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敏感度分析
2017-04-26成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.750.779.049.589,856.459.62
前日增減▼-0.76▼-0.81▲0.51▲0.51▲14.74▲0.64
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2017-04-26
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0600買權0.6▲0.250%503▲91(22.09%)5461▼-172(-3.05%)
5月台指0400買權1.9▲0.646.15%4772▲2940(160.48%)16910▼-98(-0.58%)0.102814
5月台指0200買權6▲1.842.86%18637▲10097(118.23%)34997▲5705(19.48%)0.102814
5月台指0000買權30▲730.43%25235▼-3395(-11.86%)43089▲2935(7.31%)0.102814
5月台指9900買權60▲1020%24900▼-5677(-18.57%)28137▼-3404(-10.79%)0.089142
5月台指8200賣權0.6▲0.120%170▲30(21.43%)1893▲40(2.16%)0.273895
5月台指8300賣權0.7▲0.116.67%188▼-57(-23.27%)2781▼-32(-1.14%)0.265717
5月台指9800買權113▲1414.14%17857▼-10670(-37.40%)20075▼-2500(-11.07%)0.091644
5月台指9700買權183▲1911.59%4622▼-5098(-52.45%)13051▼-1016(-7.22%)0.097076
5月台指8800賣權2.3▲0.29.52%2895▼-3035(-51.18%)15549▲1489(10.59%)0.209320
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指9500賣權14.5▼-3.5-19.44%13147▼-10272(-43.86%)27490▲2645(10.65%)0.118988
5月台指9600賣權24▼-5.5-18.64%18916▼-2307(-10.87%)25476▲2306(9.95%)0.110077
5月台指9700賣權41.5▼-8.5-17%17098▼-5172(-23.22%)17578▲2913(19.86%)0.102875
5月台指9800賣權70▼-14-16.67%14789▲3559(31.69%)16082▲2769(20.80%)0.097076
5月台指9400賣權9.4▼-1.6-14.55%14082▲106(0.76%)24257▲425(1.78%)0.128632
5月台指9300賣權6.5▼-0.9-12.16%9783▼-3411(-25.85%)20050▼-1294(-6.06%)0.140167
5月台指9900賣權120▼-15-11.11%5522▲2342(73.65%)4073▲842(26.06%)0.094513
5月台指8400賣權0.9▼-0.1-10%226▲47(26.26%)2493▲158(6.77%)0.256012
5月台指0000賣權189▼-19-9.13%1637▲466(39.80%)1333▲24(1.83%)0.256012
5月台指0600賣權740▼-50-6.33%7▲6(600.00%)17▲7(70.00%)0.256012
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0000買權30▲730.43%25235▼-3395(-11.86%)43089▲2935(7.31%)
5月台指9900買權60▲1020%24900▼-5677(-18.57%)28137▼-3404(-10.79%)0.089142
5月台指9600賣權24▼-5.5-18.64%18916▼-2307(-10.87%)25476▲2306(9.95%)0.110077
5月台指0200買權6▲1.842.86%18637▲10097(118.23%)34997▲5705(19.48%)0.110077
5月台指9800買權113▲1414.14%17857▼-10670(-37.40%)20075▼-2500(-11.07%)0.091644
5月台指9700賣權41.5▼-8.5-17%17098▼-5172(-23.22%)17578▲2913(19.86%)0.102875
5月台指9800賣權70▼-14-16.67%14789▲3559(31.69%)16082▲2769(20.80%)0.097076
5月台指9400賣權9.4▼-1.6-14.55%14082▲106(0.76%)24257▲425(1.78%)0.128632
5月台指9500賣權14.5▼-3.5-19.44%13147▼-10272(-43.86%)27490▲2645(10.65%)0.118988
5月台指9300賣權6.5▼-0.9-12.16%9783▼-3411(-25.85%)20050▼-1294(-6.06%)0.140167
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0200買權6▲1.842.86%18637▲10097(118.23%)34997▲5705(19.48%)
5月台指9800賣權70▼-14-16.67%14789▲3559(31.69%)16082▲2769(20.80%)0.097076
5月台指0400買權1.9▲0.646.15%4772▲2940(160.48%)16910▼-98(-0.58%)0.102814
5月台指8700賣權2▲0.15.26%7297▲2817(62.88%)18130▲5179(39.99%)0.224823
5月台指9900賣權120▼-15-11.11%5522▲2342(73.65%)4073▲842(26.06%)0.094513
5月台指9100賣權3.700%7650▲1266(19.83%)12119▼-764(-5.93%)0.165558
5月台指0000賣權189▼-19-9.13%1637▲466(39.80%)1333▲24(1.83%)0.165558
5月台指8500賣權1.100%614▲268(77.46%)3884▲433(12.55%)0.243988
5月台指1000買權0.200%156▲268(77.46%)1010▼-128(-11.25%)0.243988
5月台指0200賣權365▼-23-5.93%420▲154(57.89%)368▲55(17.57%)0.243988
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
5月台指0000買權30▲730.43%25235▼-3395(-11.86%)43089▲2935(7.31%)
5月台指0200買權6▲1.842.86%18637▲10097(118.23%)34997▲5705(19.48%)
5月台指9900買權60▲1020%24900▼-5677(-18.57%)28137▼-3404(-10.79%)0.089142
5月台指9500賣權14.5▼-3.5-19.44%13147▼-10272(-43.86%)27490▲2645(10.65%)0.118988
5月台指9600賣權24▼-5.5-18.64%18916▼-2307(-10.87%)25476▲2306(9.95%)0.110077
5月台指9400賣權9.4▼-1.6-14.55%14082▲106(0.76%)24257▲425(1.78%)0.128632
5月台指9800買權113▲1414.14%17857▼-10670(-37.40%)20075▼-2500(-11.07%)0.091644
5月台指9300賣權6.5▼-0.9-12.16%9783▼-3411(-25.85%)20050▼-1294(-6.06%)0.140167
5月台指8700賣權2▲0.15.26%7297▲2817(62.88%)18130▲5179(39.99%)0.224823
5月台指9700賣權41.5▼-8.5-17%17098▼-5172(-23.22%)17578▲2913(19.86%)0.102875
2017-04-26
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 33325 32779 546 701 118 583 16304 18896 -2592 50330 51793 -1463
電指期 840 684 156 0 0 0 242 297 -55 1082 981 101
金指期 845 1014 -169 0 0 0 192 317 -125 1037 1331 -294
台指買權 39728 40126 -398 0 0 0 175028 190572 -15544 214756 230698 -15942
台指賣權 45564 33863 11701 0 0 0 195966 223015 -27049 241530 256878 -15348
電指買權 16 0 16 0 0 0 164 210 -46 180 210 -30
電指賣權 79 0 79 0 0 0 177 215 -38 256 215 41
金指買權 0 20 -20 0 0 0 184 141 43 184 161 23
金指賣權 0 0 0 0 0 0 154 147 7 154 147 7
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期4325847270-40125517953594158594734
電指期38327311043839642477
金指期8211180-3599891480-4912281
台指買權465772762418953714054467026735173073
台指賣權4436076870-3251065738103920-38182244708
電指買權831765668848804891
電指賣權11341321-18714071438-311458
金指買權6456034268667016727
金指賣權593743-150735783-48800
2017-04-26
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權9,856.4514.740.15940.8886.84------
摩根現貨366.430.040.011.020.00------
電子指數405.270.580.14689.3657.57------
金融指數1,100.360.410.0470.11-3.01------
櫃買指數132.270.790.60245.5721.44------
摩台指近1366.400.600.16125,803138,081102,486-61,244-0.03
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資8.96111.71120.66506603150-56653244
投信11.49-0.510.99-34606-237-122-34965
自營商-57.74.63-53.06-1317484-496-1329
合計-37.25115.8478.59147373397-118416950
台股期貨 現貨 價差
0 9856.45 -9856.45
摩台指期 現貨 價差
0 366.21 -366.21
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
7:24 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5541.75 5.5 0.1 5535.25 5542.25 5534.25 172850 274049
7:24 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2384.75 2.5 0.1 2381.5 2385 2381.25 1324272 2935704
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
7:24 S&P500期指電子盤 CME 2381.6 -0.6 -0.03 2381.6 2381.6 2381.6 3369 62198
7:24 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 20935 30 0.14 20900 20937 20892 126509 133006
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:00 S&P500期指人工盤 CME 2382.2 -2.8 -0.12 2385 2394.7 2382.3 3369 62198
4:15 Nikkei225期指 CME 19200 -25 -0.13 19200 19200 19200 14992 39104
6:00 羅素2000期指 CME 1416.5 5.3 0.38 1411 1426.3 1407.5 171808 583399
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:03 德國DAX期指 EUREX 12454 -42 -0.34 12507 12511 12451.5 60146 149795
4:03 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3498 -23 -0.65 3527 3527 3498 965028 4077103
3:59 法國CAC期指 MATIF 5209 -14 -0.27 5236 5241 5209 77502 404479
4:03 瑞士SMIX期指 EUREX 8725 -4 -0.05 8731 8781 8707 35108 200701
5:43 英國FTSE期指 LIFFE 7207 -18 -0.25 7214.5 7247.5 7205.5 0 733037
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
0:31 恆生期指 HKFE 24619 48 0.2 24574 24652 24565 4101 30064
7:23 日經225期指 SIMEX 19180 -100 -0.52 19260 19325 19165 34360 208581
4:50 摩台指近1 SIMEX 365.2 -1.2 -0.33 366.3 366.9 365.1 9389 44912
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨366.430.040.01%13:30
摩台指近1366.30.50.14%13:50
台指期近198131071.1%13:45
電子指數405.270.580.14%13:30
台電指近1403.34.351.09%13:45
金融指數1100.360.410.04%13:30
台金指近1109717.21.59%13:45
小台指近198141081.11%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權9849.88.090.08%13:29
不含電子13546.626.310.05%13:29
不含金融8363.627.420.09%13:29
台灣507429.73-7.31-0.1%13:29
集中電子405.140.450.11%13:29
集中金融1100.370.420.04%13:29
店頭加權132.270.790.6%13:30
不含金融186.791.861.01%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)74.550.200.274110
中100(0051)27.66020
元大電子(0053)32.180.180.563
元大台商50(0054)23.580.170.734
寶金融(0055)14.82031
元大高股息(0056)24.450.220.911719
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 20975.09 -21.03 -0.10 04:45
NASDAQ指數 6025.23 -0.26 0.00 04:05
S&P 500指數 2387.45 -1.16 -0.05 04:04
費城半導體指數 1009.16 -8.65 -0.85 04:04
加拿大S&P TSX 15649.54 -95.65 -0.61 04:39
墨西哥IPC指數 49565.16 -242.89 -0.49 05:10
巴西Bovespa指數 64861.92 -286.43 -0.44 04:11
委內瑞拉IBC指數 61296.16 6373.46 11.60 03:10
智利IPSA指數 4852.09 -15.97 -0.33 03:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3197.65 10.89 0.34 05:18
英國FTSE100指數 7288.72 13.08 0.18 07:17
德國Xetra DAX指數 12472.80 5.76 0.05 00:46
法國CAC40指數 5287.88 10.00 0.19 00:16
瑞士SMI市場指數 8830.29 55.05 0.63 00:46
奧地利 ATX指數 2974.66 26.35 0.89 01:26
俄羅斯RTS指數 1119.11 -1.78 -0.16 07:17
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19289.43 210.10 1.10 14:05
南韓綜合指數 2207.84 0.00 0.00 17:01
台股加權 9856.45 14.74 0.15 13:30
香港恆生指數 24578.43 122.49 0.50 16:30
新加坡海峽指數 3173.76 9.83 0.31 17:10
馬來西亞綜合指數 1768.92 3.12 0.18 16:59
印度BSE30指數 30133.35 0.00 0.00 18:10
上証指數 3140.85 6.28 0.20 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油49.33-0.29-0.5807:21
連續月紐約天然氣3.26-0.01-0.4307:21
連續月紐約燃料油1.53-0.01-0.5507:20
連續月紐約黃金1,269.104.900.3907:21
連續月紐約白銀17.390.030.1607:21
連續月芝加哥小麥426.00-1.00-0.2307:01
連續月芝加哥玉米366.00-5.75-1.5507:21
連續月芝加哥黃豆956.00-9.00-0.9307:16
連續月紐約高級銅2.590.00-0.0407:21
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.151 -0.001
人民幣/台幣 4.3749 -0.0001
美元/人民幣 6.8917 0.0000
美元/港幣 7.77790 -0.00175
美元指數 98.956 -0.089
歐元/美元 1.09092 0.00042
美元/日圓 111.213 0.119
英鎊/美元 1.2848 0.0004
美元/瑞郎 0.99306 0.00021
澳幣/美元 0.74774 0.00020

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