敏感度分析
2018-01-16成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值1.020.505.977.2810,986.119.72
前日增減▼-0.92▼-0.51▼-1.77▲-1.77▲29.80▲0.11
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0%
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2018-01-16
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指1600買權2.4▲0.850%489▼-82(-14.36%)1628▲376(30.03%)
2月台指2000買權0.6▲0.250%30▲9(42.86%)153▲15(10.87%)
2月台指1700買權1.4▲0.440%96▼-19(-16.52%)747▲71(10.50%)
2月台指1500買權4.5▲1.236.36%870▼-72(-7.64%)3300▲586(21.59%)
2月台指1400買權9▲2.334.33%3123▲1328(73.98%)7457▲1012(15.70%)
2月台指1300買權19▲426.67%3113▼-602(-16.20%)11549▲1021(9.70%)0.100128
2月台指1200買權36▲6.522.03%6627▼-3205(-32.60%)22155▲1402(6.76%)0.130035
2月台指1900買權0.6▲0.120%49▲42(600.00%)169▲29(20.71%)0.130035
2月台指1100買權66▲1017.86%7394▼-3399(-31.49%)23052▲1592(7.42%)0.130035
2月台指1000買權110▲1515.79%5872▼-1000(-14.55%)17521▼-704(-3.86%)0.130035
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9400賣權1▼-0.3-23.08%260▲25(10.64%)3639▲184(5.33%)0.195831
2月台指9700賣權2▼-0.3-13.04%931▲154(19.82%)5241▲528(11.20%)0.171906
2月台指9200賣權0.8▼-0.1-11.11%443▲216(95.15%)3017▲443(17.21%)0.213043
2月台指9600賣權1.6▼-0.2-11.11%172▼-353(-67.24%)4708▼-57(-1.20%)0.179474
2月台指0500賣權16▼-2-11.11%3332▼-3571(-51.73%)13905▲968(7.48%)0.179474
2月台指0800賣權56▼-6-9.68%4814▼-1491(-23.65%)8344▲1715(25.87%)0.179474
2月台指0600賣權23.5▼-2.5-9.62%4858▼-3506(-41.92%)13361▲973(7.85%)0.179474
2月台指0900賣權86▼-9-9.47%3538▲136(4.00%)4394▲1437(48.60%)0.179474
2月台指0700賣權36▼-3.5-8.86%5470▼-2390(-30.41%)15368▲1110(7.79%)0.179474
2月台指9900賣權3.3▼-0.3-8.33%1187▼-485(-29.01%)8306▲728(9.61%)0.156769
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指1100買權66▲1017.86%7394▼-3399(-31.49%)23052▲1592(7.42%)
2月台指1200買權36▲6.522.03%6627▼-3205(-32.60%)22155▲1402(6.76%)0.130035
2月台指1000買權110▲1515.79%5872▼-1000(-14.55%)17521▼-704(-3.86%)0.130035
2月台指0700賣權36▼-3.5-8.86%5470▼-2390(-30.41%)15368▲1110(7.79%)0.130035
2月台指0600賣權23.5▼-2.5-9.62%4858▼-3506(-41.92%)13361▲973(7.85%)0.130035
2月台指0800賣權56▼-6-9.68%4814▼-1491(-23.65%)8344▲1715(25.87%)0.130035
2月台指0900賣權86▼-9-9.47%3538▲136(4.00%)4394▲1437(48.60%)0.130035
2月台指0500賣權16▼-2-11.11%3332▼-3571(-51.73%)13905▲968(7.48%)0.130035
2月台指1400買權9▲2.334.33%3123▲1328(73.98%)7457▲1012(15.70%)0.130035
2月台指1300買權19▲426.67%3113▼-602(-16.20%)11549▲1021(9.70%)0.100128
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指1400買權9▲2.334.33%3123▲1328(73.98%)7457▲1012(15.70%)
2月台指8800賣權0.400%1249▲1196(2,256.60%)5910▼-22(-0.37%)0.240997
2月台指9200賣權0.8▼-0.1-11.11%443▲216(95.15%)3017▲443(17.21%)0.213043
2月台指9800賣權2.7▼-0.2-6.9%1225▲183(17.56%)6958▲116(1.70%)0.165009
2月台指0500買權496▲224.64%322▲173(116.11%)1133▲40(3.66%)0.165009
2月台指9500賣權1.4▼-0.1-6.67%699▲159(29.44%)5271▲390(7.99%)0.187286
2月台指9700賣權2▼-0.3-13.04%931▲154(19.82%)5241▲528(11.20%)0.171906
2月台指0900賣權86▼-9-9.47%3538▲136(4.00%)4394▲1437(48.60%)0.171906
2月台指1800買權0.700%84▲42(100.00%)510▲84(19.72%)0.171906
2月台指1900買權0.6▲0.120%49▲42(600.00%)169▲29(20.71%)0.171906
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指1100買權66▲1017.86%7394▼-3399(-31.49%)23052▲1592(7.42%)
2月台指1200買權36▲6.522.03%6627▼-3205(-32.60%)22155▲1402(6.76%)0.130035
2月台指1000買權110▲1515.79%5872▼-1000(-14.55%)17521▼-704(-3.86%)0.130035
2月台指0700賣權36▼-3.5-8.86%5470▼-2390(-30.41%)15368▲1110(7.79%)0.130035
2月台指0500賣權16▼-2-11.11%3332▼-3571(-51.73%)13905▲968(7.48%)0.130035
2月台指0600賣權23.5▼-2.5-9.62%4858▼-3506(-41.92%)13361▲973(7.85%)0.130035
2月台指0400賣權11.5▼-1-8%2531▼-4282(-62.85%)12533▲1375(12.32%)0.130035
2月台指1300買權19▲426.67%3113▼-602(-16.20%)11549▲1021(9.70%)0.100128
2月台指0000賣權4.4▼-0.2-4.35%652▼-1175(-64.31%)10711▲233(2.22%)0.100128
2月台指0900買權166▲1610.67%2416▼-1783(-42.46%)10462▼-62(-0.59%)0.100128
2018-01-16
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 75224 77843 -2619 9765 9732 33 22138 22515 -377 107127 110090 -2963
電指期 1858 1695 163 13 13 0 575 680 -105 2446 2388 58
金指期 1459 1402 57 72 72 0 282 308 -26 1813 1782 31
台指買權 42904 40833 2071 301 197 104 124554 121221 3333 167759 162251 5508
台指賣權 28680 26305 2375 93 96 -3 121451 146885 -25434 150224 173286 -23062
電指買權 0 0 0 0 0 0 207 205 2 207 205 2
電指賣權 0 0 0 0 0 0 89 110 -21 89 110 -21
金指買權 0 0 0 0 0 0 58 99 -41 58 99 -41
金指賣權 0 0 0 0 0 0 8 35 -27 8 35 -27
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期9208918721158031528551843665
電指期24322716258262-4272
金指期6781007-3299211173-2521891
台指買權687306695817721033081013281980282491
台指賣權19775718763710120260336270951-10615687704
電指買權3641349614542474276-294324
電指賣權31903643-4534330432644463
金指買權19441973-2921872271-842369
金指賣權20542316-26224202483-632558
2018-01-16
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,986.1129.800.271,191.4977.58------
摩根現貨407.031.010.251.020.00------
電子指數454.921.900.42892.5991.88------
金融指數1,254.642.890.2370.45-12.49------
櫃買指數152.470.660.43375.4615.38------
台指期近110,983.0027.000.25101,094121,89337,343-19,843-3.11
摩台指近1406.901.200.2931,72834,190234,542-643-0.13
台電指近1454.702.100.462,4973,5912,580-568-0.22
台金指近11,254.000.600.052,2403,7711,891-748-0.64
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-55.9836.8-19.1748364709-155247521
投信-0.594.674.08-30877-247-90-31214
自營商-13.4420.627.18-681-1876-623
合計-70.0162.09-7.9116806444-156615684
台股期貨 現貨 價差
0 10986.11 -10986.11
摩台指期 現貨 價差
0 406.06 -406.06
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
6:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 6761 -14.25 -0.21 6781.5 6845.75 6729.25 288871 263288
6:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2783 -5.75 -0.21 2789.75 2808.5 2769.25 1357120 3210339
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
6:00 S&P500期指電子盤 CME 2783.4 -5.3 -0.19 2792 2807.7 2772 0 55189
6:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 25833 32 0.12 25813 26061 25682 152582 151234
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:01 S&P500期指人工盤 CME 2782 -6.7 -0.24 2801 2808.2 2769.5 4122 55189
5:15 Nikkei225期指 CME 23750 -105 -0.44 23750 23750 23750 14093 46352
6:26 羅素2000期指 CME 1577.8 -18.3 -1.15 1594.3 1607.1 1570.7 3050 23352
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 13149.5 -54.5 -0.41 13216 13346 13125 104095 124082
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3590 -18 -0.5 3605 3629 3583 1003362 3415216
4:59 法國CAC期指 MATIF 5480 -28.5 -0.52 5516.5 5536.5 5473 68169 317191
5:00 瑞士SMIX期指 EUREX 9344 -105 -1.11 9454 9474 9331 42581 224305
5:00 英國FTSE期指 LIFFE 7667 -44 -0.57 7708 7735 7656.5 117711 631962
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:06 恆生期指 HKFE 31857 -51 -0.16 31910 32015 31842 26305 142363
14:47 日經225期指 SIMEX 22515 355 1.6 22195 22570 22055 0 128634
4:50 摩台指近1 SIMEX 406.3 -0.7 -0.17 407 408.7 405.8 10020 233615
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨407.031.010.25%13:30
摩台指近1406.91.20.3%13:50
台指期近110983270.25%13:45
電子指數454.921.90.42%13:30
台電指近1454.72.10.46%13:44
金融指數1254.642.890.23%13:30
台金指近112540.60.05%13:44
小台指近110983270.25%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10966.5710.260.09%13:30
不含電子14969.99-4.11-0.03%13:30
不含金融9280.488.380.09%13:30
台灣508264.217.940.22%13:30
集中電子453.890.870.19%13:30
集中金融1253.191.440.12%13:30
店頭加權152.460.650.43%13:30
不含金融229.970.960.42%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)85.000.350.413934
中100(0051)32.21014
元大電子(0053)36.070.140.395
元大台商50(0054)24.110.0002
寶金融(0055)17.15068
元大高股息(0056)25.800.150.587643
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 25792.86 -10.33 -0.04 05:47
NASDAQ指數 7223.69 -37.37 -0.51 05:05
S&P 500指數 2776.42 -9.82 -0.35 05:04
費城半導體指數 1325.97 3.87 0.29 05:02
加拿大S&P TSX 16298.88 -72.93 -0.45 05:34
墨西哥IPC指數 49491.72 104.44 0.21 06:11
巴西Bovespa指數 79831.76 79.39 0.10 05:16
委內瑞拉IBC指數 2324.29 337.87 17.01 03:10
智利IPSA指數 5745.95 0.00 0.00 06:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3235.13 -0.72 -0.02 06:03
英國FTSE100指數 7755.93 -13.21 -0.17 00:35
德國Xetra DAX指數 13246.33 45.82 0.35 05:58
法國CAC40指數 5513.82 4.14 0.08 01:00
瑞士SMI市場指數 9464.05 -73.23 -0.77 01:15
奧地利 ATX指數 3611.23 6.84 0.19 02:23
俄羅斯RTS指數 1261.09 -3.21 -0.25 06:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 23951.81 0.00 0.00 14:15
南韓綜合指數 2521.74 0.00 0.00 17:01
台股加權 10986.11 29.80 0.27 13:30
香港恆生指數 31904.75 565.88 1.81 16:09
新加坡海峽指數 3550.21 13.80 0.39 17:10
馬來西亞綜合指數 1826.03 0.12 0.01 16:59
印度BSE30指數 34771.05 -72.46 -0.21 18:10
上証指數 3436.59 26.10 0.77 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油63.88-0.42-0.6506:00
連續月紐約天然氣3.13-0.08-2.3406:00
連續月紐約燃料油2.06-0.02-0.9806:00
連續月紐約黃金1,338.803.900.2906:00
連續月紐約白銀17.210.070.4006:00
連續月芝加哥小麥416.25-4.25-1.0105:29
連續月芝加哥玉米348.502.250.6505:59
連續月芝加哥黃豆966.756.250.6505:55
連續月紐約高級銅3.220.000.0206:00
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 29.555 0.013
人民幣/台幣 4.5882 0.0005
美元/人民幣 6.4415 0.0021
美元/港幣 7.82240 -0.00026
美元指數 90.446 -0.528
歐元/美元 1.22614 0.00020
美元/日圓 110.430 -0.004
英鎊/美元 1.3793 0.0004
美元/瑞郎 0.95923 -0.00015
澳幣/美元 0.79582 -0.00011

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