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台指選擇權-連三紅 台指續創波高站穩9900

2017-03-20  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:16

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◆期貨走勢
台指期週一上漲6點至9895點。價差方面,台指期逆價差縮至-17.97點,電子期轉為逆價差-0.01點,金融期正價差縮至0.41點。現貨部分,三大法人買超31.01億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1127口,淨多單增至20957口,其中外資多單減碼521口,淨多單降至56840口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1713口,淨多單增至18967口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股高檔震盪小跌,加上市場觀望法國總統大選辯論,台指以下跌19點開出。而現貨開盤同步開平盤附近後,指數在權值股賣單較大下下探當日低點。但新臺幣今天仍舊強勢,盤中大漲逾1角,加上在9:30過後,電子族群湧入較大買單,權王台積電買單敲進拉長下影線,帶動指數持續緩漲走揚翻到平盤之上,終場以小漲6點作收。技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線小紅K持續站穩9900點,而成交量能縮小至828億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏多型態。以日線型態來看,目前指數日K連三紅且持續創下波段新高,多項技術指標黃金交叉向上且開口放大,技術面轉為區間震盪偏多型態。操作上建議可沿五日線偏多操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在10000點,賣權集中在9700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10200點,賣權未平倉最大量集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.49升至1.5,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由9.07%升至9.43%,賣權平均隱含波動率由11.29%升至11.38%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。

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