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敏感度分析
2017-06-23成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.920.851.6617.8810,377.707.07
前日增減▼-0.86▼-0.86▲0.23▲0.23▼-21.36▼-0.03
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0%
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2017-06-23
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
7月台指8100賣權0.3▲0.2200%210▲119(130.77%)18440(0.00%)
7月台指9800賣權11.5▲1.515%3538▼-8071(-69.52%)21483▲554(2.65%)0.142792
7月台指9900賣權18▲212.5%6196▼-6650(-51.77%)18472▲2045(12.45%)0.139923
7月台指0000賣權31.5▲310.53%7666▼-6180(-44.63%)23144▲2347(11.29%)0.139923
7月台指0100賣權53▲510.42%6557▼-8189(-55.53%)14245▲821(6.12%)0.139923
7月台指0200賣權90▲89.76%5982▼-4152(-40.97%)10203▲1605(18.67%)0.139923
7月台指9400賣權2.6▲0.28.33%1231▼-650(-34.56%)7969▲330(4.32%)0.171906
7月台指9700賣權7.5▲0.57.14%4065▼-4263(-51.19%)16777▲1167(7.48%)0.148895
7月台指0400賣權216▲146.93%795▼-262(-24.79%)783▲164(26.49%)0.148895
7月台指9600賣權5▲0.36.38%2203▼-3472(-61.18%)14168▲109(0.78%)0.155914
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
7月台指8600賣權0.5▼-0.2-28.57%26▲9(52.94%)1024▲26(2.61%)
7月台指1000買權0.6▼-0.2-25%74▲3(4.23%)1298▼-78(-5.67%)0.639130
7月台指1400買權0.3▼-0.1-25%2▼-4(-66.67%)1100▲2(0.18%)0.639130
7月台指0700買權3.3▼-0.9-21.43%1391▼-1626(-53.89%)3880▲697(21.90%)0.639130
7月台指0600買權7▼-1.6-18.6%5217▼-2641(-33.61%)14757▲1949(15.22%)0.639130
7月台指0400買權30.5▼-6-16.44%10052▼-10364(-50.76%)38254▲459(1.21%)0.598175
7月台指0800買權1.8▼-0.3-14.29%812▼-1270(-61.00%)4815▲301(6.67%)0.598175
7月台指0500買權15.5▼-2.5-13.89%4770▼-5797(-54.86%)13304▲1159(9.54%)0.690094
7月台指8800賣權0.7▼-0.1-12.5%107▼-20(-15.75%)2812▲52(1.88%)0.230316
7月台指0300買權60▼-8-11.76%8519▼-5267(-38.21%)21153▲742(3.64%)0.230316
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
7月台指0400買權30.5▼-6-16.44%10052▼-10364(-50.76%)38254▲459(1.21%)0.598175
7月台指0200買權104▼-10-8.77%8567▼-6837(-44.38%)20794▼-526(-2.47%)0.598175
7月台指0300買權60▼-8-11.76%8519▼-5267(-38.21%)21153▲742(3.64%)0.598175
7月台指0000賣權31.5▲310.53%7666▼-6180(-44.63%)23144▲2347(11.29%)0.598175
7月台指0100賣權53▲510.42%6557▼-8189(-55.53%)14245▲821(6.12%)0.598175
7月台指9900賣權18▲212.5%6196▼-6650(-51.77%)18472▲2045(12.45%)0.139923
7月台指0200賣權90▲89.76%5982▼-4152(-40.97%)10203▲1605(18.67%)0.139923
7月台指0600買權7▼-1.6-18.6%5217▼-2641(-33.61%)14757▲1949(15.22%)0.139923
7月台指0500買權15.5▼-2.5-13.89%4770▼-5797(-54.86%)13304▲1159(9.54%)0.690094
7月台指9700賣權7.5▲0.57.14%4065▼-4263(-51.19%)16777▲1167(7.48%)0.148895
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
7月台指8300賣權0.300%372▲365(5,214.29%)7420(0.00%)
7月台指8900賣權0.900%448▲222(98.23%)2476▲12(0.49%)0.227692
7月台指9100賣權1.400%443▲220(98.65%)3101▲80(2.65%)0.201752
7月台指8400賣權0.400%137▲136(13,600.00%)1043▼-24(-2.25%)0.201752
7月台指8100賣權0.3▲0.2200%210▲119(130.77%)18440(0.00%)0.201752
7月台指2000買權0.100%20▲119(130.77%)15▲0(0%)0.201752
7月台指1200買權0.400%27▲12(80.00%)86980(0.00%)0.516083
7月台指8600賣權0.5▼-0.2-28.57%26▲9(52.94%)1024▲26(2.61%)0.516083
7月台指1000買權0.6▼-0.2-25%74▲3(4.23%)1298▼-78(-5.67%)0.639130
7月台指0800賣權585▲152.63%3▲3(4.23%)269▲1(0.37%)0.639130
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
7月台指0400買權30.5▼-6-16.44%10052▼-10364(-50.76%)38254▲459(1.21%)0.598175
7月台指0000賣權31.5▲310.53%7666▼-6180(-44.63%)23144▲2347(11.29%)0.598175
7月台指9800賣權11.5▲1.515%3538▼-8071(-69.52%)21483▲554(2.65%)0.142792
7月台指0300買權60▼-8-11.76%8519▼-5267(-38.21%)21153▲742(3.64%)0.142792
7月台指0200買權104▼-10-8.77%8567▼-6837(-44.38%)20794▼-526(-2.47%)0.142792
7月台指9900賣權18▲212.5%6196▼-6650(-51.77%)18472▲2045(12.45%)0.139923
7月台指9700賣權7.5▲0.57.14%4065▼-4263(-51.19%)16777▲1167(7.48%)0.148895
7月台指0600買權7▼-1.6-18.6%5217▼-2641(-33.61%)14757▲1949(15.22%)0.148895
7月台指0100賣權53▲510.42%6557▼-8189(-55.53%)14245▲821(6.12%)0.148895
7月台指9600賣權5▲0.36.38%2203▼-3472(-61.18%)14168▲109(0.78%)0.155914
2017-06-23
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 31744 32473 -729 875 89 786 11575 13580 -2005 44194 46142 -1948
電指期 806 860 -54 4 0 4 163 137 26 973 997 -24
金指期 490 627 -137 0 0 0 143 165 -22 633 792 -159
台指買權 26309 23007 3302 0 0 0 78615 79788 -1173 104924 102795 2129
台指賣權 23516 19786 3730 0 0 0 102443 92137 10306 125959 111923 14036
電指買權 0 0 0 0 0 0 165 163 2 165 163 2
電指賣權 0 0 0 0 0 0 103 109 -6 103 109 -6
金指買權 0 0 0 0 0 0 99 164 -65 99 164 -65
金指賣權 0 0 0 0 0 0 96 113 -17 96 113 -17
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期4263243299-6675622850294593492118
電指期11842094-91015412199-6582213
金指期11532118-96513822343-9612966
台指買權42852343878465620685000312065150713
台指賣權2606436464-104003960257328-17726181988
電指買權8527728088386617885
電指賣權5995128763662610639
金指買權772960-1889211052-1311098
金指賣權252304-52290315-25315
2017-06-23
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,377.70-21.36-0.21795.99-22.79------
摩根現貨391.89-0.59-0.151.020.00------
電子指數440.03-1.06-0.24597.32-1.78------
金融指數1,116.11-1.80-0.1641.85-8.28------
櫃買指數136.18-0.47-0.34208.36-32.47------
台指期近110,215.00-16.00-0.16106,910127,93886,643802-162.70
摩台指近1389.30-0.60-0.1566,18963,506225,8665,552-2.59
台電指近1433.80-0.75-0.172,1773,4633,0262-6.23
台金指近11,101.60-2.60-0.241,3641,9072,966109-14.51
櫃買期近1135.550.050.04824637-0.63
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-20.49-29.27-49.76569161232-144056708
投信16.27-2.7813.49-3199313-88-32068
自營商-54.6112.34-42.27-5376296-51-5131
合計-58.83-19.71-78.54195471541-157919509
台股期貨 現貨 價差
0 10377.7 -10377.7
摩台指期 現貨 價差
0 392.03 -392.03
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
5:00 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5805.5 19.75 0.34 5785.5 5815.5 5763 233021 283005
5:00 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2432 0.25 0.01 2431.25 2438.75 2428.25 1056822 2820925
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
5:00 S&P500期指電子盤 CME 2432.4 0.6 0.02 2432 2437.8 2429 994 39640
5:00 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 21315 -33 -0.15 21350 21376 21282 100300 127327
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:00 S&P500期指人工盤 CME 2434.9 3.1 0.13 2432.7 2438 2428.5 994 39640
4:15 Nikkei225期指 CME 20130 -5 -0.02 20130 20130 20130 6516 36985
5:48 羅素2000期指 CME 1413.5 9 0.64 1406 1416 1400.3 95748 585228
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:03 德國DAX期指 EUREX 12723 -74 -0.58 12785 12788.5 12665.5 68980 135882
4:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3535 -15 -0.42 3545 3547 3518 661012 3531195
3:59 法國CAC期指 MATIF 5262.5 -14 -0.27 5271 5281 5241 70325 368589
23:36 瑞士SMIX期指 EUREX 8903.3 68.3 0.77 8892 8922 8879 1801 62774
4:00 英國FTSE期指 LIFFE 7366.5 -13.5 -0.18 7362 7380.5 7333 0 793413
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:52 恆生期指 HKFE 25666 29 0.11 25637 25669 25582 8565 137642
4:50 日經225期指 SIMEX 20085 10 0.05 20080 20100 20040 11394 204985
4:50 摩台指近1 SIMEX 389 -0.3 -0.08 389.3 389.7 388.2 31090 225866
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨391.89-0.59-0.15%13:30
摩台指近1389.40.10.03%01:57
台指期近110215-16-0.16%13:45
電子指數440.03-1.06-0.24%13:30
台電指近1433.8-0.75-0.17%13:44
金融指數1116.11-1.8-0.16%13:30
台金指近11101.6-2.6-0.24%13:44
小台指近110214-17-0.17%13:45
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10379.83-19.23-0.18%13:30
不含電子13741.21-23.92-0.17%13:30
不含金融8863.35-15.97-0.18%13:30
台灣507944.16-12.17-0.15%13:30
集中電子440.23-0.86-0.19%13:30
集中金融1115.44-2.47-0.22%13:30
店頭加權136.22-0.43-0.31%13:30
不含金融194.08-0.96-0.49%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)79.70-0.05-0.068509
中100(0051)29.09067
元大電子(0053)35.00-0.03-0.0947
元大台商50(0054)24.89-0.05-0.2175
寶金融(0055)15.10044
元大高股息(0056)25.48-0.08-0.31989
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 21394.76 -2.53 -0.01 04:38
NASDAQ指數 6265.25 28.56 0.46 04:00
S&P 500指數 2438.31 3.81 0.16 04:07
費城半導體指數 1088.48 3.52 0.32 04:03
加拿大S&P TSX 15319.56 99.66 0.65 04:33
墨西哥IPC指數 48980.78 -36.65 -0.07 05:06
巴西Bovespa指數 61087.14 -185.08 -0.30 04:12
委內瑞拉IBC指數 120565.95 -253.83 -0.21 03:25
智利IPSA指數 4766.20 9.25 0.19 04:09
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3191.74 -8.42 -0.26 05:34
英國FTSE100指數 7424.13 -15.16 -0.20 18:13
德國Xetra DAX指數 12733.41 -60.59 -0.47 05:10
法國CAC40指數 5266.12 -15.81 -0.30 00:16
瑞士SMI市場指數 9032.89 -18.38 -0.20 00:24
奧地利 ATX指數 3058.09 -21.75 -0.71 01:26
俄羅斯RTS指數 988.93 10.48 1.07 18:13
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 20132.67 22.16 0.11 14:00
南韓綜合指數 2378.60 8.23 0.35 14:35
台股加權 10377.70 -21.36 -0.21 13:30
香港恆生指數 25670.05 -4.48 -0.02 16:09
新加坡海峽指數 3209.47 -6.08 -0.19 17:10
馬來西亞綜合指數 1779.45 2.02 0.11 16:59
印度BSE30指數 31138.21 -152.53 -0.49 18:00
上証指數 3157.87 10.42 0.33 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油43.170.431.0105:00
連續月紐約天然氣2.920.030.9305:00
連續月紐約燃料油1.380.000.3605:00
連續月紐約黃金1,257.808.400.6705:00
連續月紐約白銀16.670.160.9805:00
連續月芝加哥小麥460.00-1.25-0.2704:22
連續月芝加哥玉米359.00-3.75-1.0304:53
連續月芝加哥黃豆905.501.500.1704:43
連續月紐約高級銅2.630.031.0205:00
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.400 -0.042
人民幣/台幣 4.4480 -0.0058
美元/人民幣 6.8344 -0.0004
美元/港幣 7.79939 0.00059
美元指數 97.304 -0.289
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