敏感度分析
2017-11-17成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.710.587.449.3010,701.646.00
前日增減▼-0.96▼-0.59▼-0.31▼-0.31▲76.60▼-0.36
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2017-11-17
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指2500買權0.2▲0.1100%80▲79(7,900.00%)81▲64(376.47%)
12月台指2800買權0.2▲0.1100%5▲3(150.00%)37960(0.00%)
12月台指0900買權31▲1263.16%15599▼-58(-0.37%)35760▲3574(11.10%)
12月台指1000買權14▲5.462.79%10209▲832(8.87%)33548▲3368(11.16%)
12月台指1100買權5.6▲255.56%6399▲249(4.05%)26397▲2096(8.63%)0.097809
12月台指0800買權64▲22.554.22%13332▼-1378(-9.37%)23875▼-319(-1.32%)0.097809
12月台指0700買權111▲3342.31%11074▲463(4.36%)12214▲667(5.78%)0.097809
12月台指0600買權175▲4736.72%4343▼-1862(-30.01%)6255▼-527(-7.77%)0.097809
12月台指0500買權250▲5930.89%1090▼-1162(-51.60%)2519▼-168(-6.25%)0.097809
12月台指0400買權335▲6925.94%496▼-201(-28.84%)6896▲207(3.09%)0.097809
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指7800賣權0.1▼-0.1-50%32▲25(357.14%)2196▲16(0.73%)
12月台指7900賣權0.1▼-0.1-50%64▼-91(-58.71%)716▲32(4.68%)
12月台指0200賣權11.5▼-11-48.89%7268▼-1067(-12.80%)25886▲1160(4.69%)
12月台指0400賣權28▼-23-45.1%12840▲2567(24.99%)25059▲3047(13.84%)
12月台指0300賣權18.5▼-14.5-43.94%9476▼-830(-8.05%)21808▼-287(-1.30%)
12月台指0100賣權8.5▼-6.5-43.33%6231▼-119(-1.87%)24776▼-229(-0.92%)
12月台指0500賣權43▼-32-42.67%13118▲4481(51.88%)20581▲1715(9.09%)
12月台指0600賣權68▼-42-38.18%10348▲3675(55.07%)13546▲2617(23.95%)
12月台指0000賣權6.5▼-4-38.1%6733▲1177(21.18%)35509▲426(1.21%)
12月台指8900賣權0.5▼-0.3-37.5%28▼-169(-85.79%)3856▼-8(-0.21%)
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指0900買權31▲1263.16%15599▼-58(-0.37%)35760▲3574(11.10%)
12月台指0800買權64▲22.554.22%13332▼-1378(-9.37%)23875▼-319(-1.32%)
12月台指0500賣權43▼-32-42.67%13118▲4481(51.88%)20581▲1715(9.09%)
12月台指0400賣權28▼-23-45.1%12840▲2567(24.99%)25059▲3047(13.84%)
12月台指0700買權111▲3342.31%11074▲463(4.36%)12214▲667(5.78%)
12月台指0600賣權68▼-42-38.18%10348▲3675(55.07%)13546▲2617(23.95%)
12月台指1000買權14▲5.462.79%10209▲832(8.87%)33548▲3368(11.16%)
12月台指0300賣權18.5▼-14.5-43.94%9476▼-830(-8.05%)21808▼-287(-1.30%)
12月台指0700賣權106▼-54-33.75%7722▲5206(206.92%)8521▲2652(45.19%)
12月台指0200賣權11.5▼-11-48.89%7268▼-1067(-12.80%)25886▲1160(4.69%)
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指0700賣權106▼-54-33.75%7722▲5206(206.92%)8521▲2652(45.19%)
12月台指0500賣權43▼-32-42.67%13118▲4481(51.88%)20581▲1715(9.09%)
12月台指0600賣權68▼-42-38.18%10348▲3675(55.07%)13546▲2617(23.95%)
12月台指0400賣權28▼-23-45.1%12840▲2567(24.99%)25059▲3047(13.84%)
12月台指9800賣權3.9▼-1.5-27.78%4477▲2135(91.16%)15127▲1250(9.01%)0.149323
12月台指0800賣權157▼-66-29.6%3342▲2068(162.32%)3295▲1455(79.08%)0.149323
12月台指1400買權0.8▲0.114.29%2846▲1481(108.50%)10036▼-166(-1.63%)0.149323
12月台指0000賣權6.5▼-4-38.1%6733▲1177(21.18%)35509▲426(1.21%)0.149323
12月台指1000買權14▲5.462.79%10209▲832(8.87%)33548▲3368(11.16%)0.149323
12月台指9700賣權2.9▼-1.4-32.56%2000▲598(42.65%)10204▼-100(-0.97%)0.156830
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指0900買權31▲1263.16%15599▼-58(-0.37%)35760▲3574(11.10%)
12月台指0000賣權6.5▼-4-38.1%6733▲1177(21.18%)35509▲426(1.21%)
12月台指1000買權14▲5.462.79%10209▲832(8.87%)33548▲3368(11.16%)
12月台指9000賣權0.7▼-0.2-22.22%476▼-773(-61.89%)27675▼-44(-0.16%)
12月台指1100買權5.6▲255.56%6399▲249(4.05%)26397▲2096(8.63%)0.097809
12月台指8800賣權0.5▼-0.2-28.57%44▼-503(-91.96%)261110(0.00%)0.097809
12月台指0200賣權11.5▼-11-48.89%7268▼-1067(-12.80%)25886▲1160(4.69%)0.097809
12月台指0400賣權28▼-23-45.1%12840▲2567(24.99%)25059▲3047(13.84%)0.097809
12月台指1200買權2.3▲0.421.05%2141▼-7086(-76.80%)24798▲1054(4.44%)0.095001
12月台指0100賣權8.5▼-6.5-43.33%6231▼-119(-1.87%)24776▼-229(-0.92%)0.095001
2017-11-17
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 42238 34560 7678 815 655 160 14826 16107 -1281 57879 51322 6557
電指期 1444 1222 222 0 0 0 436 471 -35 1880 1693 187
金指期 698 826 -128 0 0 0 211 187 24 909 1013 -104
台指買權 43771 26072 17699 0 0 0 120948 118869 2079 164719 144941 19778
台指賣權 32829 27029 5800 0 0 0 153522 159523 -6001 186351 186552 -201
電指買權 0 0 0 0 0 0 532 547 -15 532 547 -15
電指賣權 0 0 0 0 0 0 610 558 52 610 558 52
金指買權 0 0 0 0 0 0 60 93 -33 60 93 -33
金指賣權 0 0 0 0 0 0 117 60 57 117 60 57
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期46002404435559643364976014576101951
電指期356462-106439563-124612
金指期12312010-77915052362-8572992
台指買權9598138338576431303375515175186234044
台指賣權103422181897-78475139426248392-108966409080
電指買權78260917379376528793
電指賣權9891243-25412111270-591273
金指買權1190102916112131165481224
金指賣權556794-238719800-81800
2017-11-17
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,701.6476.600.721,144.13197.65------
摩根現貨403.003.230.811.020.00------
電子指數461.894.861.06890.37143.99------
金融指數1,138.822.340.2145.4510.42------
櫃買指數147.981.120.76406.8621.03------
台指期近110,707.0090.000.84135,823116,92995,110-9765.36
摩台指近1403.103.700.9243,16230,431216,816-2,2580.10
台電指近1461.905.501.193,3593,0843,103-40.01
台金指近11,137.801.200.111,6642,1992,992112-1.02
櫃買期近1146.751.150.785651035-1.23
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資177.5825.25202.8447274200-155845916
投信4.084.18.18-30602-230-62-30894
自營商-11.1314.253.12-2009211177-1621
合計170.5343.6214.1414663181-144313401
台股期貨 現貨 價差
0 10701.64 -10701.64
摩台指期 現貨 價差
0 403.45 -403.45
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:53 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 6309.75 -31.25 -0.49 6342.75 6351.75 6309 339694 292214
5:53 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2575.5 -9.5 -0.37 2584.25 2586 2574.75 1528865 3219914
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:53 S&P500期指電子盤 CME 2575.6 -9.4 -0.36 2582.2 2584.9 2575.6 2784 65063
5:53 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 23308 -116 -0.5 23416 23440 23305 136359 157902
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:00 S&P500期指人工盤 CME 2576.3 -8.7 -0.34 2581 2583.2 2576.3 2784 65063
5:15 Nikkei225期指 CME 22345 -250 -1.11 22345 22345 22345 24358 41472
5:53 羅素2000期指 CME 1492.2 6 0.4 1485.9 1498.8 1480.1 36165 67360
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:03 德國DAX期指 EUREX 12977 -63.5 -0.49 13055.5 13087 12963.5 81937 130256
5:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3543 -17 -0.48 3563 3569 3537 862888 3550918
23:48 法國CAC期指 MATIF 5311.9 -24.1 -0.45 5338 5349.5 5304.5 217550 97607
5:03 瑞士SMIX期指 EUREX 9163 10 0.11 9136 9188 9113 37101 193897
5:00 英國FTSE期指 LIFFE 7377 -4.5 -0.06 7389.5 7399 7348.5 88855 646108
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
0:59 恆生期指 HKFE 29146 -47 -0.16 29193 29193 29118 12996 134284
4:45 日經225期指 SIMEX 22305 -170 -0.76 22470 22500 22280 20608 208412
4:50 摩台指近1 SIMEX 403 -0.1 -0.02 403 403.8 403 6693 216816
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨4033.230.81%13:30
摩台指近1403-0.1-0.02%04:44
台指期近110707900.85%13:45
電子指數461.894.861.06%13:30
台電指近1461.95.51.21%13:44
金融指數1138.822.340.21%13:30
台金指近11137.81.20.11%13:44
小台指近110707900.85%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10709.7384.690.8%13:29
不含電子13849.2338.770.28%13:29
不含金融9159.0480.110.88%13:29
台灣508171.6469.380.86%13:29
集中電子462.455.421.19%13:29
集中金融1138.692.210.19%13:29
店頭加權148.061.20.82%13:30
不含金融224.322.671.2%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)84.350.750.97187
中100(0051)32.10013
元大電子(0053)38.330.802.1318
元大台商50(0054)25.030.251.016
寶金融(0055)16.0901086
元大高股息(0056)25.130.090.363053
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 23358.24 -100.12 -0.43 05:52
NASDAQ指數 6782.79 -10.50 -0.15 05:05
S&P 500指數 2578.85 -6.79 -0.26 05:06
費城半導體指數 1306.93 -6.18 -0.47 05:02
加拿大S&P TSX 15998.57 63.20 0.40 05:19
墨西哥IPC指數 47857.14 109.45 0.23 05:12
巴西Bovespa指數 73437.28 925.49 1.28 05:15
委內瑞拉IBC指數 685.45 11.72 1.74 03:21
智利IPSA指數 5391.75 77.22 1.45 04:17
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3137.46 -4.12 -0.13 00:50
英國FTSE100指數 7380.68 -6.26 -0.08 00:35
德國Xetra DAX指數 12993.73 -53.49 -0.41 01:30
法國CAC40指數 5319.17 -17.22 -0.32 01:00
瑞士SMI市場指數 9183.61 36.79 0.40 01:15
奧地利 ATX指數 3314.70 -17.29 -0.52 02:19
俄羅斯RTS指數 1132.45 5.93 0.53 13:49
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 22396.80 45.68 0.20 14:05
南韓綜合指數 2533.99 -0.80 -0.03 17:03
台股加權 10701.64 76.60 0.72 13:30
香港恆生指數 29199.04 180.28 0.62 16:08
新加坡海峽指數 3382.38 41.08 1.23 17:10
馬來西亞綜合指數 1721.66 3.55 0.21 16:59
印度BSE30指數 33297.69 190.87 0.58 18:00
上証指數 3382.91 -16.34 -0.48 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.581.442.6105:04
連續月紐約天然氣3.120.072.3305:04
連續月紐約燃料油1.950.052.4005:04
連續月紐約黃金1,294.4016.201.2705:04
連續月紐約白銀17.300.231.3405:04
連續月芝加哥小麥427.506.001.4204:30
連續月芝加哥玉米343.256.752.0105:02
連續月芝加哥黃豆974.501.750.1803:57
連續月紐約高級銅3.070.020.7105:04
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.101 -0.057
人民幣/台幣 4.5439 -0.0066
美元/人民幣 6.6244 -0.0028
美元/港幣 7.81142 0.00000
美元指數 93.673 -0.259
歐元/美元 1.17877 0.00002
美元/日圓 112.046 -0.024
英鎊/美元 1.3212 0.0000
美元/瑞郎 0.98895 0.00065
澳幣/美元 0.75621 0.00003

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