債券

岡拉克預警：美債空頭投機部位創新高小心被軋空

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人岡拉克 (Jeffr… 詳全文

宏觀經濟

經濟指標

公債市場走勢

目前殖利率
前日殖利率
差額

美國公債市場殖利率走勢圖

美國公債市場殖利率差額

美國公債市場殖利率

2018-08-20

時間	商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	開盤	最高	最低	前一日收
2018/08/17	美3月公債殖利率	2.042700	-0.015800	-0.77	2.063600	2.065800	2.028700	2.058500
2018/08/17	美6月公債殖利率	2.234400	0.004600	0.21	2.245300	2.245300	2.211100	2.229800
2018/08/17	美2年公債殖利率	2.612100	-0.008400	-0.32	2.624600	2.632900	2.593500	2.620500
2018/08/17	美3年公債殖利率	2.685500	-0.001600	-0.06	2.689800	2.699400	2.662300	2.687100
2018/08/17	美5年公債殖利率	2.742200	-0.002500	-0.09	2.744700	2.756600	2.719200	2.744700
2018/08/17	美7年公債殖利率	2.807600	-0.007500	-0.27	2.811400	2.825600	2.785800	2.815100
2018/08/17	美10年公債殖利率	2.863200	-0.005500	-0.19	2.865000	2.876800	2.841100	2.868700
2018/08/17	美30年公債殖利率	3.017900	-0.010000	-0.33	3.027500	3.033300	3.001400	3.027900

美國公債市場價格

2018-08-20

時間	商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	開盤	最高	最低	前一日收
2018/08/17	美3月公債價格	2.005000	-0.015000	-0.74	2.025000	2.027000	1.991000	2.020000
2018/08/17	美6月公債價格	2.180000	0.005000	0.23	2.190000	2.190000	2.158000	2.175000
2018/08/17	美2年公債價格	100.023000	0.015000	0.01	100.000000	100.035000	100.000000	100.008000
2018/08/17	美3年公債價格	100.184000	0.004000	0.00	100.172000	100.234000	100.164000	100.180000
2018/08/17	美5年公債價格	100.035000	0.012000	0.01	100.023000	100.121000	99.988000	100.023000
2018/08/17	美7年公債價格	100.422000	0.047000	0.05	100.398000	100.535000	100.332000	100.375000
2018/08/17	美10年公債價格	100.102000	0.047000	0.05	100.086000	100.266000	100.012000	100.055000
2018/08/17	美30年公債價格	99.648000	0.195000	0.20	99.461000	99.938000	99.391000	99.453000

目前殖利率
前日殖利率
差額

台灣公債市場殖利率走勢圖

台灣公債市場殖利率差額

台灣公債市場殖利率

2018-08-20

指標公債	債券代號	殖利率	漲跌	昨收	成交量(元)	交易日
台灣公債2年期	A07106	0.5190	0.0000	0.5190	0.0000	2018-08-09
台灣公債5年期	A07107	0.6732	0.0000	0.6732	0.0000	2018-08-17
台灣公債10年期	A07105	0.8206	-0.0027	0.8233	3,065,528,245	2018-08-20
台灣公債20年期	A07103	1.2000	-0.0700	1.2700	51,516,135	2018-08-20
台灣公債30年期	A07104	1.4205	0.0000	1.4205	0.0000	2018-07-16

台灣上櫃債券買賣斷行情

等殖成交系統(公債)
交易處所議價

2018/08/20

債券代號	債券簡稱	最高殖利率%	最低殖利率%	平均殖利率%	平均百元價	存續期間	到期日
A01104	101央債甲4	1.3890	1.2900	1.3723	107.5346	19.20	2042/02/13
A07103	107央債甲3	1.2000	1.2000	1.2000	103.0323	17.02	2038/03/13
A06108	106央債甲8	1.1860	1.1840	1.1852	105.3246	16.54	2037/08/18
A06103	106央債甲3	1.1690	1.1690	1.1690	109.6123	15.79	2037/02/20
A04102	104央債甲2	1.1200	1.1150	1.1190	113.1466	14.02	2035/01/23

債券代號	債券簡稱	最高殖利率%	最低殖利率%	平均殖利率%	平均百元價	存續期間	到期日
A03111	103央甲11	1.1010	1.1010	1.1010	114.8995	13.71	2034/07/31
A95107	95央債甲7	0.8050	0.8050	0.8050	110.4628	7.50	2026/11/10
G11651	03新光銀2	1.1020	1.1020	1.1020	106.0585	5.85	2024/12/15
A04102	104央債甲2	1.1210	1.1145	1.1197	113.1394	14.03	2035/01/23
A95102	95央債甲二	0.7930	0.7920	0.7927	107.8640	6.99	2026/02/24

附條件行情

等殖成交系統(公債)
交易處所議價

2018/08/20

債券代號	債券簡稱	交易類別	天數	最高利率%	最低利率%	平均利率%	餘額(元)
A07101	107央債甲1	到期	0	0.4000	0.4000	0.400000	100161146
A07105	107央債甲5	承作	1	0.3500	0.3000	0.325000	402684792
A07105	107央債甲5	到期	0	0.3500	0.1000	0.225000	402843321

類別	約定天數	最高約定利率%	最低約定利率%	加權平均利率%	金額(元)
附買回	隔夜	0.5000	0.1500	0.3210	19481655336
附買回	2-10	2.2000	2.2000	2.2000	10003300
附買回	11-20	0.4900	0.1900	0.3804	14535877216
附買回	21-30	1.3500	0.2600	0.3819	8404636568
附買回	31-60	0.5600	0.2200	0.3733	10742348862

台灣可轉債行情成交量排行

2018-08-20

證券代號	證券名稱	成交	最高	最低	當日均價	成交量	成交金額(元)
26183	長榮航三	104.50	104.50	104.30	104.44	566	59,114,850
62234	旺矽四	103.00	104.20	103.00	103.80	410	42,561,650
26095	陽明五	102.40	102.70	102.40	102.51	311	31,883,350
30453	台灣大三	103.00	103.15	103.00	103.07	292	30,098,150
49122	聯德控股二KY	118.00	118.50	117.00	118.04	265	31,280,800
47641	雙鍵一	115.70	118.00	115.70	116.67	196	22,868,450
62742	台燿二	128.00	130.30	128.00	129.10	166	21,432,000
64492	鈺邦二	105.50	105.50	104.50	105.08	154	16,182,700
84362	大江二	139.30	139.30	135.00	137.62	153	21,057,000
49792	華星光二	87.10	89.05	87.10	87.98	127	11,174,050

國家	年成長%	時間
葡萄牙	1.70	2013Q4
義大利	0.50	2015Q2
希臘	2.30	2013Q4

國家	月增%	時間
葡萄牙	-0.40	2014/05
義大利	0.30	2015/10
希臘	-2.00	2014/05

國家	月增%	時間
葡萄牙	15.10	2014/03
希臘	26.80	2014/04
西班牙	0.00	2018/06

歐債專區

葡萄牙10年公債殖利率日線圖

商品名稱	票息%	收盤價	漲跌
葡萄牙公債殖利率10年	2.13	1.848	0.001

義大利10年公債殖利率日線圖

商品名稱	票息%	收盤價	漲跌
義大利公債殖利率10年	2.00	3.122	0.008

希臘10年公債殖利率日線圖

商品名稱	票息%	收盤價	漲跌
希臘公債殖利率10年	3.75	4.337	0.017

西班牙10年公債殖利率日線圖

商品名稱	票息%	收盤價	漲跌
西班牙公債殖利率10年	1.40	1.452	0.013

TED spread (泰德價差)

美國NASDAQ金融類指數 (IXF)

商品名稱	日期	昨收價	開盤價	漲跌	漲%	最高價	最低價	收盤價
泰德價差	2018/08/17	26.375	26.918	0	0.02	26.918	26.918	26.918
倫敦三月美元拆款利率	2018/08/17	2.322	2.312	-0.01	0	2.312	2.312	2.312
美國3月公債殖利率	2018/08/17	2.059	2.064	-0.02	-0.01	2.066	2.029	2.043

國際債券期貨

2018-08-20

商品名稱	交易所	報價單位	收盤價	漲跌	漲幅%	今量	未平倉合約
近月美國2年公債	CBT	點數=1/32	105.8125	0.0078	0.01	279503	1990715
近月美國5年公債	CBT	點數=1/32	113.5859	-0.0156	-0.01	693614	4073952
近月美國10年公債	CBT	點數=1/32	120.2500	-0.0156	-0.01	1253118	3967131
近月美國30年公債	CBT	點數=1/32	144.5313	0.0000	0.00	218999	861644
近月德國2年公債	EUREX	小點數	112.0750	0.0300	0.03	238050	1732279
近月德國5年公債	EUREX	小點數	132.5400	0.0800	0.06	272295	1561989
近月德國10年公債	EUREX	小點數	163.6700	0.1800	0.11	429244	1814222
近月瑞士10年公債	EUREX	點數	160.7400	0.3200	0.20	141	3688
近月日本10年公債	OSF	小點數	1,695.5000	12.5000	0.74	44365	548670
近月日本10年公債	SIMEX	小點數	150.4300	0.0600	0.04	566	17960
近月澳洲3年公債	SFE	點數	97.9750	0.0050	0.01	102076	1063695
近月澳洲10年公債	SFE	點數	97.4550	0.0100	0.01	74776	1232517

更多+單位：%2018-08-20

基金名稱	一週	一月	三月	六月	年初至今	一年	三年
先機環球債券基金C類收益股（美元）	1.08	0.74	1.96	-6.63	1.25	-5.64	--
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR	0.98	1.60	2.23	4.49	1.97	0.55	0.29
新光全球債券基金（A累積）新臺幣	0.82	1.41	4.85	5.61	1.74	-0.02	--
新光全球債券基金（B配息）新臺幣	0.82	1.41	4.84	5.61	1.73	-0.03	--
紐約梅隆環球債券基金 A EUR	0.60	1.69	2.56	5.34	2.72	0.54	-0.29
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP	0.55	2.86	4.74	5.58	2.69	-1.20	8.30
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型	0.51	1.50	2.79	5.14	2.66	0.36	-1.25
安聯國際債券基金-A配息類股（歐元）	0.39	1.84	2.62	5.31	1.93	0.62	-0.54
富邦全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）	0.37	2.53	8.73	9.46	6.87	--	--
富邦全球投資等級債券基金-A類型（人民幣）	0.36	2.54	8.75	9.28	6.55	--	--
德信萬瑞基金	0.36	0.34	1.22	1.02	-0.14	-1.43	-1.66
新光全球債券基金（B配息）美元	0.24	0.51	1.60	0.29	-1.90	-1.54	--
新光全球債券基金（A累積）美元	0.24	0.51	1.60	0.29	-1.90	-1.55	--
富邦全球投資等級債券基金-B類型（美元）	0.09	-0.12	-0.37	-1.27	-2.35	-2.24	--
富達基金-全球債券基金（A類股份-美元）	0.09	-0.44	-0.18	-2.91	-1.82	-1.13	2.00

基金名稱	一週	一月	三月	六月	年初至今	一年	三年
國泰彭博巴克萊新興市場5年期（以上）美元息收債基金	1.59	-0.49	5.72	4.65	--	--	--
瑞銀（盧森堡）新興市場短期債券基金（美元）（月配息）	1.35	2.54	0.40	0.03	3.16	7.53	-2.85
資本集團新興市場債券基金（盧森堡） X	0.96	-1.02	-4.26	-6.11	-1.02	-11.65	-5.91
歐義銳榮新興市場債券基金 R	0.66	0.89	2.42	4.65	-1.27	-2.23	1.47
歐義銳榮新興市場債券基金 D	0.66	0.89	2.43	4.65	-1.27	-2.23	1.49
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	0.57	-0.14	--	--	--	--	--
復華新興市場10年期以上債券基金	0.57	0.00	6.21	5.15	-0.92	0.39	--
資本集團新興市場債券基金（盧森堡） X-EUR	0.52	-1.37	-3.10	-4.86	-1.37	-8.04	1.47
日盛全球新興債券基金B	0.52	1.81	0.18	-1.48	-3.93	-3.34	0.79
日盛全球新興債券基金A	0.52	1.81	0.18	-1.48	-3.93	-3.34	0.96
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積（美元）	0.43	0.82	6.61	0.66	8.48	3.27	--
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A	0.25	-2.01	-2.61	-5.28	-4.89	-3.45	1.83
PIMCO新興市場債券基金INS-INC	0.19	0.72	2.30	7.22	0.43	17.83	12.50
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型	0.18	0.62	3.29	11.55	8.97	7.82	-4.13
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型	0.12	0.54	3.18	11.53	9.01	7.80	-4.10

基金名稱	一週	一月	三月	六月	年初至今	一年	三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A （Mdis）股	0.11	-1.91	-3.21	-8.20	-5.66	-2.54	4.91
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份（美元）	0.07	-1.82	-3.80	-9.29	-7.27	-4.43	4.86
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份	0.00	0.32	-0.49	-1.33	-2.37	-1.65	2.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B （Mdis）股	0.00	-2.01	-3.63	-8.92	-6.52	-3.95	3.47
安本環球歐元高收益債券基金 Z 月配息歐元	-0.04	0.48	-0.07	0.87	0.42	1.83	--
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券（歐元）C級別配息	-0.05	0.14	0.04	0.14	-0.22	1.20	5.74
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券（歐元）C級別累積	-0.05	0.14	0.04	0.14	-0.22	1.19	5.73
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積歐元	-0.05	0.42	-0.25	0.52	-0.03	1.12	4.57
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積歐元	-0.05	0.41	-0.26	0.50	-0.05	1.08	4.53
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息歐元	-0.05	0.42	-0.26	0.50	-0.05	1.08	4.53
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券（歐元）A級別累積	-0.06	0.10	-0.09	-0.11	-0.54	0.69	5.21
安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息歐元	-0.06	0.37	-0.39	0.22	-0.40	0.53	3.95
安本環球歐元高收益債券基金 A 累積歐元	-0.06	0.37	-0.39	0.22	-0.40	0.52	3.95
安本環球歐元高收益債券基金 A 月中配息歐元	-0.06	0.37	-0.39	0.22	-0.40	0.53	--
DWS 投資歐洲高收益公司債 FC	-0.10	0.53	0.24	0.37	0.12	1.62	5.64

倫敦拆放款市場

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
美元隔夜	1.9169	-0.0031	-0.16	1.9200	08/17
美元1週	1.9627	0.0026	0.13	1.9601	08/17
美元1月	2.0694	-0.0080	-0.39	2.0774	08/17
美元2月	2.1859	-0.0103	-0.47	2.1961	08/17
美元3月	2.3119	-0.0104	-0.45	2.3223	08/17
美元6月	2.5108	-0.0028	-0.11	2.5135	08/17
美元1年	2.8130	-0.0036	-0.13	2.8166	08/17

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
歐元隔夜	0.2100	0.1202	133.88	0.0898	11/29
歐元1週	0.1036	0.0029	2.87	0.1007	11/29
歐元1月	0.1333	-0.0029	-2.13	0.1362	11/29
歐元2月	0.1564	-0.0043	-2.70	0.1608	11/29
歐元3月	0.1926	-0.0007	-0.37	0.1934	11/29
歐元6月	0.2745	0.0000	0.00	0.2745	11/29
歐元1年	0.4584	0.0000	0.00	0.4584	11/29

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
日圓隔夜	-0.0760	-0.0015	2.01	-0.0745	08/17
日圓1週	-0.0730	-0.0035	5.04	-0.0695	08/17
日圓1月	-0.0732	0.0000	0.00	-0.0732	08/17
日圓2月	-0.0545	0.0000	0.00	-0.0545	08/17
日圓3月	-0.0373	-0.0042	12.54	-0.0332	08/17
日圓6月	0.0287	-0.0015	-4.97	0.0302	08/17
日圓1年	0.1360	-0.0023	-1.68	0.1383	08/17

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
SIBOR美元1週	0.1347	-0.0003	-0.24	0.1350	12/31
SIBOR美元1月	0.1700	0.0000	0.00	0.1700	12/31
SIBOR美元2月	0.2108	0.0001	0.06	0.2107	12/31
SIBOR美元3月	0.2498	0.0003	0.13	0.2494	12/31
SIBOR美元6月	0.3500	0.0000	0.00	0.3500	12/31
SIBOR美元9月	0.4700	0.0000	0.00	0.4700	12/31
SIBOR美元1年	0.5826	0.0000	0.00	0.5826	12/31

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
台幣隔夜	0.2400	0.0080	3.45	0.2320	12/31
台幣隔夜	0.2550	0.0230	9.91	0.2320	12/30
台幣隔夜	0.2020	0.0000	0.00	0.2020	03/28
台幣隔夜	0.2020	0.0010	0.50	0.2010	03/25
台幣隔夜	0.2010	0.0000	0.00	0.2010	03/24
台幣隔夜	0.2010	0.0000	0.00	0.2010	03/23
台幣隔夜	0.2010	0.0000	0.00	0.2010	03/22

10年期國際公債殖利率

2018-08-17

名稱	現價	漲跌	漲%	前日價
美	2.8632	-0.0060	-0.19	2.8687
英	1.2306	-0.0030	-0.25	1.2337
德	0.3034	-0.0120	-3.89	0.3152
日	0.0948	-0.0050	-5.49	0.1000
義大利	3.1018	0.0080	0.26	3.0936
西班牙	1.4526	0.0070	0.45	1.4461
丹麥	0.2790	-0.0100	-3.58	0.2890
比利時	0.6893	-0.0140	-1.96	0.7028
希臘	4.3370	0.0180	0.41	4.3194
紐西蘭	2.5850	0.0050	0.19	2.5800
瑞士	-0.1300	-0.0200	15.38	-0.1100
澳大利亞	2.5562	-0.0080	-0.30	2.5639

台灣公司債參考利率

評等	到期(月)	參考殖利率%	日期
twA	60	1.0628	2018/08/20
twAA	60	0.9249	2018/08/20
twAAA	60	0.8574	2018/08/20
twBBB	60	1.4805	2018/08/20

台灣債券殖利率排名

債券簡稱	殖利率%	價格	日期
P18CGMHI1	8.8000	99.9598	2018/07/05
P15DBSG7	5.7446	97.6378	2018/07/04
P15DBSG8	5.6707	97.1590	2018/07/04
P16ABN3	5.6000	99.9924	2016/04/08
P17VOD1	5.3503	99.9612	2017/03/09
P15VOD1	5.3500	99.9714	2015/12/03
P18QNBF5	5.2500	99.9682	2018/06/21
P16SG7	5.1000	99.9933	2016/06/27
P18QNBF2	5.1000	100.5489	2018/06/22
P15DBSG10	5.0993	98.8855	2016/08/15

標準普爾債信評級

國別	等級	展望	日期
西班牙	BBB+	穩定	2015/10/06
希臘	B+	正向	2018/07/20
愛爾蘭	A+	穩定	2015/06/05
義大利	BBB	穩定	2017/10/27
葡萄牙	BBB-	穩定	2017/09/15

全球關鍵利率

國別	利率%	基點	公佈日
美國	0.50	25	15-12-16
日本	0.10	-20	10-10-05
英國	0.50	-50	09-03-05
歐元區	0.00	-5	16-03-10
台灣	1.50	-12.5	16-03-24
中國	4.35	-25	15-10-23
香港	0.75	25	15-12-17

國別	GDP	季
希臘	2.30	2013Q4
葡萄牙	1.70	2013Q4
歐盟	0.20	2014Q1
愛爾蘭	-0.70	2014Q1

國別	CPI	月份
歐盟	0.50	2014/06
愛爾蘭	0.40	2014/05
葡萄牙	-0.40	2014/05
希臘	-2.00	2014/05

國別	失業率	月份
希臘	26.80	2014/04
葡萄牙	15.10	2014/03
愛爾蘭	11.80	2014/05
西班牙	0.00	2018/06

美股債券ETF排行

2018-08-20

代碼	最新價	漲跌	漲%
BWZ	30.93	0.1798	0.583
BWX	27.32	0.13	0.4769
EMB	106.59	0.43	0.4034
EDV	114.10	0.45	0.3956
PCY	26.82	0.1	0.3727
TMF	19.15	0.07	0.3675

國際指數

2018-08-20

名稱	最新價	漲跌	漲%
日經225指數	22,199.00	-71.38	-0.32
南韓綜合指數	2,247.88	0.83	0.04
台股加權	10,682.44	-8.52	-0.08
香港恆生指數	27,598.02	384.61	1.41
上証指數	2,698.47	29.50	1.11
英國FTSE100指數	7,599.65	41.06	0.54
德國Xetra DAX指數	12,346.72	136.17	1.12
法國CAC40指數	5,382.82	37.89	0.71
道瓊指數	25,669.32	110.59	0.43
NASDAQ指數	7,816.20	9.68	0.12
S&P 500指數	2,850.13	9.44	0.33
深圳成份指數	8,411.58	54.54	0.65
紐西蘭NZSE50指數	9,109.15	56.38	0.62
西班牙IBEX35指數	9,463.00	45.70	0.49
泰國綜合指數	1,701.42	11.38	0.67

全球信用違約指數

時間	名稱	最新價	漲跌	漲%
8/17	歐洲投資等級指數	71.03	3.12	4.59
8/17	歐洲次投資等級指數	305.65	1.91	0.63
8/17	日本投資等級指數	55.49	0.93	1.70
8/17	新興市場投資等級指	95.47	-0.28	-0.29
8/17	北美投資等級指數	61.00	-0.51	-0.83
8/17	北美高收益指數	106.72	-0.11	-0.10
8/17	亞洲排除日本投資等	82.86	0.85	1.04
8/17	澳洲投資等級指數	74.78	1.13	1.53

市場風險指標

時間	名稱	最新價	漲跌	漲%
8/17	泰德價差	26.92	0.54	2.06
8/17	美債10-5年利差	0.12	-0.01	-5.60
8/17	美債10-2年利差	0.25	-0.01	-5.04
8/17	摩根新興貨幣波動率	12.47	0.30	2.47
8/17	摩根G7貨幣波動率	7.88	-0.01	-0.13

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