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敏感度分析
2016-12-02成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.760.7410.9014.569,189.4915.54
前日增減▼-0.62▼-0.74▲0.16▲0.16▼-74.04▼-0.02
看多
60%
看空
20%
盤整
20%
看多
0%
看空
100%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
看多
0%
看空
0%
盤整
0%
2016-12-05
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9700賣權565▲254.63%6▼-25(-80.65%)1470(0.00%)0.338104
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指7000賣權0.1▼-0.2-66.67%5▼-6(-54.55%)51140(0.00%)
12月台指7400賣權0.4▼-0.2-33.33%12▼-13(-52.00%)48410(0.00%)0.359955
12月台指0200買權0.2▼-0.1-33.33%2▼-4(-66.67%)12390(0.00%)0.359955
12月台指7500賣權0.5▼-0.2-28.57%226▲174(334.62%)37610(0.00%)0.349396
12月台指8700賣權13▼-4-23.53%2861▼-2773(-49.22%)219550(0.00%)0.190033
12月台指8500賣權6.6▼-1.8-21.43%1320▼-4355(-76.74%)170280(0.00%)0.213959
12月台指7300賣權0.4▼-0.1-20%2▼-5(-71.43%)20480(0.00%)0.380890
12月台指8600賣權9.4▼-2.1-18.26%2781▼-2300(-45.27%)218820(0.00%)0.202789
12月台指8300賣權3.6▼-0.8-18.18%2291▲368(19.14%)138990(0.00%)0.238922
12月台指7700賣權0.9▼-0.2-18.18%282▲226(403.57%)53400(0.00%)0.318390
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9400買權18▼-1.5-7.69%10231▼-6285(-38.05%)389290(0.00%)0.113556
12月台指9100賣權77▼-7-8.33%8432▼-8240(-49.42%)164550(0.00%)0.152313
12月台指9300買權42▼-3.5-7.69%7565▼-9704(-56.19%)277160(0.00%)0.116486
12月台指9200買權83▼-4-4.6%6984▼-4735(-40.40%)172920(0.00%)0.121185
12月台指9000賣權48.5▼-6.5-11.82%6637▼-10016(-60.15%)192320(0.00%)0.161285
12月台指8800賣權20▼-4-16.67%5954▼-9067(-60.36%)269990(0.00%)0.178131
12月台指8900賣權31.5▼-5-13.7%5702▼-11754(-67.34%)325380(0.00%)0.169342
12月台指9200賣權119▼-6-4.8%5368▼-5223(-49.32%)111440(0.00%)0.149445
12月台指9500買權6.7▼-0.4-5.63%4966▼-10213(-67.28%)296500(0.00%)0.112701
12月台指9100買權142▼-7-4.7%3067▼-1446(-32.04%)70980(0.00%)0.125153
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9000買權214▼-7-3.17%1787▲780(77.46%)58500(0.00%)0.128876
12月台指8300賣權3.6▼-0.8-18.18%2291▲368(19.14%)138990(0.00%)0.238922
12月台指7700賣權0.9▼-0.2-18.18%282▲226(403.57%)53400(0.00%)0.318390
12月台指8100賣權2▼-0.4-16.67%2304▲218(10.45%)72260(0.00%)0.262665
12月台指7100賣權0.300%200▲218(10.45%)12950(0.00%)0.262665
12月台指7800賣權1.1▼-0.1-8.33%261▲195(295.45%)63600(0.00%)0.305511
12月台指7900賣權1.3▼-0.2-13.33%354▲176(98.88%)61120(0.00%)0.288483
12月台指7500賣權0.5▼-0.2-28.57%226▲174(334.62%)37610(0.00%)0.349396
12月台指7200賣權0.400%130▲125(2,500.00%)37170(0.00%)0.386871
12月台指7600賣權0.8▼-0.1-11.11%240▲17(7.62%)67500(0.00%)0.332489
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
12月台指9400買權18▼-1.5-7.69%10231▼-6285(-38.05%)389290(0.00%)0.113556
12月台指8900賣權31.5▼-5-13.7%5702▼-11754(-67.34%)325380(0.00%)0.169342
12月台指9500買權6.7▼-0.4-5.63%4966▼-10213(-67.28%)296500(0.00%)0.112701
12月台指9300買權42▼-3.5-7.69%7565▼-9704(-56.19%)277160(0.00%)0.116486
12月台指8800賣權20▼-4-16.67%5954▼-9067(-60.36%)269990(0.00%)0.178131
12月台指8700賣權13▼-4-23.53%2861▼-2773(-49.22%)219550(0.00%)0.190033
12月台指8600賣權9.4▼-2.1-18.26%2781▼-2300(-45.27%)218820(0.00%)0.202789
12月台指9600買權2.5▼-0.3-10.71%2854▼-7031(-71.13%)202360(0.00%)0.117035
12月台指8200賣權2.8▼-0.5-15.15%713▼-1635(-69.63%)200490(0.00%)0.251251
12月台指9000賣權48.5▼-6.5-11.82%6637▼-10016(-60.15%)192320(0.00%)0.161285
2016-12-02
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 28418 37399 -8981 207 1178 -971 18342 15152 3190 46967 53729 -6762
電指期 679 1081 -402 1 0 1 604 441 163 1284 1522 -238
金指期 1225 1196 29 0 0 0 296 425 -129 1521 1621 -100
台指買權 35168 29837 5331 0 0 0 91612 113261 -21649 126780 143098 -16318
台指賣權 45415 34813 10602 0 0 0 128654 114257 14397 174069 149070 24999
電指買權 0 0 0 0 0 0 174 172 2 174 172 2
電指賣權 0 5 -5 0 0 0 184 99 85 184 104 80
金指買權 0 21 -21 0 0 0 152 104 48 152 125 27
金指賣權 0 20 -20 0 0 0 285 201 84 285 221 64
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期56679550181661788066343115375111423
電指期2982603834431133370
金指期118056261814978406572851
台指買權7030529075412301009464946951477221006
台指賣權5374688991-3524586183124977-38794323120
電指買權1246102022614311347841469
電指賣權10831215-13213191331-121369
金指買權1207110110613851361241534
金指賣權19332023-9023542333212589
2016-12-05
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,189.49-74.04-0.80642.8218.76------
摩根現貨341.760.000.001.020.00------
電子指數364.48-5.12-1.39403.4661.67------
金融指數1,073.931.280.1269.64-4.69------
櫃買指數122.08-0.68-0.55153.95-1.06------
台指期近19,165.00-95.00-1.04118,365107,725106,636-6,862-24.49
摩台指近1341.40-4.40-1.2938,27030,5053700-0.36
台電指近1363.65-5.80-1.593,3682,2684,322122-0.83
台金指近11,069.00-4.20-0.393,6593,7102,851-154-4.93
櫃買期近1121.90-0.90-0.7482740-0.18
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-185.8-99.83-285.6470867137737272616
投信-18.120.24-17.88-41388-497-272-42157
自營商42.47-6.8435.63-3572839287-2446
合計-161.45-106.43-267.8825907171938728013
台股期貨 現貨 價差
0 9176.59 -9176.59
摩台指期 現貨 價差
0 341.52 -341.52
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
10:05 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 4728.5 -10 -0.21 4719 4728.75 4701.5 235325 248330
10:05 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2188.25 -3.75 -0.17 2184 2188.5 2179 1682042 2926701
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
10:05 S&P500期指電子盤 CME 2185.5 -6.6 -0.3 2181.8 2185.5 2180 3572 83811
10:05 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 19148 -10 -0.05 19110 19152 19083 136560 139531
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:04 S&P500期指人工盤 CME 2192.1 -- -- 2192 2197 2187.3 3572 83811
5:02 Nikkei225期指 CME 18375 -75 -0.41 18375 18375 18375 11965 34133
11:05 羅素2000期指 CME 1313.1 -0.3 -0.02 1310 1313.1 1307 74128 348650
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
0:52 德國DAX期指 EUREX 10528.5 17.5 0.17 10471 10545 10400 106381 129936
0:52 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3014 -10 -0.33 3010 3024 2982 1207252 3488632
7:50 法國CAC期指 MATIF 4524.5 -34 -0.75 4534 4544 4486.5 115572 291104
0:52 瑞士SMIX期指 EUREX 7788 33 0.43 7736 7798 7691 39604 212174
10:05 英國FTSE期指 LIFFE 6704 -35.5 -0.53 6696 6704 6687.5 509 734100
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
10:00 恆生期指 HKFE 22550 -25 -0.11 22555 22710 22461 37544 141746
10:05 日經225期指 SIMEX 18325 5 0.03 18340 18410 18245 56593 215484
10:05 摩台指近1 SIMEX 341.2 -0.2 -0.06 341.2 342.8 339.4 27532 207049
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨341.57-0.19-0.06%10:17
摩台指近1341.60.20.06%10:16
台指期近1916410.01%10:17
電子指數364.660.180.05%10:17
台電指近1363.70.150.04%10:17
金融指數1072.98-0.95-0.09%10:17
台金指近11071.41.80.17%10:17
小台指近1916520.02%10:17
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9176.59-12.9-0.14%10:18
不含電子13132.59-47.97-0.36%10:18
不含金融7737.7-11.95-0.15%10:18
台灣506923.14-2.39-0.03%10:18
集中電子364.70.220.06%10:18
集中金融1073.38-0.55-0.05%10:18
店頭加權122.450.370.3%10:18
不含金融162.990.940.58%10:18
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)71.10-0.10-0.14817
中100(0051)25.4403
元大電子(0053)29.00-0.21-0.727
元大台商50(0054)20.81-0.09-0.434
寶金融(0055)14.430115
元大高股息(0056)23.06-0.07-0.3771
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 19170.42 -21.51 -0.11 05:54
NASDAQ指數 5255.65 4.54 0.09 05:00
S&P 500指數 2191.95 0.87 0.04 05:04
費城半導體指數 847.70 10.91 1.30 05:02
加拿大S&P TSX 15052.52 24.99 0.17 07:05
墨西哥IPC指數 44555.26 -329.60 -0.73 06:12
巴西Bovespa指數 60316.13 809.59 1.36 06:23
委內瑞拉IBC指數 38483.35 2163.15 5.96 02:46
智利IPSA指數 4202.99 5.51 0.13 07:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3015.13 -15.85 -0.52 06:18
英國FTSE100指數 6730.72 -22.21 -0.33 23:35
德國Xetra DAX指數 10513.35 -20.70 -0.20 04:59
法國CAC40指數 4528.82 -31.79 -0.70 01:16
瑞士SMI市場指數 7784.01 4.90 0.06 06:28
奧地利 ATX指數 2501.74 -21.68 -0.86 02:20
俄羅斯RTS指數 1050.21 2.78 0.27 23:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 18327.02 -99.06 -0.54 10:16
南韓綜合指數 1968.86 -1.75 -0.09 10:16
台股加權 9175.64 -13.85 -0.15 10:17
香港恆生指數 22546.09 -18.73 -0.08 10:01
新加坡海峽指數 2919.30 -0.07 0.00 10:06
馬來西亞綜合指數 1628.05 -0.91 -0.06 09:01
印度BSE30指數 26230.66 -329.26 -1.24 18:00
上証指數 3218.78 -25.06 -0.77 10:15
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油51.22-0.46-0.8910:05
連續月紐約天然氣3.470.030.9910:05
連續月紐約燃料油1.65-0.01-0.7110:05
連續月紐約黃金1,173.90-3.90-0.3310:05
連續月紐約白銀16.73-0.11-0.6410:06
連續月芝加哥小麥407.253.000.7410:05
連續月芝加哥玉米349.001.750.5010:05
連續月芝加哥黃豆1,034.006.500.6310:05
連續月紐約高級銅2.650.020.8410:05
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.997 0.074
人民幣/台幣 4.6443 0.0063
美元/人民幣 6.8895 0.0065
美元/港幣 7.75547 0.00017
美元指數 101.420 0.650
歐元/美元 1.05636 -0.00996
美元/日圓 113.761 0.295
英鎊/美元 1.2677 -0.0047
美元/瑞郎 1.01570 0.00580
澳幣/美元 0.74319 -0.00222

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