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敏感度分析
2017-01-18成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值1.140.909.4512.019,341.979.47
前日增減▼-0.97▼-0.89▲2.54▲2.54▼-12.56▲0.12
看多
83%
看空
17%
盤整
0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
盤整
0%
2017-01-18
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指1000買權0.3▲0.2200%4▼-64(-94.12%)329▲4(1.23%)0.198212
2月台指9600賣權300▲176.01%139▼-157(-53.04%)350▲52(17.45%)0.128510
2月台指8100賣權1.9▲0.15.56%62▼-56(-47.46%)1293▲35(2.78%)0.215851
2月台指9500賣權220▲104.76%400▼-252(-38.65%)1035▲58(5.94%)0.121490
2月台指9700賣權389▲154.01%11▼-55(-83.33%)122▲7(6.09%)0.141022
2月台指9000賣權33▲13.12%4182▲473(12.75%)12515▲1313(11.72%)0.139984
2月台指9800賣權484▲142.98%21▼-32(-60.38%)440(0.00%)0.161652
2月台指9300賣權107▲32.88%4062▼-2383(-36.97%)8618▼-127(-1.45%)0.121918
2月台指8900賣權22.5▲0.52.27%3912▲513(15.09%)12467▲1412(12.77%)0.146820
2月台指9400賣權153▲32%4881▲2968(155.15%)8227▲2128(34.89%)0.118317
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指0000買權0.4▼-0.3-42.86%57▲42(280.00%)2191▲53(2.48%)
2月台指9900買權1▼-0.4-28.57%358▲88(32.59%)3657▼-21(-0.57%)0.093231
2月台指9800買權2.2▼-0.8-26.67%1491▼-1133(-43.18%)8766▲329(3.90%)0.087311
2月台指9700買權6.1▼-1.8-22.78%5500▲1191(27.64%)16105▲795(5.19%)0.084503
2月台指9600買權16▼-4-20%8270▲1795(27.72%)21135▲965(4.78%)0.086090
2月台指9500買權36.5▼-7.5-17.05%10336▲5158(99.61%)14871▲2564(20.83%)0.088470
2月台指8000賣權1.3▼-0.2-13.33%36▲23(176.92%)1280▲18(1.43%)0.228851
2月台指9400買權72▼-11-13.25%6832▲3134(84.75%)9251▲1260(15.77%)0.092560
2月台指8200賣權2▼-0.2-9.09%178▲141(381.08%)2359▲112(4.98%)0.206207
2月台指9300買權125▼-11-8.09%3160▼-5358(-62.90%)7850▲344(4.58%)0.096405
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9500買權36.5▼-7.5-17.05%10336▲5158(99.61%)14871▲2564(20.83%)0.088470
2月台指9100賣權4900%8320▼-596(-6.68%)19760▲1300(7.04%)0.134918
2月台指9600買權16▼-4-20%8270▲1795(27.72%)21135▲965(4.78%)0.086090
2月台指9400買權72▼-11-13.25%6832▲3134(84.75%)9251▲1260(15.77%)0.092560
2月台指9700買權6.1▼-1.8-22.78%5500▲1191(27.64%)16105▲795(5.19%)0.084503
2月台指9200賣權7200%5011▲589(13.32%)14248▲2343(19.68%)0.127594
2月台指9400賣權153▲32%4881▲2968(155.15%)8227▲2128(34.89%)0.118317
2月台指9000賣權33▲13.12%4182▲473(12.75%)12515▲1313(11.72%)0.139984
2月台指9300賣權107▲32.88%4062▼-2383(-36.97%)8618▼-127(-1.45%)0.121918
2月台指8900賣權22.5▲0.52.27%3912▲513(15.09%)12467▲1412(12.77%)0.146820
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9500買權36.5▼-7.5-17.05%10336▲5158(99.61%)14871▲2564(20.83%)0.088470
2月台指9400買權72▼-11-13.25%6832▲3134(84.75%)9251▲1260(15.77%)0.092560
2月台指9400賣權153▲32%4881▲2968(155.15%)8227▲2128(34.89%)0.118317
2月台指9600買權16▼-4-20%8270▲1795(27.72%)21135▲965(4.78%)0.086090
2月台指9700買權6.1▼-1.8-22.78%5500▲1191(27.64%)16105▲795(5.19%)0.084503
2月台指9200賣權7200%5011▲589(13.32%)14248▲2343(19.68%)0.127594
2月台指8900賣權22.5▲0.52.27%3912▲513(15.09%)12467▲1412(12.77%)0.146820
2月台指9000賣權33▲13.12%4182▲473(12.75%)12515▲1313(11.72%)0.139984
2月台指8500賣權5▼-0.3-5.66%664▲199(42.80%)5334▲214(4.18%)0.179840
2月台指8200賣權2▼-0.2-9.09%178▲141(381.08%)2359▲112(4.98%)0.206207
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
2月台指9600買權16▼-4-20%8270▲1795(27.72%)21135▲965(4.78%)0.086090
2月台指9100賣權4900%8320▼-596(-6.68%)19760▲1300(7.04%)0.134918
2月台指9700買權6.1▼-1.8-22.78%5500▲1191(27.64%)16105▲795(5.19%)0.084503
2月台指9500買權36.5▼-7.5-17.05%10336▲5158(99.61%)14871▲2564(20.83%)0.088470
2月台指9200賣權7200%5011▲589(13.32%)14248▲2343(19.68%)0.127594
2月台指9000賣權33▲13.12%4182▲473(12.75%)12515▲1313(11.72%)0.139984
2月台指8900賣權22.5▲0.52.27%3912▲513(15.09%)12467▲1412(12.77%)0.146820
2月台指8800賣權14.5▼-0.5-3.33%2552▼-130(-4.85%)9807▲639(6.97%)0.154755
2月台指9400買權72▼-11-13.25%6832▲3134(84.75%)9251▲1260(15.77%)0.092560
2月台指8700賣權9.7▼-0.3-3%1433▼-1156(-44.65%)8825▲653(7.99%)0.163483
2017-01-18
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 27481 35857 -8376 189 1082 -893 22440 20135 2305 50110 57074 -6964
電指期 688 616 72 0 0 0 609 630 -21 1297 1246 51
金指期 885 1102 -217 0 0 0 522 634 -112 1407 1736 -329
台指買權 34160 27029 7131 0 0 0 119776 136962 -17186 153936 163991 -10055
台指賣權 35033 22038 12995 0 0 0 115075 130690 -15615 150108 152728 -2620
電指買權 1 23 -22 0 0 0 1067 1023 44 1068 1046 22
電指賣權 1 0 1 0 0 0 803 808 -5 804 808 -4
金指買權 0 0 0 0 0 0 838 832 6 838 832 6
金指賣權 0 4 -4 0 0 0 625 633 -8 625 637 -12
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期5105054303-32536963860788885095306
電指期173244-71215257-42257
金指期99158340811848213631818
台指買權28836138711496542560207192184190536
台指賣權2930037514-82144224255538-13296126317
電指買權251221302582553258
電指賣權339343-43633567367
金指買權3472786935433420357
金指賣權292318-263573543374
2017-01-18
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,341.97-12.56-0.13695.44196.02------
摩根現貨347.08-1.24-0.361.020.00------
電子指數375.88-0.010.00468.29155.72------
金融指數1,073.05-5.52-0.5147.3510.50------
櫃買指數125.280.770.62195.8244.94------
台指期近19,341.001.000.0152,47673,93337,8740-0.97
摩台指近1346.40-1.70-0.4989,79349,482190,435186,493-0.68
台電指近1375.850.850.231,2451,5091,260-262-0.03
台金指近11,073.20-4.80-0.451,1251,953686-4090.15
櫃買期近1125.201.050.8412180205-4-0.08
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-165.6816.12-149.56546251090-1855697
投信-16.64-0.34-16.98-4082617-115-40924
自營商39.28-1.8437.44-2603142-444-2905
合計-143.0413.94-129.1111961249-57711868
台股期貨 現貨 價差
0 9341.97 -9341.97
摩台指期 現貨 價差
0 346.58 -346.58
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
17:37 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5047.75 7.5 0.15 5040.5 5057.25 5037.25 198098 225165
17:37 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2265.5 2.75 0.12 2262 2268.5 2261.25 1540220 2792215
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
17:37 S&P500期指電子盤 CME 2266.8 4.1 0.18 2263.2 2268 2263.2 4074 60577
17:37 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 19766 23 0.12 19746 19791 19737 140716 130411
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
5:00 S&P500期指人工盤 CME 2262.7 -9.8 -0.43 2262 2266.5 2257.5 4074 60577
5:15 Nikkei225期指 CME 18775 -570 -2.95 18775 18775 18775 26786 28991
17:37 羅素2000期指 CME 1355.8 3.1 0.23 1352.7 1358.4 1352.7 144216 653119
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
17:32 德國DAX期指 EUREX 11561 3.5 0.03 11586.5 11606.5 11546 15965 136360
17:32 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3281 -- -- 3289 3294 3274 136105 3499287
17:32 法國CAC期指 MATIF 4850 -10 -0.21 4875.5 4881 4843.5 221401 352097
17:32 瑞士SMIX期指 EUREX 8217 4 0.05 8248 8255 8206 6537 218159
17:37 英國FTSE期指 LIFFE 7161 -2 -0.03 7150.5 7192 7148.5 21949 754388
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
17:32 恆生期指 HKFE 23118 -5 -0.02 23132 23132 23109 307 126886
17:37 日經225期指 SIMEX 18820 -- -- 18835 18855 18770 5393 205762
17:37 摩台指近1 SIMEX 346.4 -- -- 346.3 346.5 346 2661 170587
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨347.08-1.24-0.36%13:30
摩台指近1346.4-1.7-0.49%13:44
台指期近1934110.01%13:28
電子指數375.88-0.010%13:30
台電指近1375.850.850.23%13:29
金融指數1073.05-5.52-0.51%13:30
台金指近11073.2-4.8-0.45%13:29
小台指近1934110.01%13:29
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9333.62-20.91-0.22%13:30
不含電子13172.43-49.31-0.37%13:30
不含金融7891.82-13.53-0.17%13:30
台灣507026.84-28.69-0.41%13:30
集中電子375.54-0.35-0.09%13:30
集中金融1072.48-6.09-0.56%13:30
店頭加權125.260.750.6%13:30
不含金融170.81.210.71%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)72.15-0.15-0.213830
中100(0051)26.16089
元大電子(0053)29.88-0.12-0.452
元大台商50(0054)21.59-0.09-0.4224
寶金融(0055)14.42091
元大高股息(0056)23.42-0.02-0.09364
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 19826.77 -58.96 -0.30 05:42
NASDAQ指數 5538.73 -35.39 -0.63 05:05
S&P 500指數 2267.89 -6.75 -0.30 05:05
費城半導體指數 909.48 -15.19 -1.64 05:01
加拿大S&P TSX 15441.36 -37.93 -0.25 05:39
墨西哥IPC指數 46002.56 262.18 0.57 05:10
巴西Bovespa指數 64354.34 523.06 0.82 05:17
委內瑞拉IBC指數 31734.52 43.38 0.14 03:32
智利IPSA指數 4231.33 8.86 0.21 04:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3289.09 4.05 0.12 17:32
英國FTSE100指數 7228.92 8.54 0.12 17:32
德國Xetra DAX指數 11563.93 23.93 0.21 17:32
法國CAC40指數 4849.99 -9.70 -0.20 17:32
瑞士SMI市場指數 8309.12 5.02 0.06 17:32
奧地利 ATX指數 2648.30 -7.30 -0.27 17:32
俄羅斯RTS指數 1162.59 6.12 0.53 17:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 18894.37 80.84 0.43 14:05
南韓綜合指數 2070.54 -1.33 -0.06 17:01
台股加權 9341.97 -12.56 -0.13 13:30
香港恆生指數 23098.26 257.29 1.13 16:09
新加坡海峽指數 3000.22 -12.55 -0.42 17:10
馬來西亞綜合指數 1665.02 1.99 0.12 16:59
印度BSE30指數 27260.27 24.61 0.09 17:32
上証指數 3113.01 4.24 0.14 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油52.25-0.23-0.4405:23
連續月紐約天然氣3.36-0.05-1.4105:22
連續月紐約燃料油1.640.00-0.2705:22
連續月紐約黃金1,213.100.200.0205:23
連續月紐約白銀17.170.020.1305:23
連續月芝加哥小麥432.75-0.75-0.1705:22
連續月芝加哥玉米364.75-0.75-0.2105:22
連續月芝加哥黃豆1,066.75-2.50-0.2305:22
連續月紐約高級銅2.620.00-0.1005:22
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.586 -0.017
人民幣/台幣 4.6225 0.0102
美元/人民幣 6.8330 -0.0189
美元/港幣 7.75604 0.00077
美元指數 100.600 0.270
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