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台指選擇權-被動元件持續疲軟 台股連二黑失守5日線

2018-08-10  提供機構:永豐期貨  作者:永豐期貨  點閱次數:42

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◆期貨走勢

台指期週五下跌56點至10961點。價差方面,台指期逆價差擴至-22.68點,電子期逆價差縮至-0.84點,金融期逆價差擴至-4.55點。現貨部分,三大法人賣超30.62億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2302口至25331口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少2465口至55837口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2539口至30556口。

週四美國股市漲跌互見,亞馬遜股價創歷史新高但日韓股市開低,台指期早盤以小跌開出後九點前跌至週五盤中低點,所幸現貨開盤小幅開低後隨著金融股強勢走高帶動指數一度急拉逼近翻紅,但韓國股市受到三星新機發表失望賣壓跌勢加重,且美股電子盤與陸股盤中同步走低,台幣匯率也在美元強彈下走貶,本周影響台股弱勢的元凶被動元件族群,週五多檔標的均爆出波段大量,整體被動元件族群成交金額一度逼近大盤成交比重3成,且尾盤國巨與華新科均逼近跌停作收影響多頭氣氛,終場加權指數下跌44.39點或0.403%,收在10983.68點,成交量能1239.26億,較前一日縮減26.31億。技術面來看,週五日K連二黑且尾盤失守萬一大關,日KD指標持續死亡交叉向下,MACD指標也將死亡交叉向下,所幸外資期貨多單仍處相對高水位,且拉回量能不出仍維持高檔震盪。

◆選擇權分析 

選擇權未平倉量部分,買賣權OI最大量的壓力支撐區維持在11200~10700點,不過值得注意的是買賣權的成交量都集中在10950點,買賣權成交量分別高達4.7萬與4.4萬口,其中買權OI大幅增加1.3萬口,明顯高於其它履約價OI僅增加不到6千口,因此10950附近或將成為短線多空角力的指標價位。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.24,大於中性值1。整體籌碼面維持中性偏多架構。

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