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敏感度分析
2017-05-26成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.720.777.539.2810,101.958.15
前日增減▼-0.79▼-0.78▼-0.46▲-0.46▼-6.54▲0.13
看多
33%
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33%
盤整
33%
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100%
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0%
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0%
2017-05-26
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指8200賣權0.3▲0.150%14▼-99(-87.61%)4386▼-2(-0.05%)
6月台指9600賣權6.8▲1.323.64%7379▼-5732(-43.72%)30797▲250(0.82%)0.117218
6月台指9800賣權18▲320%29734▲7612(34.41%)50542▲12275(32.08%)0.103546
6月台指9700賣權10▲1.416.28%10567▼-4863(-31.52%)36716▲4115(12.62%)0.108124
6月台指9500賣權4.3▲0.513.16%6915▼-1413(-16.97%)21604▼-432(-1.96%)0.124969
6月台指9900賣權30.5▲3.512.96%13401▼-11978(-47.20%)31823▲3376(11.87%)0.096405
6月台指0000賣權54▲510.2%15812▼-7807(-33.05%)25406▲2847(12.62%)0.096405
6月台指9300賣權2.3▲0.29.52%3488▲195(5.92%)14194▲259(1.86%)0.144501
6月台指9400賣權3.1▲0.26.9%4870▼-1905(-28.12%)15628▼-38(-0.24%)0.135162
6月台指9200賣權1.7▲0.16.25%2430▲575(31.00%)12802▲643(5.29%)0.155182
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指1200買權0.2▼-0.2-50%40▼-343(-89.56%)8266▲40(0.49%)0.146454
6月台指0400買權11▼-3-21.43%15700▼-17623(-52.89%)63872▲3218(5.31%)0.128204
6月台指0600買權2.4▼-0.6-20%7578▼-3186(-29.60%)22399▲1932(9.44%)0.128204
6月台指1000買權0.4▼-0.1-20%170▲28(19.72%)2456▲21(0.86%)0.735931
6月台指0200買權46▼-6-11.54%26067▼-11813(-31.19%)71699▲4286(6.36%)0.735931
6月台指0800買權0.8▼-0.1-11.11%1511▼-8(-0.53%)11024▲694(6.72%)0.999969
6月台指9100賣權1.3▼-0.1-7.14%720▼-421(-36.90%)6904▼-67(-0.96%)0.165314
6月台指0000買權147▼-10-6.37%13068▼-2875(-18.03%)34666▲1142(3.41%)0.165314
6月台指9900買權224▼-11-4.68%2774▼-1502(-35.13%)7407▼-257(-3.35%)0.072113
6月台指9700買權404▼-14-3.35%96▼-234(-70.91%)2005▼-6(-0.30%)0.000031
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指9800賣權18▲320%29734▲7612(34.41%)50542▲12275(32.08%)0.103546
6月台指0200買權46▼-6-11.54%26067▼-11813(-31.19%)71699▲4286(6.36%)0.103546
6月台指0000賣權54▲510.2%15812▼-7807(-33.05%)25406▲2847(12.62%)0.103546
6月台指0400買權11▼-3-21.43%15700▼-17623(-52.89%)63872▲3218(5.31%)0.128204
6月台指9900賣權30.5▲3.512.96%13401▼-11978(-47.20%)31823▲3376(11.87%)0.096405
6月台指0000買權147▼-10-6.37%13068▼-2875(-18.03%)34666▲1142(3.41%)0.096405
6月台指9700賣權10▲1.416.28%10567▼-4863(-31.52%)36716▲4115(12.62%)0.108124
6月台指0600買權2.4▼-0.6-20%7578▼-3186(-29.60%)22399▲1932(9.44%)0.108124
6月台指9600賣權6.8▲1.323.64%7379▼-5732(-43.72%)30797▲250(0.82%)0.117218
6月台指9500賣權4.3▲0.513.16%6915▼-1413(-16.97%)21604▼-432(-1.96%)0.124969
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指9800賣權18▲320%29734▲7612(34.41%)50542▲12275(32.08%)0.103546
6月台指9200賣權1.7▲0.16.25%2430▲575(31.00%)12802▲643(5.29%)0.155182
6月台指9300賣權2.3▲0.29.52%3488▲195(5.92%)14194▲259(1.86%)0.144501
6月台指1000買權0.4▼-0.1-20%170▲28(19.72%)2456▲21(0.86%)0.735931
6月台指7800賣權0.200%4▼-1(-20.00%)2992▲2(0.07%)0.735931
6月台指0800買權0.8▼-0.1-11.11%1511▼-8(-0.53%)11024▲694(6.72%)0.999969
6月台指9000買權1090▼-20-1.8%2▼-11(-84.62%)278▼-1(-0.36%)0.283112
6月台指7000賣權0.100%47▼-14(-22.95%)8360▲26(0.31%)0.283112
6月台指9200買權890▼-20-2.2%5▼-15(-75.00%)711▼-4(-0.56%)0.252777
6月台指9500買權595▼-15-2.46%44▼-28(-38.89%)787▼-7(-0.88%)0.000031
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
6月台指0200買權46▼-6-11.54%26067▼-11813(-31.19%)71699▲4286(6.36%)
6月台指0400買權11▼-3-21.43%15700▼-17623(-52.89%)63872▲3218(5.31%)0.128204
6月台指9800賣權18▲320%29734▲7612(34.41%)50542▲12275(32.08%)0.103546
6月台指9700賣權10▲1.416.28%10567▼-4863(-31.52%)36716▲4115(12.62%)0.108124
6月台指0000買權147▼-10-6.37%13068▼-2875(-18.03%)34666▲1142(3.41%)0.108124
6月台指9900賣權30.5▲3.512.96%13401▼-11978(-47.20%)31823▲3376(11.87%)0.096405
6月台指9600賣權6.8▲1.323.64%7379▼-5732(-43.72%)30797▲250(0.82%)0.117218
6月台指0000賣權54▲510.2%15812▼-7807(-33.05%)25406▲2847(12.62%)0.117218
6月台指0600買權2.4▼-0.6-20%7578▼-3186(-29.60%)22399▲1932(9.44%)0.117218
6月台指9500賣權4.3▲0.513.16%6915▼-1413(-16.97%)21604▼-432(-1.96%)0.124969
2017-05-26
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 30892 36055 -5163 42 244 -202 13269 14889 -1620 44203 51188 -6985
電指期 520 570 -50 0 0 0 168 165 3 688 735 -47
金指期 742 730 12 1 0 1 235 307 -72 978 1037 -59
台指買權 20034 15935 4099 0 0 0 97979 96915 1064 118013 112850 5163
台指賣權 21447 15578 5869 0 0 0 130687 122535 8152 152134 138113 14021
電指買權 0 0 0 0 0 0 198 196 2 198 196 2
電指賣權 0 0 0 0 0 0 157 155 2 157 155 2
金指買權 0 0 0 0 0 0 125 75 50 125 75 50
金指賣權 0 0 0 0 0 0 145 144 1 145 144 1
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期4659147078-487629345270310231106198
電指期9531347-39411251378-2531389
金指期11212245-112413452459-11143165
台指買權7364933770398791102875583454453243256
台指賣權8383787914-4077113182143153-29971353647
電指買權89474514995285894957
電指賣權699695480978821814
金指買權6976296872769037786
金指賣權652768-116759806-47820
2017-05-26
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,101.95-6.54-0.06820.42-0.11------
摩根現貨379.05-0.15-0.041.020.00------
電子指數422.55-0.41-0.10562.18-15.14------
金融指數1,111.39-2.54-0.2363.0113.23------
櫃買指數134.76-0.14-0.10229.72-51.06------
台指期近110,093.00-14.00-0.14110,231101,58797,109-4,685-8.95
摩台指近1378.60-0.60-0.1614,17686,94430,649-40,402-0.45
台電指近1422.30-0.60-0.141,8822,0204,441-56-0.25
台金指近11,109.80-4.00-0.362,3092,3923,165-47-1.59
櫃買期近1134.45-0.70-0.52255352-13-0.31
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-105.1916.34-88.85637042455-179364366
投信-6.34-7.97-14.31-349759-94-35060
自營商-48.45-4.39-52.85-3689928-115-2876
合計-159.983.97-156.01250403392-200226430
台股期貨 現貨 價差
0 10101.95 -10101.95
摩台指期 現貨 價差
0 378.03 -378.03
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5795.5 13.5 0.23 5781.25 5796.5 5772.75 239940 273737
5:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2414.75 1.25 0.05 2413 2415.75 2408 1315611 3036957
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:00 S&P500期指電子盤 CME 2413.8 0.4 0.02 2412.9 2414.8 2408.4 3367 79627
5:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 21069 6 0.03 21055 21076 21020 113070 119082
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:00 S&P500期指人工盤 CME 2413.8 0.4 0.02 2411.5 2415.2 2411 3367 79627
4:15 Nikkei225期指 CME 19715 -100 -0.5 19715 19715 19715 10890 40278
6:00 羅素2000期指 CME 1379.9 -1 -0.07 1381 1383.8 1373.5 112407 565542
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:03 德國DAX期指 EUREX 12591.5 -21.5 -0.17 12593.5 12610 12526 65444 141087
4:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3564 -2 -0.06 3562 3565 3530 711823 3986693
3:59 法國CAC期指 MATIF 5298.5 4 0.08 5290.5 5299 5240.5 74890 412922
4:03 瑞士SMIX期指 EUREX 9036 4 0.04 9030 9054 9006 26853 196619
4:00 英國FTSE期指 LIFFE 7531.5 30.5 0.41 7504 7538.5 7494 0 771770
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
1:14 恆生期指 HKFE 25627 2 0.01 25620 25664 25576 6718 33724
4:50 日經225期指 SIMEX 19715 10 0.05 19680 19720 19590 22069 234199
4:50 摩台指近1 SIMEX 376.7 0.5 0.13 376.2 376.7 376.1 5015 210432
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨379.05-0.15-0.04%13:30
摩台指近1376.50.30.08%01:59
台指期近110093-14-0.14%13:45
電子指數422.55-0.41-0.1%13:30
台電指近1422.3-0.6-0.14%13:44
金融指數1111.39-2.54-0.23%13:30
台金指近11109.8-4-0.36%13:44
小台指近110094-13-0.13%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10081.95-26.54-0.26%13:29
不含電子13593.41-20.84-0.15%13:29
不含金融8580.38-20.15-0.23%13:29
台灣507682.45-2.17-0.03%13:29
集中電子421.48-1.48-0.35%13:29
集中金融1108.85-5.08-0.46%13:29
店頭加權134.77-0.13-0.1%13:30
不含金融190.85-0.24-0.13%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)76.95-0.05-0.064013
中100(0051)28.25010
元大電子(0053)33.50-0.06-0.1814
元大台商50(0054)23.920.010.042
寶金融(0055)15.01058
元大高股息(0056)24.890.080.322784
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 21080.28 -2.67 -0.01 04:44
NASDAQ指數 6210.19 4.93 0.08 04:00
S&P 500指數 2415.82 0.75 0.03 04:04
費城半導體指數 1084.85 4.10 0.38 04:01
加拿大S&P TSX 15416.93 6.20 0.04 04:37
墨西哥IPC指數 49674.92 264.00 0.53 05:34
巴西Bovespa指數 64085.41 858.62 1.36 04:11
委內瑞拉IBC指數 73959.10 -165.79 -0.22 03:11
智利IPSA指數 4886.44 14.08 0.29 04:19
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3228.26 -6.79 -0.21 05:43
英國FTSE100指數 7547.63 29.92 0.40 21:50
德國Xetra DAX指數 12602.18 -19.54 -0.15 00:46
法國CAC40指數 5336.64 -0.52 -0.01 00:16
瑞士SMI市場指數 9042.03 6.94 0.08 00:22
奧地利 ATX指數 3209.58 5.28 0.16 01:16
俄羅斯RTS指數 1073.04 -10.48 -0.97 21:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19686.84 -126.29 -0.64 14:05
南韓綜合指數 2355.30 12.37 0.53 14:32
台股加權 10101.95 -6.54 -0.06 13:30
香港恆生指數 25639.27 8.49 0.03 16:09
新加坡海峽指數 3219.42 -14.95 -0.46 17:10
馬來西亞綜合指數 1772.30 -1.66 -0.09 16:59
印度BSE30指數 30983.27 233.24 0.76 18:00
上証指數 3110.06 2.23 0.07 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油49.870.971.9805:00
連續月紐約天然氣3.240.051.6305:00
連續月紐約燃料油1.570.021.0605:00
連續月紐約黃金1,266.7010.300.8205:00
連續月紐約白銀17.340.150.8505:00
連續月芝加哥小麥438.758.001.8604:20
連續月芝加哥玉米373.754.501.2204:57
連續月芝加哥黃豆926.00-13.50-1.4404:02
連續月紐約高級銅2.57-0.03-1.1205:00
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.122 0.038
人民幣/台幣 4.3958 0.0160
美元/人民幣 6.8524 -0.0164
美元/港幣 7.79294 0.00000
美元指數 97.401 0.153
歐元/美元 1.11770 -0.00310
美元/日圓 111.310 -0.502
英鎊/美元 1.2799 -0.0137
美元/瑞郎 0.97210 -0.00076
澳幣/美元 0.74446 -0.00099

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