敏感度分析
| 2012-02-09 | 成交量Put/Call比 | 未平倉Put/Call比 | 買權隱含波動率% | 賣權隱含波動率% | 加權指數 | 市場波幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | 1.14 | 0.76 | 17.09 | 18.19 | 7,910.78 | 19.19 |
| 前日增減 | ▼-0.11 | ▼-0.02 | ▼-4.88 | ▲-4.88 | ▲40.87 | ▲0.56 |
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2012-02-10
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月台指8700買權 | 0.5 | ▲0.3 | 150% | 1 | ▼-21(-95.45%) | 866 | 0(0.00%) | 0.274445 |
| 2月台指6100賣權 | 0.3 | ▲0.1 | 50% | 1 | ▼-51(-98.08%) | 4904 | 0(0.00%) | 0.592133 |
| 2月台指8400買權 | 2 | ▲0.3 | 17.65% | 25 | ▼-1668(-98.52%) | 4020 | 0(0.00%) | 0.247772 |
| 2月台指7900賣權 | 77 | ▲11 | 16.67% | 791 | ▼-28746(-97.32%) | 12742 | 0(0.00%) | 0.179535 |
| 2月台指8000賣權 | 142 | ▲19 | 15.45% | 226 | ▼-5252(-95.87%) | 2653 | 0(0.00%) | 0.184174 |
| 2月台指8100賣權 | 227 | ▲27 | 13.5% | 7 | ▼-614(-98.87%) | 472 | 0(0.00%) | 0.194489 |
| 2月台指7700賣權 | 16 | ▲1.5 | 10.34% | 1099 | ▼-44285(-97.58%) | 31512 | 0(0.00%) | 0.195892 |
| 2月台指8300賣權 | 409 | ▲35 | 9.36% | 1 | ▼-116(-99.15%) | 67 | 0(0.00%) | 0.202484 |
| 2月台指7800賣權 | 36 | ▲3 | 9.09% | 1284 | ▼-39901(-96.88%) | 22451 | 0(0.00%) | 0.183807 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月台指6900賣權 | 0.1 | ▼-1 | -90.91% | 2 | ▼-2886(-99.93%) | 23430 | 0(0.00%) | 0.395294 |
| 2月台指8300買權 | 2.3 | ▼-1.9 | -45.24% | 603 | ▼-5565(-90.22%) | 6968 | 0(0.00%) | 0.209869 |
| 2月台指8200買權 | 4.9 | ▼-3.4 | -40.96% | 314 | ▼-13645(-97.75%) | 12220 | 0(0.00%) | 0.184723 |
| 2月台指8100買權 | 11.5 | ▼-7.5 | -39.47% | 1888 | ▼-37658(-95.23%) | 26044 | 0(0.00%) | 0.167389 |
| 2月台指8000買權 | 28.5 | ▼-14 | -32.94% | 2484 | ▼-68200(-96.49%) | 42655 | 0(0.00%) | 0.154266 |
| 2月台指8600買權 | 0.5 | ▼-0.2 | -28.57% | 3 | ▼-230(-98.71%) | 585 | 0(0.00%) | 0.246185 |
| 2月台指7900買權 | 63 | ▼-25 | -28.41% | 1746 | ▼-66341(-97.44%) | 51274 | 0(0.00%) | 0.137299 |
| 2月台指7800買權 | 122 | ▼-32 | -20.78% | 429 | ▼-39300(-98.92%) | 38395 | 0(0.00%) | 0.112274 |
| 2月台指7400賣權 | 2.5 | ▼-0.5 | -16.67% | 507 | ▼-11613(-95.82%) | 38079 | 0(0.00%) | 0.258270 |
| 2月台指7700買權 | 200 | ▼-36 | -15.25% | 260 | ▼-13745(-98.14%) | 44468 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月台指8000買權 | 28.5 | ▼-14 | -32.94% | 2484 | ▼-68200(-96.49%) | 42655 | 0(0.00%) | 0.154266 |
| 2月台指8100買權 | 11.5 | ▼-7.5 | -39.47% | 1888 | ▼-37658(-95.23%) | 26044 | 0(0.00%) | 0.167389 |
| 2月台指7900買權 | 63 | ▼-25 | -28.41% | 1756 | ▼-66331(-97.42%) | 51274 | 0(0.00%) | 0.137299 |
| 2月台指7800賣權 | 36 | ▲3 | 9.09% | 1284 | ▼-39901(-96.88%) | 22451 | 0(0.00%) | 0.183807 |
| 2月台指7600賣權 | 7.3 | ▲0.1 | 1.39% | 1199 | ▼-42459(-97.25%) | 42869 | 0(0.00%) | 0.213348 |
| 2月台指7700賣權 | 15.5 | ▲1 | 6.9% | 1119 | ▼-44265(-97.53%) | 31512 | 0(0.00%) | 0.195892 |
| 2月台指7900賣權 | 77 | ▲11 | 16.67% | 791 | ▼-28746(-97.32%) | 12742 | 0(0.00%) | 0.179535 |
| 2月台指8300買權 | 2.3 | ▼-1.9 | -45.24% | 603 | ▼-5565(-90.22%) | 6968 | 0(0.00%) | 0.209869 |
| 2月台指7400賣權 | 2.5 | ▼-0.5 | -16.67% | 507 | ▼-11613(-95.82%) | 38079 | 0(0.00%) | 0.258270 |
| 2月台指7800買權 | 122 | ▼-32 | -20.78% | 429 | ▼-39300(-98.92%) | 38395 | 0(0.00%) | 0.112274 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月台指6200買權 | 1690 | ▼-20 | -1.17% | 1 | ▼-2(-66.67%) | 30 | 0(0.00%) | 0.999969 |
| 2月台指8700買權 | 0.5 | ▲0.3 | 150% | 1 | ▼-21(-95.45%) | 866 | 0(0.00%) | 0.274445 |
| 2月台指6100賣權 | 0.3 | ▲0.1 | 50% | 1 | ▼-51(-98.08%) | 4904 | 0(0.00%) | 0.592133 |
| 2月台指8300賣權 | 409 | ▲35 | 9.36% | 1 | ▼-116(-99.15%) | 67 | 0(0.00%) | 0.202484 |
| 2月台指7200買權 | 690 | ▼-35 | -4.83% | 2 | ▼-220(-99.10%) | 11960 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 2月台指8600買權 | 0.5 | ▼-0.2 | -28.57% | 3 | ▼-230(-98.71%) | 585 | 0(0.00%) | 0.246185 |
| 2月台指7300買權 | 590 | ▼-25 | -4.07% | 2 | ▼-450(-99.56%) | 12694 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 2月台指8100賣權 | 227 | ▲27 | 13.5% | 7 | ▼-614(-98.87%) | 472 | 0(0.00%) | 0.194489 |
| 2月台指7400買權 | 485 | ▼-50 | -9.35% | 60 | ▼-653(-91.58%) | 13024 | 0(0.00%) | 0.268585 |
| 2月台指8500買權 | 1.1 | 0 | 0% | 12 | ▼-1162(-98.98%) | 5333 | 0(0.00%) | 0.261322 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月台指7900買權 | 62 | ▼-26 | -29.55% | 1757 | ▼-66330(-97.42%) | 51274 | 0(0.00%) | 0.137299 |
| 2月台指7700買權 | 200 | ▼-36 | -15.25% | 260 | ▼-13745(-98.14%) | 44468 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 2月台指7600賣權 | 7.3 | ▲0.1 | 1.39% | 1214 | ▼-42444(-97.22%) | 42869 | 0(0.00%) | 0.213348 |
| 2月台指8000買權 | 28.5 | ▼-14 | -32.94% | 2484 | ▼-68200(-96.49%) | 42655 | 0(0.00%) | 0.154266 |
| 2月台指7500賣權 | 3.9 | ▼-0.7 | -15.22% | 219 | ▼-25205(-99.14%) | 40484 | 0(0.00%) | 0.233734 |
| 2月台指7800買權 | 122 | ▼-32 | -20.78% | 429 | ▼-39300(-98.92%) | 38395 | 0(0.00%) | 0.112274 |
| 2月台指7400賣權 | 2.5 | ▼-0.5 | -16.67% | 507 | ▼-11613(-95.82%) | 38079 | 0(0.00%) | 0.258270 |
| 2月台指7000賣權 | 1.1 | ▼-0.1 | -8.33% | 5 | ▼-3245(-99.85%) | 32975 | 0(0.00%) | 0.377350 |
| 2月台指7300賣權 | 1.7 | ▼-0.2 | -10.53% | 30 | ▼-11349(-99.74%) | 31864 | 0(0.00%) | 0.283417 |
| 2月台指7700賣權 | 15.5 | ▲1 | 6.9% | 1119 | ▼-44265(-97.53%) | 31512 | 0(0.00%) | 0.195892 |
2012-02-09
| 項目 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | |
| 台指期 | 19774 | 21974 | -2200 | 52 | 117 | -65 | 19020 | 17034 | 1986 | 38846 | 39125 | -279 |
| 電指期 | 1356 | 1244 | 112 | 3 | 0 | 3 | 672 | 759 | -87 | 2031 | 2003 | 28 |
| 金指期 | 2344 | 2125 | 219 | 0 | 0 | 0 | 935 | 839 | 96 | 3279 | 2964 | 315 |
| 台指買權 | 21124 | 22712 | -1588 | 0 | 390 | -390 | 149381 | 159665 | -10284 | 170505 | 182767 | -12262 |
| 台指賣權 | 13341 | 18082 | -4741 | 0 | 0 | 0 | 150807 | 149101 | 1706 | 164148 | 167183 | -3035 |
| 電指買權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | -6 | 93 | 99 | -6 |
| 電指賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 73 | 136 | 209 | 73 | 136 |
| 金指買權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 363 | -1 | 362 | 363 | -1 |
| 金指賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 254 | 104 | 358 | 254 | 104 |
| 項目 | 前五大 | 前十大 | 全市場未沖銷部位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | ||
| 台指期 | 22472 | 11770 | 10702 | 30596 | 17615 | 12981 | 58179 |
| 電指期 | 1934 | 1565 | 369 | 2718 | 2272 | 446 | 4143 |
| 金指期 | 1512 | 2063 | -551 | 2139 | 3297 | -1158 | 5311 |
| 台指買權 | 74280 | 108912 | -34632 | 128386 | 143908 | -15522 | 329181 |
| 台指賣權 | 92731 | 161771 | -69040 | 134109 | 219348 | -85239 | 479944 |
| 台指賣權 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台指賣權 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台指賣權 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台指賣權 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2012-02-10
| 指數名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交額(億) | 增減 | 未平倉口數 | 增減 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 7,910.78 | 40.87 | 0.52 | 1,669.34 | 92.35 | -- | -- | -- |
| 摩根現貨 | 282.55 | 1.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 電子指數 | 297.05 | 1.86 | 0.63 | 1,174.53 | 72.10 | -- | -- | -- |
| 金融指數 | 874.72 | 3.15 | 0.36 | 103.10 | -16.90 | -- | -- | -- |
| 櫃買指數 | 115.45 | 1.71 | 1.50 | 282.57 | 34.79 | -- | -- | -- |
| 台指期近1 | 7,923.00 | 35.00 | 0.44 | 109,946 | 113,907 | 54,284 | -1,392 | 12.22 |
| 摩台指近1 | 283.40 | 0.70 | 0.25 | 47,323 | 46,524 | 178,988 | 1,118 | 0.85 |
| 台電指近1 | 297.95 | 2.25 | 0.76 | 5,137 | 5,587 | 4,143 | -225 | 0.90 |
| 台金指近1 | 878.00 | 4.00 | 0.46 | 9,297 | 10,232 | 5,311 | -128 | 3.28 |
| 櫃買期近1 | 114.30 | -0.20 | -0.17 | 173 | 92 | 148 | -56 | -1.15 |
| 項目 / 交易人 | 期現貨當日買賣超金額統計 | 期貨未平倉多空淨額統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 現貨 | 期現貨 | 台股期貨 | 電子期貨 | 金融期貨 | 合計 | |
| 外資及陸資 | -38.19 | 45.25 | 7.05 | 11282 | 451 | -1594 | 10139 |
| 投信 | -0.98 | -1.93 | -2.91 | 410 | 62 | 42 | 514 |
| 自營商 | 30.74 | 10.86 | 41.6 | 8544 | 1 | 177 | 8722 |
| 合計 | -8.43 | 54.18 | 45.74 | 20236 | 514 | -1375 | 19375 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 1346 | -2.25 | -0.17 | 1348 | 1348.25 | 1345.5 | 1540962 | 2663724 |
| 8:27 | NASDAQ100期指電子盤 | CME | 2560.25 | -0.75 | -0.03 | 2560 | 2560.25 | 2560 | 602 | 15989 |
| 8:35 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 2559 | -2 | -0.08 | 2561.25 | 2561.25 | 2558 | 198952 | 385989 |
| 8:35 | S&P500期指電子盤 | CME | 1346.1 | -2.2 | -0.16 | 1347.8 | 1347.9 | 1345.9 | 11250 | 245990 |
| 8:35 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 12825 | -17 | -0.13 | 12841 | 12842 | 12822 | 78245 | 108459 |
| 7:16 | 道瓊期指電子盤 | CBOT | 12829 | -13 | -0.1 | 12829 | 12829 | 12829 | 232 | 11337 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 道瓊期指人工盤 | CBOT | 12842 | -1 | -0.01 | 12865 | 12880 | 12810 | 232 | 11337 |
| 5:21 | NASDAQ100期指人工盤 | CME | 2561 | 16.25 | 0.64 | 2552 | 2566 | 2538.5 | 602 | 15989 |
| 5:21 | S&P500期指人工盤 | CME | 1348.3 | 1.3 | 0.1 | 1349.3 | 1351.1 | 1341 | 11250 | 245990 |
| 5:17 | Nikkei225期指 | CME | 9035 | 30 | 0.33 | 9035 | 9035 | 9035 | 4528 | 22686 |
| 0:47 | 羅素2000期指 | CME | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 8936 | 40150 |
| 0:00 | NYSE綜合期指 | NYBOT | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:07 | 德國DAX期指 | EUREX | 6810 | 61 | 0.9 | 6780 | 6849 | 6748.5 | 164904 | 160148 |
| 8:05 | 歐洲道瓊ST0XX50期指 | EUREX | 2480 | 12 | 0.49 | 2480 | 2488 | 2463 | 2999 | 50406 |
| 8:02 | 法國CAC期指 | MATIF | 3434.5 | 22 | 0.64 | 3422 | 3450 | 3412 | 97306 | 308040 |
| 8:06 | 瑞士SMIX期指 | EUREX | 6121 | 36 | 0.59 | 6086 | 6121 | 6067 | 30482 | 180847 |
| 5:30 | 英國FTSE期指 | LIFFE | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 92401 | 629916 |
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