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敏感度分析
2017-08-18成交量Put/Call比未平倉Put/Call比買權隱含波動率%賣權隱含波動率%加權指數市場波幅%
數值0.690.638.3314.0510,321.339.72
前日增減▼-0.64▼-0.63▲0.08▲0.08▼-48.04▲0.23
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2017-08-18
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
9月台指9500賣權12▲3.439.53%4877▼-284(-5.50%)13039▲2315(21.59%)0.173187
9月台指7900賣權1.1▲0.337.5%126▼-126(-50.00%)1985▲276(16.15%)0.173187
9月台指9800賣權32▲8.536.17%9040▲61(0.68%)26957▲2664(10.97%)0.155731
9月台指9700賣權23.5▲634.29%6381▼-2311(-26.59%)18368▲2956(19.18%)0.161713
9月台指7700賣權0.8▲0.233.33%145▲70(93.33%)1093▲139(14.57%)0.161713
9月台指9600賣權16.5▲432%6350▲11(0.17%)18910▲3506(22.76%)0.167145
9月台指9900賣權44.5▲10.530.88%7698▲316(4.28%)19871▲1559(8.51%)0.151642
9月台指9400賣權8.8▲229.41%4639▲1986(74.86%)10593▲755(7.67%)0.177765
9月台指0000賣權63▲13.527.27%13646▲2214(19.37%)28261▲3102(12.33%)0.177765
9月台指8300賣權2.1▲0.423.53%174▼-717(-80.47%)3134▲191(6.49%)0.287750
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
9月台指7200賣權0.2▼-0.1-33.33%30▼-232(-88.55%)8321▲30(0.36%)
9月台指1200買權0.3▼-0.1-25%235▲59(33.52%)6622▼-107(-1.59%)0.117279
9月台指0800買權4.6▼-1.5-24.59%3236▼-1681(-34.19%)26504▲252(0.96%)0.117279
9月台指0900買權1.9▼-0.5-20.83%1346▼-1226(-47.67%)15894▲992(6.66%)0.117279
9月台指0600買權21▼-5.5-20.75%8546▼-4604(-35.01%)23600▲1988(9.20%)0.117279
9月台指8200賣權1.3▼-0.3-18.75%222▼-9242(-97.65%)11092▲20(0.18%)0.297821
9月台指0500買權42▼-9-17.65%13121▲330(2.58%)22146▲4377(24.63%)0.297821
9月台指0700買權10.5▼-2-16%8587▼-2825(-24.75%)23740▲2123(9.82%)0.297821
9月台指0400買權75▼-12-13.79%11005▼-1669(-13.17%)21464▲3033(16.46%)0.297821
9月台指8700賣權2.1▼-0.3-12.5%277▼-77(-21.75%)1186▲72(6.46%)0.239899
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
9月台指0000賣權63▲13.527.27%13646▲2214(19.37%)28261▲3102(12.33%)
9月台指0500買權42▼-9-17.65%13121▲330(2.58%)22146▲4377(24.63%)
9月台指0400買權75▼-12-13.79%11005▼-1669(-13.17%)21464▲3033(16.46%)
9月台指0100賣權87▲1622.54%10358▼-2852(-21.59%)23512▲1588(7.24%)
9月台指0200賣權120▲2121.21%9119▼-801(-8.07%)20053▲2341(13.22%)
9月台指9800賣權32▲8.536.17%9040▲61(0.68%)26957▲2664(10.97%)0.155731
9月台指0700買權10.5▼-2-16%8587▼-2825(-24.75%)23740▲2123(9.82%)0.155731
9月台指0600買權21▼-5.5-20.75%8546▼-4604(-35.01%)23600▲1988(9.20%)0.155731
9月台指9900賣權44.5▲10.530.88%7698▲316(4.28%)19871▲1559(8.51%)0.151642
9月台指0300買權120▼-16-11.76%7681▼-3407(-30.73%)11416▲1397(13.94%)0.151642
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
9月台指0200買權178▼-17-8.72%6745▲4027(148.16%)6818▲2626(62.64%)
9月台指0000賣權63▲13.527.27%13646▲2214(19.37%)28261▲3102(12.33%)
9月台指9400賣權8.8▲229.41%4639▲1986(74.86%)10593▲755(7.67%)0.177765
9月台指1100買權0.600%622▲387(164.68%)3799▼-369(-8.85%)0.119293
9月台指0500買權42▼-9-17.65%13121▲330(2.58%)22146▲4377(24.63%)0.119293
9月台指9900賣權44.5▲10.530.88%7698▲316(4.28%)19871▲1559(8.51%)0.151642
9月台指1000買權0.9▼-0.1-10%1221▲273(28.80%)9825▼-491(-4.76%)0.151642
9月台指0100買權243▼-26-9.67%687▲176(34.44%)1521▲254(20.05%)0.151642
9月台指1400買權0.2▲0.1100%175▲176(34.44%)10990(0.00%)0.151642
9月台指7300賣權0.300%206▲152(281.48%)959▲205(27.19%)0.151642
選擇權收盤漲跌漲%成交量成交量變化未平倉未平倉變化波動率
9月台指0000賣權63▲13.527.27%13646▲2214(19.37%)28261▲3102(12.33%)
9月台指9800賣權32▲8.536.17%9040▲61(0.68%)26957▲2664(10.97%)0.155731
9月台指0800買權4.6▼-1.5-24.59%3236▼-1681(-34.19%)26504▲252(0.96%)0.155731
9月台指0700買權10.5▼-2-16%8587▼-2825(-24.75%)23740▲2123(9.82%)0.155731
9月台指0600買權21▼-5.5-20.75%8546▼-4604(-35.01%)23600▲1988(9.20%)0.155731
9月台指0100賣權87▲1622.54%10358▼-2852(-21.59%)23512▲1588(7.24%)0.155731
9月台指0500買權42▼-9-17.65%13121▲330(2.58%)22146▲4377(24.63%)0.155731
9月台指0400買權75▼-12-13.79%11005▼-1669(-13.17%)21464▲3033(16.46%)0.155731
9月台指0200賣權120▲2121.21%9119▼-801(-8.07%)20053▲2341(13.22%)0.155731
9月台指9900賣權44.5▲10.530.88%7698▲316(4.28%)19871▲1559(8.51%)0.151642
2017-08-18
項目外資投信自營商三大法人合計
買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期 46136 45702 434 249 134 115 20366 19592 774 66751 65428 1323
電指期 1711 1794 -83 0 0 0 379 280 99 2090 2074 16
金指期 694 646 48 1 0 1 236 332 -96 931 978 -47
台指買權 39054 36759 2295 0 0 0 133181 143788 -10607 172235 180547 -8312
台指賣權 58566 42555 16011 0 0 0 168950 148579 20371 227516 191134 36382
電指買權 0 0 0 0 0 0 348 350 -2 348 350 -2
電指賣權 0 0 0 0 0 0 321 325 -4 321 325 -4
金指買權 0 0 0 0 0 0 237 214 23 237 214 23
金指賣權 0 0 0 0 0 0 221 200 21 221 200 21
項目前五大前十大全市場未沖銷部位
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
台指期3344939715-62664916747286188191901
電指期329452-123404481-77491
金指期17132743-103022833028-7453577
台指買權608384172019118824215926723154191570
台指賣權71217103381-32164102266153808-51542312774
電指買權538497415555469555
電指賣權701903-202935952-17964
金指買權3753423343141120436
金指賣權621701-80690705-15705
2017-08-18
指數名稱收盤漲跌漲%成交額(億)增減未平倉口數增減價差
台灣加權10,321.33-48.04-0.46804.08-84.67------
摩根現貨388.65-2.13-0.551.020.00------
電子指數437.42-2.43-0.55541.38-62.39------
金融指數1,121.96-7.16-0.6346.17-20.42------
櫃買指數135.34-0.13-0.10348.150.29------
摩台指近1387.50-2.10-0.5441,8540218,0011,791-1.15
項目 / 交易人期現貨當日買賣超金額統計期貨未平倉多空淨額統計
期貨現貨期現貨台股期貨電子期貨金融期貨合計
外資及陸資-0.08-48.05-48.13397501014-122939535
投信2.36-1.660.7-3189810-43-31931
自營商4.66-1.842.811395216931704
合計6.94-51.55-44.6292471240-11799308
台股期貨 現貨 價差
0 10321.33 -10321.33
摩台指期 現貨 價差
0 388.93 -388.93
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:42 E-Mini NASDAQ電子盤 CME 5810.25 10 0.17 5792.25 5835 5772.5 511900 294534
3:42 E-Mini S&P期指電子盤 CME 2429.75 0.25 0.01 2426.75 2439.5 2419.5 2236170 3125361
22:28 NASDAQ100期指電子盤 CME 4244 -- -- 0 0 0 0 0
3:39 S&P500期指電子盤 CME 2430 0.5 0.02 2425.9 2439 2420 5593 63440
3:42 E-Mini道瓊期指電子盤 CBOT 21699 -34 -0.16 21716 21773 21622 193644 152465
0:24 道瓊期指電子盤 CBOT 17312 -- -- 0 0 0 0 7939
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
4:35 道瓊期指人工盤 CBOT 17527 215 1.24 17527 17527 17527 0 0
7:25 NASDAQ100期指人工盤 CME 4244 55.75 -- 4244 4244 4244 0 0
4:01 S&P500期指人工盤 CME 2430 0.5 0.02 2426 2439 2420 5593 63440
14:03 Nikkei225期指 CME 19485 -230 -1.17 19485 19485 19485 10425 34314
3:42 羅素2000期指 CME 1358.2 3.4 0.25 1352.4 1362.1 1348.8 162413 569074
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
3:37 德國DAX期指 EUREX 12164 -35.5 -0.29 12135 12196.5 12075 96960 117705
3:37 道瓊ST0XX50期指 EUREX 3443 -19 -0.55 3440 3453 3418 1118672 3344716
22:38 法國CAC期指 MATIF 5086.9 -59.6 -1.16 5116 5123 5078 166488 80829
3:37 瑞士SMIX期指 EUREX 8871 -76 -0.85 8895 8898 8842 42100 181559
3:42 英國FTSE期指 LIFFE 7319.5 -69 -0.93 7330 7352.5 7293 110583 758336
時間 指數名稱 交易所 最新價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 未平倉
23:44 恆生期指 HKFE 27091 59 0.22 27022 27097 26951 16421 148034
3:42 日經225期指 SIMEX 19465 15 0.08 19420 19545 19315 40739 218026
3:42 摩台指近1 SIMEX 387.9 0.4 0.1 387.6 388.9 386.1 7892 218001
名稱指數漲跌漲%時間
摩根現貨388.65-2.13-0.55%13:30
摩台指近1387.5-2.1-0.54%13:44
台指期近110259-37-0.36%13:44
電子指數437.420.580.13%13:30
台電指近1434.7-2-0.46%13:44
金融指數1121.963.330.3%13:30
台金指近11118.4-5.8-0.52%13:44
小台指近110260-36-0.35%13:44
名稱指數漲跌漲%時間
集中加權10326.53-42.84-0.41%13:30
不含電子13680.7-44.62-0.33%13:30
不含金融8803.01-34.8-0.39%13:30
台灣507880.26-45.56-0.57%13:30
集中電子437.73-2.12-0.48%13:30
集中金融1122.95-6.17-0.55%13:30
店頭加權135.28-0.19-0.14%13:30
不含金融197.76-0.05-0.03%13:30
名稱成交漲跌漲%成交量
元大台灣50(0050)81.15-0.50-0.612303
中100(0051)30.4003
元大電子(0053)35.70-0.57-1.5735
元大台商50(0054)25.53-0.18-0.723
寶金融(0055)15.8508
元大高股息(0056)25.78-0.07-0.271950
近月台指選擇權成交量分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-買權Call橫條圖
近月台指選擇權成交量分佈-賣權Put橫條圖
近月台指選擇權未平倉分佈-賣權Put橫條圖
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 21714.63 -36.10 -0.17 03:37
NASDAQ指數 6231.24 9.33 0.15 03:37
S&P 500指數 2430.60 0.59 0.02 03:37
費城半導體指數 1075.56 5.86 0.55 03:37
加拿大S&P TSX 14960.91 -72.73 -0.48 03:37
墨西哥IPC指數 51077.81 83.63 0.16 03:32
巴西Bovespa指數 68679.36 702.56 1.03 03:35
委內瑞拉IBC指數 194840.23 6293.90 3.34 03:14
智利IPSA指數 5116.27 5.22 0.10 03:06
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 3041.78 -21.36 -0.70 03:54
英國FTSE100指數 7323.98 -63.89 -0.86 03:54
德國Xetra DAX指數 12165.19 -38.27 -0.31 00:46
法國CAC40指數 5114.15 -32.70 -0.64 00:16
瑞士SMI市場指數 8874.35 -71.05 -0.79 00:20
奧地利 ATX指數 3178.13 -40.54 -1.26 01:18
俄羅斯RTS指數 1027.85 -6.20 -0.60 03:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 19470.41 -232.22 -1.18 14:05
南韓綜合指數 2358.37 -3.30 -0.14 14:35
台股加權 10321.33 30.94 0.30 13:30
香港恆生指數 27047.57 -296.65 -1.08 16:09
新加坡海峽指數 3251.99 -16.89 -0.52 17:10
馬來西亞綜合指數 1776.22 -0.09 -0.01 16:59
印度BSE30指數 31509.33 -286.13 -0.90 18:00
上証指數 3268.72 0.29 0.01 15:01
名稱成交 漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油48.611.523.2303:34
連續月紐約天然氣2.90-0.03-1.1303:34
連續月紐約燃料油1.620.042.5303:34
連續月紐約黃金1,293.300.900.0703:34
連續月紐約白銀17.03-0.02-0.1303:34
連續月芝加哥小麥417.503.500.8502:30
連續月芝加哥玉米351.250.750.2102:30
連續月芝加哥黃豆937.507.250.7802:30
連續月紐約高級銅2.940.000.0003:34
主要匯價銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 30.332 0.020
人民幣/台幣 4.5475 0.0067
美元/人民幣 6.6699 -0.0055
美元/港幣 7.82350 0.00031
美元指數 93.410 -0.212
歐元/美元 1.17629 0.00377
美元/日圓 109.165 -0.276
英鎊/美元 1.2876 0.0009
美元/瑞郎 0.96550 0.00327
澳幣/美元 0.79353 0.00486

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