.208.000.743,4743,9562,900-391.72
櫃買期近1123.300.950.778573-10.28
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資152.5564.64217.1980146119762781970
投信19.851.5621.41-40947-497-272-41716
自營商-30.722.31-28.41-75391181343-6015
合計141.6868.51210.1931660188169834239
台股期貨 現貨 價差
0 9250.77 -9250.77
摩台指期 現貨 價差
0 344.8 -344.8
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:26 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 4782.75 2.25 0.05 4780.75 4796.5 4767.75 207428 244379
3:26 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2208.75 4.5 0.2 2205 2209 2200.25 1663731 2923523
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
3:25 S&P500期指電子盤 CME 2208.5 4.3 0.2 2204.2 2208.7 2201.5 5651 84291
3:26 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 19225 15 0.08 19214 19233 19176 141710 136883
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
2:25 S&P500期指人工盤 CME 2208.5 4.3 0.2 2206.5 2208.7 2201.5 5651 84291
15:02 Nikkei225期指 CME 18400 25 0.14 18400 18400 18400 36997 30727
4:26 羅素2000期指 CME 1349.6 10.5 0.78 1339 1349.9 1332.4 111579 690849
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:21 德國DAX期指 EUREX 10797 101 0.94 10706 10812.5 10664 96970 128299
3:21 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3113 60 1.97 3059 3117 3046 1323127 3499302
3:21 法國CAC期指 MATIF 4651 78 1.71 4585.5 4654.5 4557.5 147100 302902
3:21 瑞士SMIX期指 EUREX 7943 90 1.15 7869 7943 7829 56894 206839
3:26 英國FTSE期指 LIFFE 6800.5 44.5 0.66 6745 6803.5 6719.5 120015 722414
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:10 恆生期指 HKFE 22745 40 0.18 22707 22758 22705 7008 130864
3:26 日經225期指 SIMEX 18455 25 0.14 18420 18455 18350 70448 198996
3:26 摩台指近1 SIMEX 346.8 1.1 0.32 345.8 347.2 345.6 6512 203142
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨344.723.781.11%13:30
摩台指近1345.74.81.41%13:44
台指期近192621051.15%13:45
電子指數368.243.941.08%13:30
台電指近1368.65.11.4%13:45
金融指數1076.486.210.58%13:30
台金指近11078.280.75%13:44
小台指近192631061.16%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9251.6190.950.99%13:29
不含電子13204.17103.510.79%13:29
不含金融7809.0983.421.08%13:29
台灣506988.9177.91.13%13:29
集中電子368.574.271.17%13:29
集中金融1074.944.670.44%13:29
店頭加權123.050.620.51%13:30
不含金融164.671.661.02%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)72.000.901.272430
中100(0051)25.6603
元大電子(0053)29.500.391.348
元大台商50(0054)21.050.221.0612
寶金融(0055)14.450154
元大高股息(0056)23.140.160.7500
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 19229.90 13.66 0.07 03:21
NASDAQ指數 5321.91 13.02 0.25 03:21
S&P 500指數 2208.91 4.20 0.19 03:21
費城半導體指數 867.54 9.41 1.10 03:21
加拿大S&P TSX 15111.54 16.37 0.11 03:21
墨西哥IPC指數 45036.30 99.00 0.22 03:16
巴西Bovespa指數 60906.69 1074.96 1.80 03:38
委內瑞拉IBC指數 36430.04 -325.92 -0.89 02:51
智利IPSA指數 4201.62 -4.82 -0.11 03:16
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3100.76 48.01 1.57 03:38
英國FTSE100指數 6779.84 33.01 0.49 03:38
德國Xetra DAX指數 10775.32 90.49 0.85 01:46
法國CAC40指數 4631.94 57.62 1.26 01:16
瑞士SMI市場指數 7912.39 66.71 0.85 01:28
奧地利 ATX指數 2563.58 40.22 1.59 02:22
俄羅斯RTS指數 1059.97 -9.13 -0.85 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 18360.54 85.55 0.47 14:05
南韓綜合指數 1989.86 26.50 1.35 18:40
台股加權 9250.77 90.11 0.98 16:18
香港恆生指數 22675.15 169.60 0.75 17:32
新加坡海峽指數 2949.12 6.07 0.21 17:19
馬來西亞綜合指數 1627.89 2.92 0.18 16:10
印度BSE30指數 26379.63 30.53 0.12 18:00
上証指數 3199.37 -5.34 -0.17 15:00
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油50.97-0.82-1.5803:20
連續月紐約天然氣3.64-0.02-0.4703:20
連續月紐約燃料油1.64-0.02-1.0003:20
連續月紐約黃金1,170.70-5.80-0.4903:20
連續月紐約白銀16.78-0.12-0.7303:20
連續月芝加哥小麥406.00-2.25-0.5503:20
連續月芝加哥玉米359.00-0.25-0.0703:20
連續月芝加哥黃豆1,047.504.000.3803:20
連續月紐約高級銅2.67-0.03-1.0403:20
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.952 -0.043
人民幣/台幣 4.6448 -0.0072
美元/人民幣 6.8790 0.0015
美元/港幣 7.75560 0.00107
美元指數 100.520 0.430
歐元/美元 1.07167 -0.00465
美元/日圓 113.988 0.156
英鎊/美元 1.2678 -0.0053
美元/瑞郎 1.01051 0.00430
澳幣/美元 0.74576 -0.00140

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