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敏感度分析
2017-07-26成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.900.814.9415.0510,419.118.82
前日增減▼-0.92▼-0.83▲1.02▲1.02▼-44.040.00
看多
80%
看空
20%
盤整
0%
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0%
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2017-07-26
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
8月台指8400賣權0.2▲0.1100%20▲18(900.00%)2853▲20(0.71%)
8月台指9900賣權8.2▲0.912.33%6032▲2093(53.14%)20162▼-472(-2.29%)0.133392
8月台指0200賣權45.5▲4.510.98%13724▲1560(12.82%)21986▲2212(11.19%)0.133392
8月台指0100賣權25.5▲2.510.87%10969▲3381(44.56%)23299▲2558(12.33%)0.133392
8月台指0400賣權129▲1210.26%10050▲4218(72.33%)8067▲608(8.15%)0.133392
8月台指0500賣權198▲1810%3368▲1364(68.06%)1990▲389(24.30%)0.133392
8月台指0300賣權78▲79.86%14317▲4907(52.15%)15983▲1901(13.50%)0.133392
8月台指0600賣權283▲259.69%1538▲763(98.45%)780▲72(10.17%)0.133392
8月台指0000賣權14▲17.69%8679▲3560(69.54%)27357▲571(2.13%)0.133392
8月台指0700賣權373▲267.49%367▲337(1,123.33%)288▲67(30.32%)0.133392
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
8月台指0800買權1.8▼-1.4-43.75%3195▲1401(78.09%)13458▼-28(-0.21%)
8月台指0700買權4.5▼-3.4-43.04%10038▲2285(29.47%)27980▲432(1.57%)
8月台指0600買權12▼-7-36.84%13708▲6499(90.15%)33772▲2314(7.36%)
8月台指8700賣權0.2▼-0.1-33.33%28▼-62(-68.89%)1216▲166(15.81%)
8月台指0500買權29▼-12-29.27%22804▲9074(66.09%)29387▲1397(4.99%)
8月台指8800賣權0.3▼-0.1-25%206▲202(5,050.00%)1502▲184(13.96%)
8月台指0400買權60▼-19-24.05%18570▲2639(16.57%)25615▼-55(-0.21%)
8月台指0900買權0.8▼-0.2-20%1341▲564(72.59%)8074▼-36(-0.44%)
8月台指0300買權109▼-23-17.42%5759▲1996(53.04%)8254▼-282(-3.30%)
8月台指9000賣權0.5▼-0.1-16.67%11▼-120(-91.60%)4386▲26(0.60%)0.219635
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
8月台指0500買權29▼-12-29.27%22804▲9074(66.09%)29387▲1397(4.99%)
8月台指0400買權60▼-19-24.05%18570▲2639(16.57%)25615▼-55(-0.21%)
8月台指0300賣權78▲79.86%14317▲4907(52.15%)15983▲1901(13.50%)
8月台指0200賣權45.5▲4.510.98%13724▲1560(12.82%)21986▲2212(11.19%)
8月台指0600買權12▼-7-36.84%13708▲6499(90.15%)33772▲2314(7.36%)
8月台指0100賣權25.5▲2.510.87%10969▲3381(44.56%)23299▲2558(12.33%)
8月台指0400賣權129▲1210.26%10050▲4218(72.33%)8067▲608(8.15%)
8月台指0700買權4.5▼-3.4-43.04%10038▲2285(29.47%)27980▲432(1.57%)
8月台指0000賣權14▲17.69%8679▲3560(69.54%)27357▲571(2.13%)
8月台指9900賣權8.2▲0.912.33%6032▲2093(53.14%)20162▼-472(-2.29%)0.133392
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
8月台指0500買權29▼-12-29.27%22804▲9074(66.09%)29387▲1397(4.99%)
8月台指0600買權12▼-7-36.84%13708▲6499(90.15%)33772▲2314(7.36%)
8月台指0300賣權78▲79.86%14317▲4907(52.15%)15983▲1901(13.50%)
8月台指0400賣權129▲1210.26%10050▲4218(72.33%)8067▲608(8.15%)
8月台指0000賣權14▲17.69%8679▲3560(69.54%)27357▲571(2.13%)
8月台指0100賣權25.5▲2.510.87%10969▲3381(44.56%)23299▲2558(12.33%)
8月台指0400買權60▼-19-24.05%18570▲2639(16.57%)25615▼-55(-0.21%)
8月台指0700買權4.5▼-3.4-43.04%10038▲2285(29.47%)27980▲432(1.57%)
8月台指9900賣權8.2▲0.912.33%6032▲2093(53.14%)20162▼-472(-2.29%)0.133392
8月台指0300買權109▼-23-17.42%5759▲1996(53.04%)8254▼-282(-3.30%)0.133392
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
8月台指0600買權12▼-7-36.84%13708▲6499(90.15%)33772▲2314(7.36%)
8月台指0500買權29▼-12-29.27%22804▲9074(66.09%)29387▲1397(4.99%)
8月台指0700買權4.5▼-3.4-43.04%10038▲2285(29.47%)27980▲432(1.57%)
8月台指0000賣權14▲17.69%8679▲3560(69.54%)27357▲571(2.13%)
8月台指0400買權60▼-19-24.05%18570▲2639(16.57%)25615▼-55(-0.21%)
8月台指0100賣權25.5▲2.510.87%10969▲3381(44.56%)23299▲2558(12.33%)
8月台指0200賣權45.5▲4.510.98%13724▲1560(12.82%)21986▲2212(11.19%)
8月台指9900賣權8.2▲0.912.33%6032▲2093(53.14%)20162▼-472(-2.29%)0.133392
8月台指0300賣權78▲79.86%14317▲4907(52.15%)15983▲1901(13.50%)0.133392
8月台指9800賣權4.9▼-0.2-3.92%2491▲541(27.74%)13899▲183(1.33%)0.141083
2017-07-26
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 39806 41455 -1649 741 90 651 24933 25371 -438 65480 66916 -1436
電指期 1612 1628 -16 0 2 -2 341 373 -32 1953 2003 -50
金指期 919 1076 -157 4 0 4 175 223 -48 1098 1299 -201
台指買權 45196 43943 1253 0 0 0 180661 180421 240 225857 224364 1493
台指賣權 50411 42262 8149 0 0 0 207798 211127 -3329 258209 253389 4820
電指買權 0 0 0 0 0 0 195 210 -15 195 210 -15
電指賣權 0 0 0 0 0 0 317 421 -104 317 421 -104
金指買權 0 0 0 0 0 0 116 117 -1 116 117 -1
金指賣權 0 0 0 0 0 0 41 21 20 41 21 20
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期3399341291-72984529546820-152582091
電指期7351119-3849041158-2541171
金指期14373193-175617943517-17234119
台指買權4004838525152357769545893180167520
台指賣權2613247768-216364384871399-27551197750
電指買權403468-65465481-16481
電指賣權500505-557955623590
金指買權637842-205823958-135984
金指賣權255329-74337389-52392
2017-07-27
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,419.11-44.04-0.42940.17106.13------
摩根現貨393.34-2.02-0.511.020.00------
電子指數442.07-2.18-0.49713.1261.41------
金融指數1,137.10-2.12-0.1942.784.30------
櫃買指數139.950.720.52392.8967.06------
台指期近110,329.00-33.00-0.32149,30798,22176,5271,129-90.11
摩台指近1393.20-1.10-0.28112,967100,766140,976-36,484-0.14
台電指近1438.65-2.10-0.483,5292,9143,583-135-3.42
台金指近11,117.80-2.60-0.232,2421,7534,119146-19.30
櫃買期近1137.750.650.47703499-24-2.20
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-34.69-24.69-59.38378521152-197237032
投信13.57-3.2110.36-305072-51-30556
自營商-23.83-14.36-38.19406300-146560
合計-44.95-42.26-87.2177511454-21697036
台股期貨 現貨 價差
0 10419.11 -10419.11
摩台指期 現貨 價差
0 0 0
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
8:23 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5970.25 22.25 0.37 5961 5971.5 5961 237095 289026
8:23 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2476.25 3 0.12 2474.5 2477.75 2474.5 1074033 2962640
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:57 S&P500期指電子盤 CME 2473.8 -0.3 -0.01 2473 2479.3 2473 4128 55532
8:23 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 21650 4 0.02 21636 21658 21635 115421 130062
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:00 S&P500期指人工盤 CME 2473.3 -0.8 -0.03 2478.5 2478.5 2472 4128 55532
4:15 Nikkei225期指 CME 20020 -60 -0.3 20020 20020 20020 7421 35897
8:21 羅素2000期指 CME 1443.3 1.9 0.13 1443.9 1444.7 1443.3 81468 571092
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:03 德國DAX期指 EUREX 12255 -9 -0.07 12248.5 12339.5 12234 69661 121367
4:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3475 3 0.09 3465 3495 3464 669181 3290389
3:59 法國CAC期指 MATIF 5175.5 15 0.29 5156 5208.5 5153.5 83801 336408
4:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8972 37 0.41 8939 9012 8938 27630 178017
8:20 英國FTSE期指 LIFFE 7385.5 -1.5 -0.02 7387.5 7387.5 7384 76 732584
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
8:11 恆生期指 HKFE 26938 20 0.07 26922 26948 26913 6947 63946
8:23 日經225期指 SIMEX 20015 -20 -0.1 20030 20090 19990 23348 229486
6:18 摩台指近1 SIMEX 394 0.8 0.2 393.2 394.3 393 8350 74818
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨393.34-2.02-0.51%13:30
摩台指近1393.2-1.1-0.28%13:49
台指期近110329-33-0.32%13:45
電子指數442.07-2.18-0.49%13:30
台電指近1438.65-2.1-0.48%13:44
金融指數1137.1-2.12-0.19%13:30
台金指近11117.8-2.6-0.23%13:44
小台指近110330-32-0.31%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10419.04-44.11-0.42%13:29
不含電子13783.32-49.05-0.35%13:29
不含金融8877.9-39.97-0.45%13:29
台灣507963.79-44.48-0.56%13:29
集中電子442.15-2.1-0.47%13:29
集中金融1136.51-2.71-0.24%13:29
店頭加權140.10.870.62%13:30
不含金融204.851.580.78%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)82.15-0.30-0.362347
中100(0051)30.200399
元大電子(0053)36.10-0.20-0.552
元大台商50(0054)25.68-0.04-0.1616
寶金融(0055)15.79042
元大高股息(0056)26.15-0.01-0.04641
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 21711.01 97.58 0.45 04:51
NASDAQ指數 6422.75 10.58 0.16 04:00
S&P 500指數 2477.83 0.70 0.03 04:03
費城半導體指數 1115.35 12.76 1.16 04:03
加拿大S&P TSX 15171.39 -30.98 -0.20 04:40
墨西哥IPC指數 51600.26 -113.12 -0.22 05:09
巴西Bovespa指數 65010.57 -657.05 -1.00 04:10
委內瑞拉IBC指數 134583.50 0.00 0.00 03:14
智利IPSA指數 5042.09 8.68 0.17 04:14
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3132.54 7.52 0.24 05:32
英國FTSE100指數 7452.32 17.50 0.24 06:12
德國Xetra DAX指數 12305.11 40.80 0.33 04:45
法國CAC40指數 5190.17 29.09 0.56 00:16
瑞士SMI市場指數 8990.34 52.44 0.59 00:28
奧地利 ATX指數 3243.10 30.86 0.96 01:22
俄羅斯RTS指數 1020.60 10.54 1.04 06:12
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 20021.88 -28.28 -0.14 08:33
南韓綜合指數 2442.14 7.63 0.31 08:33
台股加權 10419.11 -44.04 -0.42 13:30
香港恆生指數 26941.02 88.97 0.33 16:08
新加坡海峽指數 3336.72 8.89 0.27 17:10
馬來西亞綜合指數 1766.00 2.66 0.15 16:59
印度BSE30指數 32382.46 0.00 0.00 18:10
上証指數 3247.67 3.98 0.12 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油48.66-0.09-0.1808:20
連續月紐約天然氣2.920.00-0.0708:20
連續月紐約燃料油1.590.00-0.0908:19
連續月紐約黃金1,262.4013.001.0408:20
連續月紐約白銀16.640.181.1008:20
連續月芝加哥小麥478.751.000.2108:20
連續月芝加哥玉米374.001.250.3408:20
連續月芝加哥黃豆992.003.250.3308:20
連續月紐約高級銅2.870.000.0308:20
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.402 0.042
人民幣/台幣 4.5020 0.0062
美元/人民幣 6.7529 0.0000
美元/港幣 7.80884 -0.00006
美元指數 93.456 -0.216
歐元/美元 1.17280 -0.00179
美元/日圓 110.970 -0.153
英鎊/美元 1.3114 -0.0004
美元/瑞郎 0.95131 0.00124
澳幣/美元 0.80082 -0.00030

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